期权定价模型
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期权定价模型的分享
马尔可夫宽
quant
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期权Delta对冲—Whalley-Wilmott 模型(W-W 模型)
期权Delta对冲之Whalley-Wilmott 模型原创 2024-02-22 10:31:24 · 696 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【14】期权复制—Delta动态复制误差计算
直接使用期权进行对冲存在的问题之一是成本较高。假设我们多头一个看涨期权进行对冲,除本 身的交易费用之外,更多的隐性成本来自于期权的时间价值——期权价值等于内在价值与时间价值之 和,但在时间逐渐临近到期日的过程中,时间价值不断损耗,直至到期日为 0,如图 1 和图 2 所示。为 了降低对冲成本、改善对冲效果,可以采用复制投资组合的方法,通过调整标的资产的仓位,使复制 组合可以实现与期权相近的收益,从而在降低成本的同时,达到抓住上涨空间、对冲下跌风险的目的。复制投资组合(Replication Portfoli原创 2024-02-06 15:14:31 · 775 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【13】标的资产波动率估计
波动率算法简介原创 2024-02-05 14:30:02 · 709 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列[12]SVI随机波动率模型
SVI随机波动率模型简介原创 2024-02-02 16:35:58 · 909 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列[11]三叉树期权定价[trinomial model ]
三叉树期权定价方法简介原创 2024-02-02 15:46:50 · 747 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列[10]有限差分法
有限差分法计算期权价格原创 2024-02-01 14:04:25 · 1266 阅读 · 1 评论 -
期权定价模型系列[9]SABR模型
SABR随机波动率模型原创 2024-01-29 09:41:36 · 1613 阅读 · 1 评论 -
豆粕期权 MVIX 指数构建及策略回测
豆粕期权VIX指数构建及策略回测原创 2023-11-30 11:12:26 · 2018 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【8】:选择者期权(chooser option)定价模型
选择者期权(chooser option)定价模型原创 2023-10-06 17:36:06 · 457 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【7】:Barone-Adesi-Whaley定价模型
美式期权Barone-Adesi-Whaley定价模型原创 2023-09-29 20:55:03 · 1984 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【6】:欧式期权、百慕大期权、美式期权的定价模型与对比【蒙特卡洛模拟、二叉树模型】
欧式期权、百慕大期权、美式期权的定价模型与对比原创 2023-09-27 19:35:46 · 1532 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【5】—ETF期权数据
ETF期权数据获取原创 2023-08-13 14:14:11 · 787 阅读 · 2 评论 -
期权定价模型系列【4】—期权组合的Delta-Gamma-Vega中性
期权组合的delta-gamma-vega中性对冲原创 2023-08-13 13:26:11 · 1049 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【3】—Delta动态对冲
delta的动态对冲原创 2023-08-13 11:10:33 · 685 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【2】—期权的希腊字母计算及应用
期权的希腊字母计算及应用原创 2023-08-12 13:29:23 · 781 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型系列【1】—BSM通用式模型
期权定价模型之BSM通用模型原创 2023-08-09 20:32:34 · 2713 阅读 · 2 评论