多元正态分布的后验采样

1. 均值和方差未知的多元正态分布的后验（Multivariate normal with unknown mean and variance）

$\quad$假设有N个观测值$\{x_{i}|i=1,2,...,N\}$，且服从均值为$\mu$方差为$\Sigma$的多元正态分布，即:

$$\begin{equation} \begin{aligned} x_{i}\sim N(\mu,\Sigma) \end{aligned} \end{equation}$$
均值和方差都未知的情况下，多元正态分布的共轭先验是正态逆威沙特分布（Normal-Inverse-Wishart），即有：
$$\begin{equation} \begin{aligned} (\mu,\Sigma)&\sim NIW(\mu_{0},\kappa_{0};\nu_{0},\Lambda_{0})\\ \Sigma & \sim Inv-Wishart(\nu_{0},\Lambda_{0})\\ \mu|\Sigma & \sim N(\mu_{0},\Sigma /\kappa_{0}) \end{aligned} \end{equation}$$
其中逆威沙特分布的概率密度函数为如下形式：

p(Σ|Λ0,ν0)=|Λ0|ν0/2|Σ|−(ν0+k+1)/