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第四章随机变量的数字特征
4.1：数字期望
一.数学期望
数学期望的概念
数学期望–描述随机变量取值的平均特征
例1.
设某班40名学生的概率统计成绩及得分人数如下表所示
分数 40 60 70 80 90 100
人数 1 6 9 15 7 2
则学生的平均成绩是总分/总人数（分）。即
离散型随机变量的数学期望
定义：
设离散型随机变量X的分布律为
P{X=
x
k
x_k
xk}=
p
k
p_k
pk,k=1,2,…
若级数
∑
k
=
1
∞
x
k
p
k
\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k
k=1∑∞xkpk绝对收敛，则称级数
∑
k
=
1
∞
x
k
p
k
\sum_{k=1}^\infty x_kp_k
k=1∑∞xkpk
为随机变量X的数学期望 记为E(X)即
E
(
X
)
=
∑
k
=
1
∞
x
k
p
k
E(X)={\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k}
E(X)=k=1∑∞xkpk
连续型随机变量的数学期望
设连续型随机变量X的概率密度
f
(
x
)
f{(x)}
f(x),若积分
∫
−
∞
+
∞
x
f
(
x
)
d
x
\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx
∫−∞+∞xf(x)dx
绝对收敛，则称积分
∫
−
∞
+
∞
x
f
(
x
)
d
x
\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx
∫−∞+∞xf(x)dx的值为随机变量X的数字期望，记为E(X)，即
E(X)=
∫
−
∞
+
∞
x
f
(
x
)
d
x
\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx
∫−∞+∞xf(x)dx
数学期望的本质–加权平均 它是一个数，不再是随机变量
注意：不是所有的随机变量都有数学期望
例如：柯西（Cauchy）分布的密度函数为：
f(x)=
1
π
(
1
+
x
2
)
，
−
∞
<
x
<
+
∞
{ 1 \over π(1+x^2) }，-{\infty}<x<+\infty
π(1+x2)1，−∞<x<+∞
因为
（不绝对收敛）
二.随机变量函数的数学期望
定理1 设Y是随机变量X的函数 ：Y=g(X)
(1)X(离散型)的分布律为
p
k
p_k
pk=P{X=
x
k
x_k
xk},k=1,2…若级数
∑
k
=
1
∞
g
(
x
k
)
p
k
\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k
∑k=1∞g(xk)pk绝对收敛 ，则
E
(
Y
)
=
E
[
g
(
X
)
]
=
∑
k
=
1
∞
g
(
x
k
)
p
k
E(Y)=E[g(X)]={\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k}
E(Y)=E[g(X)]=∑k=1∞g(xk)pk
(2)X（连续型）的概率密度为f(x)，若积分
∫
−
∞
+
∞
g
(
x
)
f
(
x
)
d
x
{\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx}
∫−∞+∞g(x)f(x)dx绝对收敛 则
E(Y)=E[g(X)]={
∫
−
∞
+
∞
g
(
x
k
)
f
(
x
)
d
x
\int_{-\infty}^{+\infty}g(x_k)f(x)dx
∫−∞+∞g(xk)f(x)dx},
定理推广：设Z=g(X,Y)(g为二元连续函数)
（1）若(X,Y)是离散型,其分布律为
P{X=
x
i
x_i
xi,Y=
y
j
y_j
yj}=
p
i
j
p_{ij}
pij,i,j=1,2…则
E(Z)=E[g(X,Y)]=
∑
i
=
1
∞
∑
j
=
1
∞
g
(
x
i
,
y
j
)
p
i
j
{\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}}
∑i=1∞∑j=1∞g(xi,yj)pij
（2）若(X,Y)是连续型 其概率密度为f(x,y)则
E(Z)=E[g(X,Y)]=
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
g
(
x
,
y
)
f
(
x
,
y
)
d
x
d
y
\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy
∫−∞+∞∫−∞+∞g(x,y)f(x,y)dxdy
结论：
若（X,Y）是离散型，其分布律为
P{X= x i , Y = y i x_i,Y=y_i xi,Y=yi}= P i j P_{ij} Pij,i,j=1,2,…,则
E(X)= ∑ i = 1 ∞ ∑ i = 1 ∞ x i p i j {\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}x_ip_{ij}} ∑i=1∞∑i=1∞xipij
E(Y)= ∑ i = 1 ∞ ∑ i = 1 ∞ y i p i j {\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}y_ip_{ij}} ∑i=1∞∑i=1∞yipij
若（X,Y）是连续型，其概率密度为f(x,y)则
E(X)= ∫ − ∞ + ∞ ∫ − ∞ + ∞ x f ( x , y ) d x d y {\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy} ∫−∞+∞∫−∞+∞xf(x,y)dxdy
E(Y)= ∫ − ∞ + ∞ ∫ − ∞ + ∞ y f ( x , y ) d x d y {\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy} ∫−∞+∞∫−∞+∞yf(x,y)dxdy
三.数学期望的性质
假设一下随机变量的数学期望均存在
1.E(C )=C
2.E(CX)=CE（X）
3.E(X+Y)=E(X)+E(Y)
4.设XY相互独立，则E(XY)=E(X)E(Y)
注：性质3,4可推广到有限个情况
对于性质4来讲反之不成立
分解法
（关于为什么前面下不下车对后面概率没有影响，我会在后续此处补充证明）
4.2-方差
一。方差的定义和计算
1.概念引入
方差是一个常用来体现随机变量取值分散程度的量
2.方差的定义
设X是一随机变量，若E{
[
X
−
E
(
x
)
]
2
[X-E(x)]^2
[X−E(x)]2}存在，则称其为随机变量X的方差，记为D(X)或Var(X)
D(X)=Var(X)=E{
[
X
−
E
(
X
)
]
2
[X-E(X)]^2
[X−E(X)]2}
称
D
(
X
)
\sqrt{D(X)}
D(X)为随机变量X的标准差或均方差，记为
σ
(
X
)
\sigma(X)
σ(X)
D(X)–描述随机变量X的取值偏离均值的平均偏离程度–数
3.方差的意义
方差是常用来体现随机变量X取值分散程度的量
D(X)值大，表示X的取值分散程度大,E(X)代表性差
D(X)小，X集中，E(X)代表性好
(4)随机变量方差的计算
1.利用定于计算
离散型:
D(X)=
∑
k
=
1
+
∞
[
x
k
−
E
(
X
)
]
2
p
k
\sum_{k=1}^{+\infty}[x_k-E(X)]^2p_k
∑k=1+∞[xk−E(X)]2pk
连续型
D(X)=
∫
−
∞
+
∞
[
x
k
−
E
(
X
)
]
2
f
(
x
)
d
x
\int_{-\infty}^{+\infty}[x_k-E(X)]^2f(x)dx
∫−∞+∞[xk−E(X)]2f(x)dx
2.利用公式计算
D ( X ) = E ( X 2 ) − [ E ( X ) ] 2 D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2 D(X)=E(X2)−[E(X)]2
二。方差的性质
（c为常数）
(1)D©=0
(2)D(CX)=
C
2
C^2
C2D(X)
一般地：D(aX+b)=
a
2
D
(
x
)
a^2D(x)
a2D(x)
(3)D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2E{[X-E(X)][Y-E{Y}]}
特别，若X与Y相互独立 则D(X±Y)=D(X)+D(Y)
推广:
X
1
,
,
,
,
,
X
n
X_1,,,,,X_n
X1,,,,,Xn是n个相互独立的随机变量，则
D
(
X
1
+
X
2
+
.
.
.
.
.
X
n
)
D(X_1+X_2+.....X_n)
D(X1+X2+.....Xn)=
D
(
X
1
)
+
D
(
X
2
)
+
.
.
.
.
+
D
（
X
n
）
D(X_1)+D(X_2)+....+D（X_n）
D(X1)+D(X2)+....+D（Xn）
(4)D(X)=0 <------>P{X=C}=1其中C=E(X)
(5)方差偏差程度最小性
正态分布X~N( μ , σ 2 \mu,\sigma^2 μ,σ2)的E(X)= μ \mu μ
D(X)= σ 2 \sigma^2 σ2
4.3 协方差 相关系数
一。协方差及相关系数
对于二维随机变量（X,Y）除每个随机变量各自的概率特性外，相互之间还有某种联系，问题是用一个怎样的数取反应这种联系
若随机变量X和Y相互独立
那么
D(X+Y)=D(X)+D(Y)
若随机变量X和Y不互相独立
D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
反映了XY之间的某种关系
1.定义
设(X,Y)为二维随机变量 若E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称其为随机变量X与Y的协方差 记为Cov（X,Y）即
C
o
v
(
X
,
Y
)
=
E
{
[
X
−
E
(
X
)
]
[
Y
−
E
(
Y
)
]
}
Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}
Cov(X,Y)=E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}
若D(X)>0,D(Y)>0
称
ρ
X
Y
=
C
o
v
(
X
,
Y
)
D
(
X
)
D
(
Y
)
\rho_{XY}={Cov(X,Y)\over{\sqrt{D(X)D(Y)}}}
ρXY=D(X)D(Y)Cov(X,Y)
为随机变量X与Y的相关系数
若
ρ
x
y
=
0
\rho_{xy}=0
ρxy=0，称XY不相关
2.说明
若随机变量X和Y相互独立
则Cov(X,Y)=0;
3.协方差的计算公式
方法一：
(1)若（X,Y）为离散型，P{X=
x
i
,
Y
=
y
i
x_i,Y=y_i
xi,Y=yi}=p
i
j
_{ij}
ij
则
Cov(X,Y)=
∑
i
,
j
[
x
i
−
E
(
X
)
]
[
y
j
−
E
(
Y
)
]
p
i
j
\sum_{i,j}[x_i-E(X)][y_j-E(Y)]p_{ij}
∑i,j[xi−E(X)][yj−E(Y)]pij
(2)。连续型：
Cov(X,Y)=
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
[
x
i
−
E
(
X
)
]
[
y
j
−
E
(
Y
)
]
f
(
x
,
y
)
d
x
d
y
\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x_i-E(X)][y_j-E(Y)]f(x,y)dxdy
∫−∞+∞∫−∞+∞[xi−E(X)][yj−E(Y)]f(x,y)dxdy
方法二：
(1)。Cov（X,Y）=E(XY)-E(X)E(Y)
(2)D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2Cov(X,Y)
4.性质
(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X)
(2)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),ab为常数
(3)Cov(
X
1
+
X
2
X_1+X_2
X1+X2,Y)=Cov(
X
1
,
Y
X_1,Y
X1,Y)+Cov(
X
2
,
Y
X_2,Y
X2,Y)
(4)若X与Y独立 则Cov(X,Y)=0;
(5)Cov(X,X)=D(X)
(6)如果(X,Y)~N(
μ
1
,
μ
2
,
σ
1
2
,
σ
2
2
,
ρ
\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho
μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)
则Cov(X,Y)={
σ
1
σ
2
ρ
\sigma_1\sigma_2\rho
σ1σ2ρ}
于是
ρ
X
Y
=
C
o
v
(
X
,
Y
)
D
(
X
)
D
(
Y
)
=
ρ
\rho_{XY}={Cov(X,Y)\over\sqrt{D(X)D(Y)}}=\rho
ρXY=D(X)D(Y)Cov(X,Y)=ρ
结论：（1）：二维正态分布密度函数中，参数 ρ \rho ρ代表了X与Y的相关系数
（2）：二维正态随机变量X,Y相关系数=0等价于X与Y相互独立即X,Y独立《-------》X与Y不相关、注 相关==线性相关，除二维正态外，其余只能独立推不相关，反之不成立
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