测度论与概率论基础学习笔记3——2.1测度的定义与性质

定义1

设$\mathcal{E}$是$X$上的集合系且$\varnothing \in \mathcal{E}$，若$\mathcal{E}$上的非负集函数(取值大于等于0的函数)$\mu$具有可列可加性，并满足$\mu (\varnothing )=0$,则称之为$\mathcal{E}$上的测度。
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有限性、可减性：

若对集合系中的每个集合，其函数值都有限，则称测度$\mu$有限。若对每个$A\in \mathcal{E}$都有满足$\mu (A_n)<\infty$集合列 { A n ∈ E } \{A_n \in \mathscr E\} {An​∈E}满足可列并包含集合A(${\cup }_{n=1}^{\infty }{A}_n\supset A$)，则称则称测度$\mu \sigma$有限。

如果对任何$A,B\in \mathcal{E},A\subset B,B\backslash A\in \mathcal{E}$，只要$\mu (A)<\infty$，有
$$\mu (B\backslash A)=\mu (B)-\mu (A)$$
则称$\mu$具有可减性。

命题1
测度具有有限可加性与可减性。
(想象面积的运算，或者概率的运算)

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定义2 点测度
定义${\delta }_x(A)=I_A(x)$.
其中I是指示函数。若$x_1,\dots ,x_n\in X$，定义
$$\mu (A)=\sum _{i=1}^n{\delta }_{x_i}(A)$$此即点测度。
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命题2
设$X=\mathbf{R}$, $\mathcal{E}$是由左开右闭区间组成的半环，$F$是非降、右连续、实值函数，定义
$$\mu ((a,b])=[F(b)-F(a)]u(b-a)$$
(不会打分段函数…$u(x)$就是$x\ge 0$时为1)
则$\mu$就是一个$\mathcal{E}$上的测度。
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一堆概念
空间$X$，加上由它的子集形成的一个$\sigma$域$\mathcal{F}$，再加上上的一个测度$\mu$，形成的三元组$(X,\mathcal{F},\mu )$称为测度空间.如果$N\in \mathcal{F}$而且$\mu (N)=0$,则称$N$为$\mu$的零测集.
如果测度空间$(X,\mathcal{F},\mu )$满足$P(X)=1$，则称它为概率空间，对应的$P$叫做概率测度.在概率空间$(X,\mathcal{F},\mu )$中，$\mathcal{F}$中的集合$A$又称为事件，而$P(A)$称为事件$A$发生的概率.

(这里想到上学期随机信号开头讲的概率空间的概念，当时讲的F是事件空间，其实就是一个X上的$\sigma$域。在这里取其所有子集的集合，是具有实际意义的。)
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半环上测度的性质
在一般的$\sigma$域上建立测度则要复杂得多，通常使用的办法是把半环上的测度扩张到由它生成的$\sigma$域上去。为给半环上测度的扩张作必要的准备，需要先讨论半环上非负集函数的性质。

1. 单调性：
   对$\forall A\subset B:\mu (A)<\mu (B)$
2. 半可列可加性：
   之前说的可列可加性是对于两两不交的集合而言，而对于任意可列个集合，只要${\cup }_n{A}_n\in \mathcal{E}$,就一定有：$\mu ({\cup }_n{A}_n)\le {\sum }_n\mu (A_n)$
   （该性质也可直观地通过几何来理解，例如两个相交的图形，其构成的总面积肯定小于等于各自面积之和）
3. 下连续与上连续
   若集合列$A_n\uparrow$且收敛到$A$,均有：
   $\mu (A)={\lim }_{n\to \infty }\mu (A_n)$
   则称具有下连续性。
   同理，若集合列$A_n\downarrow$且收敛到$A$,均有上式成立，则上连续。

定理3
半环上的测度具有单调性，可减性，半可列可加性，下连续性和上连续性.
定理4
对环上的有限可加非负集函数$\mu$,有
$$\begin{gathered} \mu 可列可加 \\ \iff \mu 半可列可加 \\ \iff \mu 下连续 \\ \Rightarrow \mu 上连续 \end{gathered}$$