第四章：经典量化策略集锦（第四篇：进军交易系统，从 Dual Thrust 中学“趋势”）

导语： “趋势”这个字眼，大家肯定不陌生，炒股票的老股民天天口里说着 “趋势为王”， 


那么今天我们向大家介绍一个趋势跟踪交易系统：Dual Thrust ，其简单明确，适用度广。 






一、趋势跟踪系统阐述 






Dual Thrust 的由来 






    Dual Thrust 是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek 在20 世纪80 年代开发，曾被 


Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust 系统具有简单易用、适用度广的特点， 


其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳 


定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。 






Dual Thrust 交易系统介绍 






    在Dual Thrust 交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心 


和精髓。Dual Thrust 系统使用 Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中 


HH 是N  日High 的最高价，LC 是N  日Close 的最低价，HC 是N  日Close 的最高价，LL 是 


N  日Low 的最低价。 






第一步：计算Dual Thrust 的 Range 值 






1.N 日High 的最高价HH, N  日Close 的最低价LC 


2.N  日Close 的最高价HC ，N  日Low 的最低价LL 


3.Range = Max(HH-LC,HC-LL) 






第二步：计算Dual Thrust 上下轨 






1.BuyLine = Open+K1*Range