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期权量化
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期权定价模型量化实践
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马尔可夫宽
quant
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基于python视角的期权详解—期权种类、对冲及投机策略
# 期权类型# 看涨期权:给期权持有者在将来某个日期以一定价格买入某种资产的权力# 看跌期权:给期权持有者在将来某个日期以一定价格卖出某种资产的权力# 例1# 投资者买入执行价格为100美元、购买100股股票的看涨期权。假如股票的价格为98元,期权到期日为4个月,购买1股股票的期权价格为5美元。# 持有者的最初投资为500美元。期权为欧式期权,只能在到期日行权。假如到期时股票价格小于100美元,投资者不会行使权力,假如股票价格大于100美元# 期权会被执行。# 假定到期时股票价格为115美元,原创 2021-03-06 22:36:27 · 1900 阅读 · 1 评论 -
期权组合的Delta-Gamma-Vega中性
期权组合的Delta-Gamma-Vega中性原创 2023-08-13 13:29:18 · 872 阅读 · 0 评论 -
Delta动态对冲
delta动态对冲原创 2023-08-13 11:16:10 · 433 阅读 · 0 评论 -
期权的希腊字母计算及应用
期权希腊值的计算与具体应用原创 2023-08-12 13:38:06 · 451 阅读 · 0 评论 -
布莱克—斯科尔斯—默顿(BSM)模型
BSM模型是最常用的期权定价模型之一,虽然其假设不合符市场事实,但是该模型的提出奠定了现代金融衍生品法则的基石。 该模型在学界的发展: 早期的期权定价大多采用Black-Scholes(B-S)期权定价模型,B-S模型假定标的资产收益率服从正态分布且波动率是常数,但是这一假定无法解释“波动率微笑”和“杠杆效应”。在随后的研究中,不断有学者对B-S模型进行改进,例如修正常数波动率、重新刻画资产波动率分布等。 随机波动率模型对B-S模型做出了优化,较为著名的模型有Heston、3/2、...原创 2021-02-02 08:46:24 · 27024 阅读 · 0 评论 -
python-数值方法求解期权隐含波动率
首先,隐含波动率是把期权价格带入B-S模型中反算出来的,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。如何画出期权的隐含波动率在这片文章中已经给出了方法,有兴趣的可以移步期权的隐含波动率—python方法求解: https://blog.csdn.net/xiaowu1997/article/details/113526223接下来是对期权的隐含波动率的数值进行求解。举个例子:假设欧式期权,一年后的执行价格为95元,现价为100元,无股利支付,股价年波动率50%,无风险利率10%,计算期权.原创 2021-02-01 20:15:59 · 4582 阅读 · 1 评论 -
【期权机理与python实践】
第一章:期权市场机制提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录第一章:期权市场机制前言一、期权类型二、期权中的交易者1.交易者类型2.举(多)个栗子总结前言期权作为重要的金融衍生产品,在风险对冲,套期保值,价格发现,套利等方面发挥着重要的作用,特别是我国金融衍生品的发展速度较快,如何更好的理解期权产品内涵,知道期权交易的基础知识,掌握关于期权的常见数理模型,是一个金融专业学生的基础素养,也是对期权感兴趣的交易者需要清楚的.这个系列的博文是我个人将自己所掌握的关于期原创 2021-11-22 20:51:47 · 17832 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型之Heston模型--参数校准与定价【附python代码】
Heston模型的校准与定价前言在本栏目的文章中,已经介绍了期权定价的数值方法(CRR、MCS等)、经典的BS模型、Merton跳跃扩散模型等经典模型,接下来,在本篇文章中,将系统的介绍Heston模型,并且实现Heston模型的参数校准与定价。全文代码以Python平台实现,全部代码获取方法如下:一、Heston模型由于 Balck-Scholes 模型在假设方面的不足,因此后续的学者不断对 Balck-Scholes 模型进行了修正和改进。1993 年,Heston[5]提出了随机波动率模型原创 2022-01-08 18:37:32 · 12892 阅读 · 8 评论 -
金融时间序列描述性统计分析【python复现】
金融时间序列的描述性统计分析【python量化】原创 2022-01-07 11:50:23 · 3169 阅读 · 1 评论 -
期权Greek之rho【python复现】
期权希腊值之rho及python量化原创 2022-01-06 18:48:25 · 2886 阅读 · 0 评论 -
期权Greek之vega【python复现】
期权希腊值之vage原创 2022-01-02 21:09:28 · 4519 阅读 · 0 评论 -
期权希腊值之gamma【python复现】
期权希腊值之gamma python量化原创 2021-12-30 20:26:13 · 4444 阅读 · 0 评论 -
期权希腊值之theta【python复现】
期权greek之theta简介及python量化原创 2021-12-24 15:36:30 · 4533 阅读 · 1 评论 -
期权希腊值之delta【python复现】
欧式期权的delta介绍和python实现原创 2021-12-17 16:16:14 · 8057 阅读 · 0 评论 -
期权定价模型之经典--BS模型
期权定价模型之BS模型原创 2021-12-16 13:14:22 · 27978 阅读 · 12 评论 -
美式期权定价方法之最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM)
美式期权定价方法之最小二乘蒙特卡洛模拟前言前文对欧式期权的蒙特卡洛模拟定价方法进行了介绍和python量化,本章节主要是对前一章节的补充。也就是介绍美式期权的蒙特卡洛定价方法。一、美式期权不同于欧式期权,美式期权合约的行权时间是不固定的。美式期权(American option)是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权。也就是指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日,选择执行或不执行期权合约。美式期权允许期权持有者在到期日或到期日前执行购买(如果是看涨期权)或出售(如果是看跌期权)标原创 2021-12-14 11:07:10 · 8744 阅读 · 10 评论 -
期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟【python量化】
期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟原创 2021-12-13 19:06:03 · 16443 阅读 · 4 评论 -
期权定价的数值方法之二项式期权定价模型【附pyrhon代码】
本文介绍了期权定价数值方法中的二项式定价模型,并且使用python进行量化。原创 2021-12-05 16:25:21 · 7121 阅读 · 6 评论