逐笔成交、委托数据的因子计算

最新推荐文章于 2024-07-30 13:43:03 发布

炼丹师666

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文章标签： python 时序数据库

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3.2 逐笔成交数据的因子计算
逐笔成交数据包含的信息很丰富，可以构建很多中高频因子。以下为逐笔成交的样例数据：


利用逐笔成交数据中的买卖订单号，可以将其合并为单笔订单成交数据，并从单笔订单的角度区分大小单和主买卖方向等。本节从单笔订单和主买卖角度出发，计算主动买入和卖出的单笔订单均价，并统计成交时间与开始委托下单时长超过1分钟的订单数量。

3.2.1 单笔订单主动买入卖出均价
单笔订单主动买入、卖出均价为单笔主买、主卖订单的成交均价价格之和除以订单数量。


n
 表示截至 t 时刻主买、主卖订单数量， avgTradePrice
 表示单笔订单主买、主卖的成交均价。

def singleOrderAveragePrice(buyNo,sellNo,tradePrice,tradeQty,BSFlag="B"){
   
	if(BSFlag=="B"){
   
		 totolMoney=groupby(sum,iif(buyNo>sellNo,tradePrice*tradeQty,0),buyNo).values()[1]
		 totolqty=groupby(sum,iif(buyNo>sellNo,tradeQty,0),buyNo).values()[1]
	}
	else{
   
		 totolMoney=groupby(sum,iif(buyNo<sellNo,tradePrice*tradeQty,0),sellNo).values()[1]
		 totolqty=groupby(sum,iif(buyNo<sellNo,tradeQty,0),sellNo).values()[1]
		}
	 return totolMoney\totolqty
}
res=select avg