作者：老余捞鱼
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写在前面的话：
近来，陆陆续续有不少读者向我咨询，想在量化金融领域持续提升或未来想投身于这个行业，当下该如何行动？提问者涵盖了金融行业从业者、独立投资者、程序员，还有一些正在学习智慧（数字）金融专业的大学生。为此，我特意撰写了这篇文章，与大家分享一些与华尔街同步的全球量化交易领域顶级的学习资源。其中包含行业内备受认可的认证课程、实用的量化交易线上实战教程以及相关书籍推荐。期望能对大家有所裨益。
一、时代的变革让量化金融行业门槛不再高不可攀
一些交易初学者可能会觉得，迈入量化行业的门槛颇高，得接受长期的、昂贵的教育才行。然而在过去几年，尤其是在疫情后的这两年，伴随人工智能的崛起，教育已然发生了根本性的转变，量化金融行业亦不例外。在家中便能以低廉的成本获取珍贵的知识，这比过去是未有过的容易。如今，您能够找到大量有关策略的资讯，运用最前沿的工具，甚至还可以直接于实时市场中迅速施行所学的知识。
请不要误解我的意思，当然，来自知名学府的相关专业学位仍然是非常宝贵的资产。但这个行业中最宝贵的资产是赚钱的能力。如果你能学会各种有效的策略，并在你的账户中成功实施出来。那么只要你想，你就可以向各大投行、各金融证券公司、公募私募投简历了，向他们展示出你的账户交易记录，你大概率会比刚刚名校毕业的实习生拿到更多面试的机会。
现在，鉴于外面有成千上万种资源，我决定把其中一些我认为质量上乘的资源（国内的由于各种原因我就不推荐了，所以大家学习需要一点点英文基础）放在一起，保证你能很好地利用其时间。如果你的预算很少，甚至为零，也不用担心，因为我提供了适合所有预算的选择。从提供权威认证的课程到其他明显更便宜甚至免费的课程，最重要的是，从一开始你就能有好的体验。
二、在业内备受推崇的认证课程
2.1 EPAT (Executive Programme in Algorithmic Trading) by QuantInsti
首选理由：QuantInsti 的 EPAT 课程备受推崇，是算法交易领域最权威的认证之一。EPAT 专为希望在算法交易领域开创事业的专业人士设计，涵盖了从编程和策略开发到执行和风险管理的方方面面。
学习内容：EPAT 深入探讨各种主题，包括金融市场、Python 编程、统计、机器学习和高级交易策略。课程包括现场指导和实际案例研究，确保学员能够在实际环境中应用技能。课程定期更新，紧跟金融领域的最新趋势和技术。
- 费用：提前报名 7799 美元。
- 期限：6 个月，part-time。
- 链接： EPAT by QuantInsti
2.2 CQF (Certificate in Quantitative Finance) by Wilmott
推荐理由：CQF 课程以其金融数学的深度而闻名，面向希望在投资银行、对冲基金或金融工程领域工作的专业人士。课程重点关注衍生品、风险管理、投资组合优化和金融建模。
学习内容：课程包括对随机微积分、机器学习、期权定价和定量风险管理的深入探讨。课程强度大，但在业内备受推崇。
- 费用：提前报名参加全部课程的费用约为 19,000 美元。
- 期限：6 个月， part-time。
- 链接：CQF by Wilmott
三、免费或低价的实用量化交易课程
3.1 Quantra by QuantInsti (侧重实战)
推荐理由：Quantra 为那些希望在短时间内开始交易并获利的人提供实用性很强的课程。他们的课程侧重于您可以在市场中实施的可操作策略。与许多其他平台不同，Quantra 价格合理，大多数人都可以购买学习。
学习内容：您可以学习均值回归、动量策略和货币对交易等特定主题的课程。每门课程都包括 Python 代码实践作业，并提供可下载的策略代码。对于那些希望快速提高交易技能和部署策略的人来说，这是一个完美的资源。
- 费用：每门课程 49 美元（经常有折扣）。
- 链接： Quantra by QuantInsti
3.2 QuantConnect（回测和实时交易平台）
推荐理由：QuantConnect 是散户交易者测试和实施量化策略的最佳平台之一，无需花费大量资金。它提供了一个完全集成的环境，可在股票、期货和加密货币市场上进行回溯测试、虚拟交易和部署实时算法。QuantConnect 的与众不同之处在于其庞大的算法库以及从简单策略到高度复杂模型的扩展能力。该平台非常适合希望亲身体验真实世界数据的交易者。
学习内容：QuantConnect 使用自己的开源算法框架 Lean。这是一个功能强大的工具，允许交易者高度灵活地开发、回溯测试和部署策略。该平台可访问多个资产类别的高质量历史数据，包括股票、外汇、期权和加密货币。你很快就会发现，高质量的数据往往很难找到，而这些数据对于测试和完善策略至关重要。除此之外，我将其列为顶级学习资源的原因还在于你还可以找到优秀的教程，指导你从零开始创建交易算法。您还可以找到各种社区贡献的算法，供您学习或借鉴。
总而言之，我认为QuantConnect 对初学者来说确实是一个不错的选择，特别是当你考虑到编写策略、通过历史数据进行测试、立即查看结果以及最终上线与 Interactive Brokers 和 Alpaca 等经纪商连接是多么容易的时候。
- 费用：QuantConnect 对一般用户是免费的，但如果您想增加处理的数据量、参与实时交易等，则需要高级服务。订阅费用为每月 60 美元。
- 链接： QuantConnect
3.3 Alpaca 算法交易课程
推荐理由：Alpaca 是一家免佣金的 API 经纪商，其算法交易课程是散户交易者学习在真实市场中实施策略的绝佳起点，无需高昂的前期费用。课程设计实用，重点是直接通过 Alpaca 的 API 编写和部署交易机器人。
学习内容：您将学习如何使用 Alpaca 的 Python API 以编程方式执行交易。课程涵盖基础和中级主题，包括市场订单、止损以及均值回归和动量策略等基本算法。由于该课程是为散户交易者量身定制的，因此重点在于易用性和成本效益。
- 费用：您可以免费开设账户，然后根据需要选择不同的选项。
- 链接：Alpaca Algorithmic Trading
四、关于量化交易必读的五本书
4.1 《量化交易：自己动手做算法交易》
- 英文名：Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
- 作 者：Ernest P. Chan
推荐理由：这是我个人最喜欢的量化金融入门书籍，没有之一。作者针对个人投资者构建量化投资交易系统（运用 MATLAB 及 Excel）的流程进行了出色的阐释，让量化交易变得可以如此简单，并在书中始终激励大家成为一名量化交易员。尽管为确保书籍整体的通俗易懂，一些细节有所删减，但着实是一本极为出色的入门读物，书中探讨了怎样创造 alpha 收益（模型）、风险管理、自动化指令执行系统以及一些策略（主要涵盖惯性及均值回归策略）。
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4.2 《制胜策略及其原理》
- 英文名：Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
- 作 者：Ernest P. Chan
推荐理由：Ernest Chan系列的第二本，这本书非常适合想要了解算法交易策略背后关键概念的人阅读。从均值回归策略、动量策略到套利策略，陈博士一一为你讲解，并提供了在现实生活中实施这些策略的代码片段和实用建议。第一本书中没有提及惯性、均值回归与高频策略，而这本里则对这几个策略进行了详细的讨论，并提供了部分实现细节，本书对于数学有一定要求(涉及卡尔曼过滤器、平稳/协整，扩展迪基-福勒检验等)。书中的策略大部分使用MATLAB实现，但你可以很轻松地的用C++、Python/pandas或者R重新实现。本书也根据新兴的市场行为对第一本书做了部分更新。
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4.3 《金融机器学习的进步》
- 英文名：Advances in Financial Machine Learning
- 作 者：Marcos López de Prado
推荐理由：机器学习在现代交易策略中越来越重要。本书涵盖了在金融市场中应用机器学习的高级技术。其中包括投资组合管理、用于交易执行的机器学习模型以及算法执行等主题。
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4.4 《黑盒子：量化交易精要》
- 英文名：Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading
- 作者：Rishi K. Narang
推荐理由：本书详细介绍了量化投资基金的运作过程，为精明好学的投资者解释了他们能否利用量化投资基金这个“黑盒子”进行投资。尽管书中完全没有涉及个人投资者相关内容，但包含了大量量化交易系统该如何构建的内容。交易成本和风险管理的重要性都被提及，并为读者指出了进一步学习的路线。个人算法交易者可以从此书中了解学习到专业机构投资者是如何进行算法交易的。
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4.5 《交易与交易所：市场微观结构》
- 英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners
- 作者：Larry Harris
推荐理由：这本书主要关注于市场微观结构，个人认为这部分即使在初学阶段也非常有必要学习。市场的微观结构是关于市场参与人如何互相影响，交易所订单系统又是如何运转的一门学问，它告诉我们交易所在市场中所起的作用，当一笔交易执行时背后到底发生了什么。本书没有涉及具体的交易策略，更多的是在讨论指令执行系统设计时需要考虑的众多事项。许多行业大拿都非常推崇这本书!
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五、观点回顾
在量化金融领域，学习是停不下来的。不管您是期望获取正式认证，亦或是在寻觅能够即刻施行的实用实践策略，这些在线资源皆可为您提供迈向成功所需的一切。从诸如 EPAT 这般的高级课程，到像 QuantConnect 与 Alpaca 这样的便捷平台，这里拥有契合各种预算以及技能水准的丰富选项。对自己的提升进行投资，您便能着手构建盈利的策略，并为自己在量化交易领域的长期成功做好准备。
- 量化金融教育已经彻底变革，现在可以通过在线资源以低成本获得高质量的教育。
- 认证课程对于在量化交易领域建立专业知识和信誉是非常有价值的。
- 实用的量化交易课程和平台对于实践操作和快速部署策略至关重要，尤其是对于零基础的散户交易者。
- 机器学习在现代交易策略中扮演了越来越关键的角色，相关书籍和资源对于提升交易技能和理解先进策略非常必要。
- 持续学习和投资于教育是量化交易成功的关键，可以帮助交易者建立有利可图的策略并实现长期成功。
感谢您阅读到最后。如果对文中的内容有任何疑问，请给我留言，必复。
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