研报学习与复现
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期权定价模型系列[10]有限差分法
有限差分法计算期权价格原创 2024-02-01 14:04:25 · 1363 阅读 · 1 评论 -
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【期权系列】基于偏度指数的择时分析
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[期货系列]期货择时策略-基于Hurst指数的分型策略研究
赫斯特指数(HurstExponent)又被称为“指数依赖性”或“指数长期依赖性”,这一指标体现了时间序列的自相关性,能用来衡量时间序列的长期记忆能力。赫斯特指数最初由英国水利学家HaroldEdwinHurts提出来解决尼罗河发洪水和干旱相关的实际问题,之后金融人员发现这个指数能够量化时间序列的相对趋势,便被广泛用于资本市场的混沌分形分析。原创 2022-11-03 17:54:18 · 2371 阅读 · 2 评论