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Python量化投资
文章平均质量分 80
无语僧314
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第四章:经典量化策略集锦(第八篇:CAPM模型的应用 )
导语:提起资本资产定价模型,大家可能都有学习过,那么本篇内容主要向大家讲述资本资 产定价模型的实际应用,我们将其构建成量化策略,并在历史行情中回测。 一、策略阐述 CAPM 模型公式 夏普发现单个股票或者股票组合的预期回报率的公式如下:E[ri]=rf+β(E[rM]−rf) 。 其中,rf 是无风险回报率,β 是证券的Beta 系数,E[rM]是市场期望回报率,E[rM]−rf ...原创 2018-05-18 16:15:54 · 6074 阅读 · 0 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第九篇:Fama-French 三因子模型应用 )
导语:在CAPM 模型的基础上,再向大家讲述Fama-French 的三因子模型,并构建策略,实 际应用于 A 股市场。 一、策略阐述 Fama-French 三因子模型由来 Fama 和 French 在研究股票超额收益率时,提出了一个观点:小公司股票、以及具有较 高股权账面-市值比的股票,其历史平均收益率一般会高于 CAPM 模型所预测的收益率。 Fama 和 Fr...原创 2018-05-18 16:16:51 · 16744 阅读 · 0 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第十篇:动量类多因子之择时中选股 )
导语:作为策略集锦压轴篇,向大家介绍完整的多因子选股策略,结合了光大证券多因子选 股研报,希望能在多因子研究模块,给大家打好坚实基础。 一、策略阐述 动量因子 动量与反转效应是市场上经常出现的一种情况。所谓动量效应就是在前一段时间强势的 股票,在未来一段时间继续保持强势;反转效应就是前一段时间弱的股票,未来一段时间会 变强。但问题的关健是这个强势和弱势会保持多长时间和多大幅度,这是动...原创 2018-05-18 16:17:47 · 5754 阅读 · 0 评论 -
第五章:量化研究专题 (第一篇:用 matplotlib 绘图函数实现数据可视化 )
导语:数据分析能力是一项非常重要的能力,尤其是在分析股票数据时,挖掘其中的有用信 息是成功的必要因素。而数据可视化可谓是秀数据分析能力的最好方式,本章内容主要介绍 python 的matplotlib 模块,让你的数据分析结果,show 出来! matplotlib 绘图 开始之前,还是学习一个模块导入操作 import matplotlib.pyplot as plt import pandas...原创 2018-05-18 16:18:47 · 2660 阅读 · 0 评论 -
第五章:量化研究专题(第二篇:运用 Scipy 模块实现统计技术 )
导语:python 语言中numpy 和pandas 模块是处理数据的利器,除此之外,继续向大家介绍 Scipy 模块,这个模块专门运用于统计和优化技术,本文主要讲述Scipy 模块在统计中的运用。 统计学基础知识 开始之前,我们先导入 Scipy 模块 import numpy as np import pandas as pd import scipy.stats as stats 1...原创 2018-05-18 16:20:00 · 692 阅读 · 0 评论 -
第五章:量化研究专题(第三篇:10 分钟学会用 Python 做线性回归)
导语:线性回归作为数据分析的一项基本操作,是非常关键的,也是初学者必须掌握的内容, 针对线性回归,本篇主要阐述如果用Python 实现线性回归。 一、理解什么是线性回归 线性回归也被称为最小二乘法回归。它的数学模型是这样的:y = a+ b* x +e 其中,a 被称为常数项或截距;b 被称为模型的回归系数或斜率;e 为误差项。a 和b 是 模型的参数。当然,模型的参数只能从样本...原创 2018-05-18 16:20:45 · 1657 阅读 · 1 评论 -
第五章:量化研究专题(第四篇:统计套利:利用相关系数进行配对交易 )
导语:本篇内容你将会学会如何运用相关系数找出适合套利的股票标的,并编写套利策略, 进行套利交易。 什么是配对交易? 配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley 的数量交易员Nunzio Tartaglia 成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。 Ganapathy Vidyamurthy 在《Pairs Trading: Quantitative Me...原创 2018-05-18 16:21:37 · 4650 阅读 · 0 评论 -
第五章:量化研究专题(第五篇:数据处理专题:去极值、标准化、中性化 )
导语:一般的数据预处理中常提及到三类处理:去极值、标准化、中性化。我们将向大家讲述这常见的 三种数据处理操作。 一、去极值 在分析上市公司当季净利润同比增长率数据时,我们往往会被其中一些公司的数据干扰,如图中江 西长运,2017 三季度净利润同比增长率高达32836.04% !而实际上大部分公司的当季净利润同比增长 率的数值都远远达到这个值的百分之一。那么数据去极值操作就显得尤为关键,可以剔除...原创 2018-05-18 16:22:22 · 21710 阅读 · 3 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第七篇:向彼得林奇投资大师学习 PEG选股 )
导语:投资大师彼得·林奇有过一个著名的论断:任何一家公司股票如果定价合理的话,市 盈率就会与收益增长率相等。本篇内容将为大家讲述彼得·林奇推广的PEG 选股策略。 一、策略阐述 彼得·林奇 彼得·林奇 (Peter Lynch )生于 1944 年1 月19 日, 是一位卓越的股票投资家和证券投资 基金经理, 曾被 《时代杂志》评为首席基金经理。1977 年至1990 年, 在彼得·林奇...原创 2018-05-18 16:14:44 · 3339 阅读 · 1 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第六篇:交易系统终结者—海龟交易法则)
导语:作为策略锦集第六篇,再向大家介绍非常著名的交易系统—海龟交易法则。 一、策略阐述 1.海龟交易法则的由来 Riachard Dennis 是七八十年代著名的期货投机商,是一位具有传奇色彩的人物,在多年 的投机生涯中,Dennis 出尽风头,给人的感觉是常常可以在最低点买进,然后在最高峰反手 卖空。 他相信优秀的交易员是后天培养而非天生的。在1983 年12 月,他招聘了23 ...原创 2018-05-11 11:44:22 · 6072 阅读 · 1 评论 -
第一章:量化基础知识
第一节 量化投资的概念和优势 量化投资的概念 量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的 交易方式。 量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型,对于量化投资中模型与人的关系,打个 比方来说明,我们先看一看医生治病,中医与西医的诊疗方法不同,中医是望、闻、问、切, 最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,定性程度上大一些;西医就不同了,先要 病人...原创 2018-05-11 11:09:53 · 4846 阅读 · 0 评论 -
第二章:量化策略入门
第一节:MindGo 量化交易平台 MindGo 量化交易平台是同花顺旗下的人工智能投资平台,拥有高质海量的金融数据, 零延迟的回测引擎,最接近真实市场环境的仿真交易平台,干净、完整的API 文档,同时支 持目前广泛使用的脚本语言——Python 语言,致力打造国内一流的专业在线量化交易平台, 帮助广大投资者和高校师生实现量化策略,开启AI 时代,让投资变得更简单! MindGo 提供以下...原创 2018-05-11 11:34:08 · 3857 阅读 · 1 评论 -
第三章:Python 编程
第一节:Python 介绍 一、Python 简介 Python 是一种计算机程序设计语言。你可能已经听说过很多种流行的编程语言,比如非 常难学的 C 语言,非常流行的 Java 语言,适合初学者的Basic 语言,适合网页编程的 JavaScript 语言等等。 那Python 是一种什么语言? Python 的创史人 Guido van Rossum ,1989 年在...原创 2018-05-11 11:36:01 · 857 阅读 · 0 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第一篇:投资高股息股票 )
第一篇:投资高股息股票 导语:作为策略锦集的第一篇,我们结合当前A 股市场的价值投资风向,向大家介绍极具实 践意义的股息率选股策略。 一、股息率策略阐述 无论是初入市场的新手,还是经历市场风雨后的老手,每个投资者都会面临 “如何选 股”的问题,凯利.赖特在2011 年出版的 《选股,一定要看股息》中讲述了股息价值投资策 略,并独具匠心地指出,对于那些理解和重视股息收益的投资者,股市会给予他...原创 2018-05-11 11:38:27 · 2794 阅读 · 0 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第二篇:从“二八轮动”中学择时)
导语:作为策略锦集第二篇,我们以沪深A 股市场出了名的“二八轮动”现象为基础,向大 家介绍经典择时策略:二八轮动策略。 一、策略阐述 在介绍二八轮动策略之前,我们首先来了解一下择时交易,择时交易是指利用某种方法 来判断后市走势,如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断 是震荡,则进行高抛低吸,这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率,所以择时交 易是收益率最高...原创 2018-05-11 11:40:06 · 2521 阅读 · 1 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第三篇:网格交易—动态调仓策略)
导语:市场上股票的价格总是在不断的上下波动,投资者通过低买高卖获利。第三篇将向大 家介绍网格交易,一个动态的调仓策略,有效解决仓位和价位控制。 一、策略阐述 窥探网格交易 “追涨杀跌”与“高抛低吸”是两种完全不同的交易方式,也是大家听到较多的两个炒 股词汇。顾名思义,“追涨杀跌”就是股价上涨买入,股价下跌卖出。“高抛低吸”就是股 价下跌买入,股价上涨卖出。 但是纯粹的“高抛低吸”只...原创 2018-05-11 11:41:00 · 12207 阅读 · 1 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第四篇:进军交易系统,从 Dual Thrust 中学“趋势”)
导语: “趋势”这个字眼,大家肯定不陌生,炒股票的老股民天天口里说着 “趋势为王”, 那么今天我们向大家介绍一个趋势跟踪交易系统:Dual Thrust ,其简单明确,适用度广。 一、趋势跟踪系统阐述 Dual Thrust 的由来 Dual Thrust 是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek 在20 世纪80 年代开发,曾被 Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略...原创 2018-05-11 11:42:18 · 2790 阅读 · 1 评论 -
第四章:经典量化策略集锦(第五篇:布林强盗,一个霸道的交易系统)
导语:作为策略锦集第五篇,再向大家介绍一个霸道的交易系统—布林强盗交易系统。 一、布林强盗交易系统阐述 布林强盗交易系统的由来 布林线 (BOLL )是非常著名的一个技术分析指标,其由John Bollinger 在20 世纪60 年 代创建的。布林线由上轨、中轨、下轨三条线组成,期初,人们将上轨当做压力位使用,下 轨当做支撑位,但经过测试发现,BOLL 技术指标的用法并非如此简单。 ...原创 2018-05-11 11:43:11 · 9818 阅读 · 0 评论 -
第五章:量化研究专题(第六篇:数据挖掘专题:分类与预测 )
导语:数据挖掘,又译为数据采矿,是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过 程。本篇内容主要向大家讲述如何使用 KNN 算法进行数据分类和数据预测。 基础概念 数据分类就是相同内容、相同性质的信息以及要求统一管理的信息集合在一起,而把相 异的和需要分别管理的信息区分开来,然后确定各个集合之间的关系,形成一个有条理的分 类系统。 举个最简单的例子:我们定义K 线为三类:“上...原创 2018-05-18 16:23:18 · 1284 阅读 · 0 评论