Bertsimas and Sim鲁棒方法

原本的鲁棒方法只能解决最保守的情况，因此Bertsimas and Sim提出一种加入系数调节鲁棒的方法。

原始线性方程：

 加入鲁棒系数后的线性方程：

在该方程中，yj和yt是与xj取值相同，可以认为写成y的形式是为简化求解

max中的含义是：有 [Γi]个aijhat变化1个单位（aijhat是系数aij的变动范围，[Γi]是不超过Γi的最大整数，剩下一个aithat变动Γi-[Γi]个单位

但是这里的max形式是非线性的，需要转换为线性形式

在（5）中，x取最优值，也就是视为定值，那么变量是确定哪些aijhat变动1，哪些变动 Γi-[Γi]，哪些不变动，即（6）中zij的系数

因此（5）和（6）需要解的都是在x不变动的情况下，aijhat变动能够达到最大，也即（5）（6）的目标函数取值是相同的

并且，从（4）的第一个限制条件中可知：βi<=bi-aijx*，也就是βi<=一个定值（因为x*是确定值）

之后对（6）求对偶，由于（6）的对偶满足强对偶的条件，可知两目标函数的解相同

对（8）来说，去掉min限制的目标函数是大于等于 

而它本身放入（4）中时，代替 βi，因此需要满足<=bi-aijx*的条件，而满足这个条件，只能取和（6）相同的目标值，也就是（8）的目标值

因此，由于（8）在（4）中，有限制条件1的限制，可以直接去掉min，得到：

画图说明： 

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