PDFs
一个合法的PDF有2个条件:
- fX(x)≥0
- ∫∞−∞fX(x)dx=1
取值在一个连续的集合上,并且它的概率能通过PDF来描述,这样的随机变量才是连续随机变量。
对于连续随机变量X,它在区间[a, b]的概率为:
P(a≤X≤b)=∫bafX(x)dx
根据概率的性质,概率都是 ≥0 的,所以上面的积分都是大于等于0的,所以 fX(x)≥0
在连续随机变量中,单个点a的概率都为P(X = a) = 0。所以:
P(a≤X≤b)=p(X=a)+P(X=b)+P(a<X<b)=P(a<X<b)
期望与方差
E[X]=∫∞−∞xfX(x)dx
为了使上面的积分成立,我们需要做如下假设:
∫∞−∞|x|fX(x)dx<∞
我们可以把期望看作是大量独立重复实验的平均值。
在连续随机变量下,期望依然具有与离散随机变量相似的性质:
- 如果 X≥0,那么E[X]≥0
- 如果 a≤X≤b,那么a≤E[X]≤b