MCMC采样和M-H采样

最新推荐文章于 2024-05-08 10:02:29 发布
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分类专栏： 手把手教你ML机器学习算法源码全解析
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本文介绍了马尔科夫链的细致平稳条件，并探讨了解决该问题的MCMC采样和M-H采样方法。通过M-H采样的改进，解决了接受率过低的问题，使其在实际应用中更为可行。文章还提供了M-H采样的实例和采样值与目标分布的比较，展示了MCMC采样在蒙特卡罗模拟中的重要性。

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　　　MCMC(一)蒙特卡罗方法

　　　　MCMC(二)马尔科夫链

　　　　MCMC(三)MCMC采样和M-H采样

　　　　MCMC(四)Gibbs采样

 

　　　　在MCMC(二)马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布ππ, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP。而只要解决这个问题，我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法：MCMC采样和它的易用版M-H采样。

1. 马尔科夫链的细致平稳条件

　　　　在解决从平稳分布ππ, 找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP之前，我们还需要先看看马尔科夫链的细致平稳条件。定义如下：

　　　　如果非周期马尔科夫链的状态转移矩阵PP和概率分布π(x)π(x)对于所有的i,ji,j满足：

π(i)P(i,j)=

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MCMC(三)MCMC采样和M-H采样
weixin_44415038的博客
03-25 782
　　在MCMC(二)马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布ππ, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP。而只要解决这个问题，我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法：MCMC采样和它的易用版M-H采样。 1. 马尔科夫链的细致平稳条件 　　　　在解决从平稳分布ππ, 找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP之前，我们还需要先看看马尔...
M-H算法仿真
05-18
利用MCMC的M-H算法对指数分布进行仿真，是学习计算统计学M-H算法的经典例子，根据M准则，马尔科夫链细致平衡条件收敛至正确参数。
MCMC(二)：MCMC采样和M-H采样
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12-07 6538
在前面《MCMC(一)：蒙特卡罗方法和马尔科夫链》中，我们讲到给定一个概率平稳分布π\piπ, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PPP。而只要解决这个问题，我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法：MCMC采样和它的易用版M-H采样。 本篇博客主要转自参考文献【1】，在原文的基础上，为了更容易增加理解，略有删改增。 一、马尔科夫链的细...
Bayes统计学与MCMC方法——Metropolis-Hastings（M-H）算法的Matlab程序实现.zip
10-16
总的来说，"Bayes统计学与MCMC方法——Metropolis-Hastings（M-H）算法的Matlab程序实现"这个资料包提供了理解和应用贝叶斯统计、MCMC以及M-H算法的基础，特别是通过Matlab编程来实践这些概念，这对于学习者来说是一...
吉布斯采样matlab代码-MCMC:MCMC
05-28
吉布斯采样matlab代码MCMC代码文件 该存储库提供课程“AusgewählteKapitel：贝叶斯计量经济学和MCMC，SS 2018”的代码文件。 该课程概述了贝叶斯计量经济学和马尔可夫链蒙特卡洛方法。 我们从头开始介绍贝叶斯统计...
采样之MCMC采样和M-H采样
weixin_30432007的博客
08-15 291
在采样之马尔科夫链中我们讲到给定一个概率平稳分布π, 很难直接找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵P。而只要解决这个问题，我们就可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。本篇我们就讨论解决这个问题的办法：MCMC采样和它的易用版M-H采样 1.马尔科夫链的细致平稳条件 2. MCMC采样 假设我们已经有一个转移矩阵Q(对应元素为q(i,j)), 把以上的过程整理一下，我们...
随机采样：Metropolis-Hastings 算法
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Metropolis-Hastings算法是一种用于生成马尔可夫链的随机算法，它能够从难以直接抽样的概率分布中生成样本。该算法由Nicholas Metropolis首次提出，并由W. K. Hastings进一步发展，因此得名。
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当你取得平衡之后，各个状态之间的相互的转移行为是处于一种平衡态上的，即转移出去的量和转移进来的量是相等的。也可以看成是在做某种平衡的物质交换。，然后运行这条马氏链直到达到稳态，从这一时刻之后起，生成的每一个随机数都可以当做我们的采样样本。如果这两个要素都确定了，这个链的转移行为就被完全确定下来了。其实只要基于细致平衡方程，我们不难从物质交换的角度理解。如果这件事情能够做到，而我们的目标是想要获得服从分布。不难看成是先单位化，再确定一个放缩量，使之达到和。但是我学的时候一直存在一个疑问，就是。
Bayes统计学与MCMC方法——Metropolis-Hastings（M-H）算法的Matlab程序实现.pdf
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MCMC算法学习总结
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1. 题目 利用M-H算法从标准柯西分布中产生随机数，丢弃链的前1000个值，比较生成链观测值的十分位数和柯西分布理论10分位数的拟合情况，并画出QQ图和链的直方图。本题中提议分布取为N(xt,σ2)N(x_t, \sigma^2)N(xt​,σ2)。 2. 代码展示 我们首先先导入所需要的库： import numpy as np import scipy.stats as st import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt 按照给定目标分布
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Gibbs采样
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在MCMC采样和M-H采样中，我们讲到M-H采样已经可以很好的解决蒙特卡罗方法需要的任意概率分布的样本集问题。但是M-H采样有两个缺点：一是需要计算接受率，在高维情况下计算量非常大，同时由于接受率的原因导致算法收敛时间变长。二是有些高维数据，特征的条件概率分布方便求解，但特征的联合分布很难求解。因此需要改进M-H算法，来解决上面提到的两个问题，下面我们详细介绍Gibbs采样方法。 1.细致平衡条件...
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初看MCMC采样的时候，一脑子的雾水。不尽会问，马尔科夫链稳定后怎么采样啊，都稳定了每次采样出来的东西不是一样的吗？这时候特别希望有个例子能看看，怎么采样的，采出来的是什么东西。很不幸，网上的例子全是概率密度函数的版本的，没有多项分布版本的。那么今天，我就把我的代码分享给大家。 ''' Created on 2018年5月16日 p:输入的概率分布，离散情况采用元素为概率值的数组表示 N:认...
Gibbs 采样完整解析与理解
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M-H（Metropolis-Hastings）采样是一种马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法，用于从复杂的概率分布中进行采样。与Gibbs采样类似，M-H采样也是一种基于马尔可夫链的迭代采样方法。 M-H采样的思想是通过接受-拒绝的方式，从一个简单的提议分布中采样得到样本，并根据接受概率决定是否接受这个样本。具体步骤如下： 1. 初始化初始样本。 2. 从提议分布中抽取一个候选样本。 3. 计算接受概率（Acceptance Probability）： - 计算当前样本在目标分布下的概率密度值（目标概率密度）。 - 计算候选样本在目标分布下的概率密度值。 - 计算接受概率为两个概率密度的比例乘以候选样本被提议分布抽取的概率密度。 4. 生成一个[0,1]之间的随机数。 5. 如果随机数小于等于接受概率，则接受候选样本作为下一个样本；否则，保持当前样本不变。 6. 重复步骤2到步骤5，直到达到预定的迭代次数或满足收敛条件。 M-H采样中的提议分布通常是一个简单的分布，如高斯分布。接受概率的计算允许采样从低概率区域向高概率区域移动，从而得到符合目标分布的样本。 需要注意的是，M-H采样的性能与提议分布的选择密切相关。如果提议分布过于简单，可能导致采样效率低下；如果提议分布与目标分布差异较大，可能导致高拒绝率。因此，在实际应用中，选择合适的提议分布是一个关键问题。 总之，M-H采样是一种常用的MCMC算法，用于从复杂的概率分布中进行采样，尤其适用于无法直接从目标分布中采样的情况。
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