前面讨论的方差是 一维随机变量X, 对于二维随机变量, 怎样计算方差呢?
这就引出了 协方差: 讨论X与Y之间相互关系的数字特征。
一 协方差的定义
协方差通俗的理解: 两个随机变量X, Y协作产生的方差。
计算协方差的公式有:Cov(X , Y) = E(XY) - E(X)E(Y)
就是说,
协方差= 乘积的期望 - X、Y各自期望的乘积
当X=Y时, Cov(X, X) = D(X)
前面讨论的方差是 一维随机变量X, 对于二维随机变量, 怎样计算方差呢?
这就引出了 协方差: 讨论X与Y之间相互关系的数字特征。
协方差通俗的理解: 两个随机变量X, Y协作产生的方差。
计算协方差的公式有:Cov(X , Y) = E(XY) - E(X)E(Y)
就是说,
当X=Y时, Cov(X, X) = D(X)