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弹性网络(Elastic-Net
)是一种线性模型,它在目标函数里同时使用l1, l2
惩罚项。这样的组合既学习了一个稀疏的模型(类似Lasso), 同时也保持了岭回归的正则属性。其目标函数是
min w 1 2 n ∥ X w − y ∥ 2 2 + α ρ ∥ w ∥ 1 + α ( 1 − ρ ) 2 ∥ w ∥ 2 2 \mathop{\min}\limits_w \dfrac{1}{2n}\|Xw-y\|_2^2 +\alpha\rho\|w\|_1 +\dfrac{\alpha(1-\rho)}{2}\|w\|_2^2 wmin2n1∥X