SuperMind首板选股

SuperMind首板选股

import datetime
import pandas as pd
from supermind.api import *

def 首板选股():
    # 参数设置
    历史天数 = 20
    成交量倍数 = 2.0
    当前日期 = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')

    # 获取全A股列表（排除北交所）
    stock_list = get_stock_list(exchange=['SH', 'SZ'], list_status='L')

    # 存储结果的DataFrame
    result_df = pd.DataFrame(columns=['代码','名称','当日涨停','成交量放大','历史无涨停','非ST','未停牌'])

    for code in stock_list.code:
        try:
            # === 基础数据获取 ===
            # 获取K线数据（前复权）
            kline = get_kline(
                code=code,
                start_date=date_offset(当前日期, -历史天数*2),  # 多取数据用于计算均线
                end_date=当前日期,
                fields=['close','high','low','volume','paused','is_st']
            )
            
            # === 停牌/ST过滤 ===
            if kline.iloc[-1]['paused'] or kline.iloc[-1]['is_st']:
                continue  # 跳过停牌股和ST股

            # === 涨停判断 ===
            当日收盘价 = kline.iloc[-1]['close']
            昨日收盘价 = kline.iloc[-2]['close']
            
            # 动态计算涨停价（兼容不同板块）
            if code.startswith('688') or code.startswith('300'):
                涨停幅度 = 0.20  # 科创板和创业板
            else:
                涨停幅度 = 0.10  # 主板
            
            涨停价 = round(昨日收盘价 * (1 + 涨停幅度), 2)
            当日涨停 = (当日收盘价 >= 涨停价)  # 包含涨停但未封死的情况

            # === 历史涨停检查 ===
            # 生成历史涨停序列（排除今日）
            hist_zt = [1 if close >= round(kline.iloc[i-1]['close']*(1+涨停幅度),2) else 0 
                      for i, close in enumerate(kline.close)][1:-1]  # 排除今日
            
            # 检查最近N天是否有涨停
            历史涨停次数 = sum(hist_zt[-历史天数:])
            符合历史条件 = (历史涨停次数 == 0) and 当日涨停

            # === 成交量筛选 ===
            volume_5ma = kline.volume.rolling(5).mean().iloc[-2]  # 前5日均量
            当日成交量 = kline.iloc[-1]['volume']
            成交量达标 = (当日成交量 > volume_5ma * 成交量倍数)

            # === 结果记录 ===
            if 符合历史条件 and 成交量达标:
                result_df = result_df.append({
                    '代码': code,
                    '名称': get_stock_name(code),
                    '当日涨停': 当日涨停,
                    '成交量放大': f"{当日成交量/volume_5ma:.1f}倍",
                    '历史无涨停': 历史涨停次数 == 0,
                    '非ST': not kline.iloc[-1]['is_st'],
                    '未停牌': not kline.iloc[-1]['paused']
                }, ignore_index=True)

        except Exception as e:
            print(f"处理{code}时出错: {str(e)}")
            continue

    # 结果排序与保存
    result_df = result_df.sort_values(by='成交量放大', ascending=False)
    result_df.to_csv(f'首板选股_{当前日期}.csv', index=False)
    return result_df

if __name__ == '__main__':
    selected = 首板选股()
    print(f"选股结果：\n{selected}")