定量风险分析技术__蒙特卡罗分析

一. 蒙特卡洛分析的来源：

二战时期，匈牙利美藉数学家约翰·冯·诺伊曼（现代电子计算机创始人之一）在研究中子的实验中采用了随机抽样统计的手法，因为当时随机数的想法来自掷色子及轮盘等赌博用具，所以就形象地用摩纳哥Monaco的赌城蒙特卡罗来命名这种计算方法。

蒙特卡罗分析法被应用于各个领域，如求解函数的定积分，运输流量分析，人口流动分析，股票市场波动的预测，量子力学分析等等。

二.  蒙特卡罗分析(又称统计实验法) 是运用概率论及数量统计的方法， 预测和研究各种不确定性因素对项目的影响，  分析系统的预期行为和绩效的一种定量分析的建模方法。  这类方法需要全面考虑各类因素， 因此时间、 费用成本较高。

 

一个示意图如下所示：

图中表示30万 到 65万的投资均有可能完成项目， 30万以下的投资完成项目的概率为0； 65万以上的项目完成概率为100%， 50万的完成概率为75%， 41万的完成概率为12%。

 

有教程主为定量风险分析的输出有：  项目的概率分析、 实现成本和时间目标的概率、 量化风险优先级清单等。