1. 均值和方差未知的多元正态分布的后验(Multivariate normal with unknown mean and variance)
假设有N个观测值 {
xi|i=1,2,...,N} ,且服从均值为 μ 方差为 Σ 的多元正态分布,即:
xi∼N(μ,Σ)
均值和方差都未知的情况下,多元正态分布的共轭先验是正态逆威沙特分布(Normal-Inverse-Wishart),即有:
(μ,Σ)Σμ|Σ∼NIW(μ0,κ0;ν0,Λ0)∼Inv−Wishart(ν0,Λ0)∼N(μ0,Σ/κ0)
其中逆威沙特分布的概率密度函数为如下形式:
p(Σ|Λ0,ν0)=|Λ0|ν0/2|Σ|−(ν0+k+1)/