1. 随机试验、样本空间、随机事件
随机试验(random experiments):结果不确定
样本空间(sample space):随机试验所有可能的结果,S
事件(event):样本空间的子集,B={s | s∈S}
2. 概率集合函数
概率集合函数(probability set function):将样本空间的每个子集映射为一个实数,P : S -> R,且满足
(1)P(B)>=0,B包含于S
(2)P(S) = 1
(3)可列可加性:对于disjoint subsets B1, B2, ..., Bn,有
P(B1UB2U...UBn) = P(B1) + P(B2) + ... + P(Bn)
3. 随机变量
随机变量(random variable, r.v.):定义在样本空间上的实值函数,X : S -> R
我们感兴趣的是:对于R的子集B,如何求随机变量X落入B中的概率?一般的思路:
(1)首先,把区间B映射回样本空间S,即X' : R->Sÿ