为什么随机变量X和Y不相关却不一定独立?
为什么随机变量X和Y不相关却不一定独立? - 孙逍的回答
说的是对的,我举个更直观的例子吧
(X,Y) 均匀分布在单位元 x^2 + y^2 = 1上
X和Y的(线性)相关系数是0。为什么呢?直观来说,因为是个圆,如果你画一条线性回归的线,线的斜率是正的还是负的都不合适,因为是对称的。数学上
因为
E(X|Y) = E(Y|X) = 0
所以
E(X) = E(Y) = 0,而且
E(XY) = E[E(XY|X)] = E[X E(Y|X) ] = 0
所以
Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0
但是X,Y 不是独立的,因为Y的取值对于X的取值分布是影响的
作者:匿名用户
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CDF:累加概率密度F(x)
PDF:概率密度函数ρ(x)
数学期望的性质:
随机向量的一阶矩即为均值
自相关矩阵的期望与二阶矩相关矩阵Rx关系:
协方差与中心矩
三阶矩与四阶矩(峰度)
矩与累积量
平稳过程与不平稳的区别
过程参数是否随着时间有变化
宽平稳过程
无偏,一致性,估计误差
两种方式实现向量减法
a = [2,2],b = [0,1],想求得a对b方向解耦的结果,即向量减法
两个方向实现: