一. 蒙特卡洛分析的来源:
二战时期,匈牙利美藉数学家约翰·冯·诺伊曼(现代电子计算机创始人之一)在研究中子的实验中采用了随机抽样统计的手法,因为当时随机数的想法来自掷色子及轮盘等赌博用具,所以就形象地用摩纳哥Monaco的赌城蒙特卡罗来命名这种计算方法。
蒙特卡罗分析法被应用于各个领域,如求解函数的定积分,运输流量分析,人口流动分析,股票市场波动的预测,量子力学分析等等。
二. 蒙特卡罗分析(又称统计实验法) 是运用概率论及数量统计的方法, 预测和研究各种不确定性因素对项目的影响, 分析系统的预期行为和绩效的一种定量分析的建模方法。 这类方法需要全面考虑各类因素, 因此时间、 费用成本较高。
一个示意图如下所示:
图中表示30万 到 65万的投资均有可能完成项目, 30万以下的投资完成项目的概率为0; 65万以上的项目完成概率为100%, 50万的完成概率为75%, 41万的完成概率为12%。
有教程主为定量风险分析的输出有: 项目的概率分析、 实现成本和时间目标的概率、 量化风险优先级清单等。