机器学习方法:回归(二):稀疏与正则约束ridge regression,Lasso

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本节的内容需要依赖上一节已经讲了的机器学习:概念到理解(一):线性回归,线性回归的模型是这样的,对于一个样本 xi ,它的输出值是其特征的线性组合:

f(xi)=m=1pwmxim+w0=wTxi

其中, w0 称为截距,或者bias,上式中通过增加 xi0=1 w0 也吸收到向量表达中了,简化了形式,因此实际上 xi p+1 维度。

线性回归的目标是用预测结果尽可能地拟合目标label,用最常见的Least square作为loss function:

J(w)=1ni=1n(yif(xi))2=1nyXw2

可以直接求出最优解:
w=(XTX)1XTy

看起来似乎很简单,但是在实际使用的过程中会有不少问题,其中一个主要问题就是上面的协方差矩阵不可逆时,目标函数最小化导数为零时方程有无穷解,没办法求出最优解。尤其在 p>n 时,必然存在这样的问题,这个时候也存在overfitting的问题。这个时候需要对 w 做一些限制,使得它的最优解空间变小,也就是所谓的regularization,正则。

ridge regression

最为常见的就是对w的模做约束,如ridge regression,岭回归,就是在线性回归的基础上加上 l2 -norm的约束,loss function是(习惯上一般会去掉前面线性回归目标函数中的常数项 1n ,同时为了后面推导的简洁性会加上一个 12 ):

JR(w)=12yXw2+λ2w2

有解析解:
w^R=(XTX+λI)1XTy

其中 λ>0 是一个参数,有了正则项以后解就有了很好的性质,首先是对 w 的模做约束,使得它的数值会比较小,很大程度上减轻了overfitting的问题;其次是上面求逆部分肯定可以解,在实际使用中ridge regression的作用很大,通过调节参数λ,可以得到不同的回归模型。

实际上ridge regression可以用下面的优化目标形式表达:

minw12yXw2,s.t.w2<θ

也就是说,我依然优化线性回归的目标,但是条件是 w 的模长不能超过限制θ。上面两种优化形式是等价的,可以找到一 一对应的 λ θ

稀疏约束,Lasso

先看一下几种范式(norm)的定义,

w2=(iwi2)1/2

w1=i|wi|

w0=i1(wi0)

如前面的ridge regression,对 w 做2范式约束,就是把解约束在一个l2-ball里面,放缩是对球的半径放缩,因此 w 的每一个维度都在以同一个系数放缩,通过放缩不会产生稀疏的解——即某些w的维度是0。而实际应用中,数据的维度中是存在噪音和冗余的,稀疏的解可以找到有用的维度并且减少冗余,提高回归预测的准确性和鲁棒性(减少了overfitting)。在压缩感知、稀疏编码等非常多的机器学习模型中都需要用到稀疏约束。

稀疏约束最直观的形式应该是约束0范式,如上面的范式介绍, w 的0范式是求w中非零元素的个数。如果约束 w0k ,就是约束非零元素个数不大于k。不过很明显,0范式是不连续的且非凸的,如果在线性回归中加上0范式的约束,就变成了一个组合优化问题:挑出 k 个系数然后做回归,找到目标函数的最小值对应的系数组合,是一个NP问题。

有趣的是, l1 -norm(1范式)也可以达到稀疏的效果,是0范式的最优凸近似,借用一张图[1]:
L1andL0

很重要的是1范式容易求解,并且是凸的,所以几乎看得到稀疏约束的地方都是用的1范式。

回到本文对于线性回归的讨论,就引出了Lasso(least absolute shrinkage and selection operator) 的问题:

minw12yXw2,s.t.w1<θ

也就是说约束在一个 l1 -ball里面。ridge和lasso的效果见下图:

lasso

红色的椭圆和蓝色的区域的切点就是目标函数的最优解,我们可以看到,如果是圆,则很容易切到圆周的任意一点,但是很难切到坐标轴上,因此没有稀疏;但是如果是菱形或者多边形,则很容易切到坐标轴上,因此很容易产生稀疏的结果。这也说明了为什么1范式会是稀疏的。

Lasso稀疏性的进一步理解:

类似Ridge,我们也可以写出Lasso的优化目标函数:

JL(w)=12yXw2+λi|wi|

根据一般的思路,我们希望对 JL(w) 求导数=0求出最优解,即 JL(w)=0 ,但是 l1 -norm在0点是连续不可导的,没有gradient,这个时候需要subgradient:

定义1:记 f:UR 是一个定义在欧式空间凸集 Rn 上的实凸函数,在该空间中的一个向量 v 称为f在点 x0U 的次梯度(subgradient),如果对于任意 xU ,满足 f(x)f(x0)v(xx0) 成立。

其中 是向量的点积。由在点 x0 处的所有subgradient所组成的集合称为 x0 处的subdifferential,记为 f(x0) 。注意subgradient和subdifferential只是对凸函数定义的。例如一维的情况, f(x)=|x| ,在 x=0 处的 subdifferential就是 [1,1] 这个区间(集合)。又例如下图中,在 x0 点不同红线的斜率就是表示subgradient的大小,有无穷多。

subgradient
图 subgradient

注意在 x 的gradient存在的点,subdifferential 将是由gradient构成的一个单点集合。这样就将 gradient 的概念加以推广了。这个推广有一个很好的性质(condition for global minimizer)。以下部分参考了[3],是浙大毕业去MIT的一个牛人的博客,看了以后自己再照着重写了一遍。

性质1:x0是凸函数 f 的全局最小值,当且仅当0f(x0)

很容易理解,看上面的图,在 x0 点不是全局最小值,因为subgradient不包含0,而原点0就是全局最小值。如果要证明也很显然,将 0f(x0) 带入前面的定义1中,就得到 f(x)f(x0)

为了方便说明,需要做一个简化假设,即数据 X 的列向量是orthonormal的[2,3],即XTX=I(当然没有这个假设Lasso也是可以运作的)。于是线性回归的最优解是

w=XTy

假设lasso问题 JL(w) 的全局最优解是 w¯Rn ,考察它的任意一个维度 w¯j ,需要分别讨论两种情况:

情况1:gradient存在的区间,即 w¯j0
由于gradient在最小值点=0,所以

JL(w)wjw¯j=0

所以

(XTyXTXw¯)j+λsgn(w¯j)=0

其中 λ0 。所以

w¯j=wjλsgn(w¯j)

很容易看出, w¯jwj 是同号的,因此可以得出

w¯j=wjλsgn(w¯j)=sgn(wj)(|wj|λ)(|wj|λ)=|w¯j|0

最后得到

w¯j=sgn(wj)(|wj|λ)+

其中 (x)+ 表示取 x 的正数部分;(x)+=max(x,0)

情况2:gradient不存在,即 w¯j=0
根据前面的性质1,如果 w¯j 是最小值,则

0JL(w¯)=(XTyXTXw¯)+λe=w¯w+λe

其中 e 是一个向量,每一个元素 ej[1,1] ,使得 0=wj+λej 成立。因此
|wj|=λ|ej|λ

所以和情况(1)和(2)可以合并在一起。所以呢,如果在这种特殊的orthonormal情况下,我们可以直接写出Lasso的最优解:
w¯j=sgn(wj)(|wj|λ)+

OK,再回顾一下前面的ridge regression,如果也考虑上面说的orthonormal情况下,可以很容易得出最优解为

w^R=11+λw

很容易得出结论,ridge实际上就是做了一个放缩,而lasso实际是做了一个soft thresholding,把很多权重项置0了,所以就得到了稀疏的结果!
lasso&ridge

除了做回归,Lasso的稀疏结果天然可以做机器学习中的另外一件事——特征选择feature selection,把非零的系数对应的维度选出即可,达到对问题的精简、去噪,以及减轻overfitting。

上面是做了简化后的讨论,实际中lasso求解还要复杂的多。在下一篇文章中,将描述和Lasso非常相关的两种方法,forward stagewise selection和最小角回归least angle regression(LARS),它们三者产生的结果非常接近(几乎差不多),并且都是稀疏的,都可以做feature selection。有的时候就用Lars来作为Lasso的目标的解也是可以的。

参考资料

[1] http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/24971995
[2] The elements of statistical learning, ch3
[3] http://freemind.pluskid.org/machine-learning/sparsity-and-some-basics-of-l1-regularization/
[4] http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Subderivative&redirect=no#The_subgradient

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