did可以不固定个体只固定行业和时间吗？

最新推荐文章于 2024-09-10 09:34:26 发布
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做实证的时候，前半部分如果我固定了年份和个体，前面平行趋势检验等一系列检验都是挺顺利的，但是到机制检验的时候，我如果一控制个体，就不显著了，甚至系数的方向都是反的。我就把模型改成固定行业和时间，基准回归、稳健性检验之类的也都能通过，而且固定行业和时间之后虽然机制检验过了，但我的平行趋势检验却过不去了。
我想问一下各位大佬这有什么解决办法吗？多期did必须要固定个体吗？只固定行业和时间行吗

时间固定效应和个体固定效应的选择_固定效应模型必须同时控制时间和个体吗？...
weixin_39929153的博客
01-16 1万+
固定效应模型fixed effects model的存在是为解决这个经典的内生性问题，即time invariant (不随时间变化的)的内生性问题存在于每个单个样本中，所以解决方式是控制单个样本。time fixed effects are another dimension of impacts that may drive the association between the left h...
DID会固定年份吗_倍分法DID详解 (二)：多时点 DID (渐进DID)
weixin_39878760的博客
11-20 2207
作者：王昆仑 (天津大学)Stata连享会 计量专题 || 公众号合集2020寒假Stata现场班 (北京, 1月8-17日，连玉君-江艇主讲)「+助教招聘」2020寒假Stata现场班文中包含的链接在微信中无法生效。请点击本文底部左下角的。导入在 「连享会 - 倍分法系列推文」—— 「倍分法DID详解 (一)：传统 DID」 文中，我们详细介绍了 DID 模型的估计，平行趋势的检验...
DID会固定年份吗_互助问答第31期：固定效应与随机效应选择和面板数据处理
weixin_39837207的博客
10-29 2050
样本描述：各位老师好,我的论文采用的是微观面板非平衡数据（合并了3波数据，总观测值6万左右），每波观测之间约有20%的样本不同（约10%的样本流失，10%的新样本补入），因变量是连续变量，核心自变量是虚拟变量。经由列联表分析，发现对重复观测的样本而言，约有8%左右样本的核心控制变量状态（0或1）会在两次观测时间中发生变异。加入协变量后，经过多次模型比较，均发现个体效应不容忽视，固定效应显著优于随机...
双重差分模型能做固定效应吗_互助问答第53期：控制时间效应、交互项等问题...
weixin_31416737的博客
01-05 3112
今日问题尊敬的老师： 您好！ 我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。 (1)我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上(https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d)的一个OLS的例子是通过设置时间和个体的虚拟变量。原始命令：diff firstfte , t(treated) p(t)生成时间虚拟变量：tab year, gen(yr)...
【多期did学习】
weixin_54965003的博客
04-15 5445
多期did学习
DID笔记----DID到底是什么，
weixin_55322304的博客
06-25 2886
多时点/渐进式DID， 实验组区分不同时点开始，例如高铁开通时间不一致，可以每年做区分，北京2013，潍坊2015开始这样。post 即为 时间固定，即为政策开始 或者冲击时间得区分，例如北京2014年实施，则2014年之后，时间固定开始区分。如图，treat 即为个体控制，或者说个体固定，实验组和控制组的区分。普通DID，同一时点开始。政策前后的差异对照。
DID会固定年份吗_你了解渐进式DID平行趋势图的几种画法吗？
weixin_39936403的博客
11-20 4575
导读规则：正文出现红色字体，对应Stata命令；正文中出现蓝色字体，对应往期链接；do文件中："//"符号代表作者注释内容，帮助理解；"**"代表分节，便于阅读关键词：coefplot tvdiff双重差分模型(Difference in Difference,DID)是评估政策经常会使用的计量方法，之前挑选的10篇精读文章里有3篇涉及到该方法，其基本原理是利用处理组和控制组在政策实...
DID会固定年份吗_倍分法DID详解 (三)：多时点 DID (渐进DID) 的进一步分析
weixin_39803552的博客
11-20 2530
作者：王昆仑 (天津大学)E-mail: shawn0513@163.com连享会专题课程：DSGE模型及应用连享会 DSGE专题课程这是连享会「倍分法(DID)专题推文」系列的第三篇文章。前两篇文章分别对多种 DID 模型的估计，平行趋势的检验以及政策的动态效果的展示，通过模拟的方式给出了较为详尽的解答。具体而言，在第一篇推文「连享会-倍分法DID详解 (一)：传统 DID」中，我...
DID会固定年份吗_双重差分方法（DID）解析、影响机制分析与三重差分方法（DDD）...
weixin_39546661的博客
11-20 8376
Copyright @计量经济圈 & 经管一只小蚂蚁整理转载只用于学习与交流，为其提供一些参考依据。一、双重差分解析 双重差分方法近几年在主流期刊流行起来(这种趋势大概会持续几年)，主要原因在于：(1)可以很大程度上避免内生性问题，政策相对于微观经济主体而言一般是外生的，因而不存在逆向因果问题。此外，使用固定效应估计一定程度上也能缓解遗漏变量偏误问题。(2)传统方法下...
上市公司-双重差分模型手动匹配绿色企业数据
2401_84585615的博客
07-30 515
双重差分模型（DID）是一种广泛应用于政策评估的经济计量学方法。该模型通过比较政策实施前后的变化以及处理组与控制组之间的差异，来估计政策效应。DID模型能够有效控制不可观测的个体特征和时间趋势，从而提供更为准确的政策效应估计。本数据资源为研究者提供了一个准确、可靠的绿色企业识别工具，有助于深入分析绿色政策的效应。上市公司-双重差分模型手动匹配绿色企业数据。
多期双重差分（DID）平行趋势检验
ky路上的博客
09-10 1584
多期双重差分（DID）平行趋势检验，包含了具体解析步骤，数据及do命令双重差分法。（DID）有一个重要的前提假设——平行趋势假定，即处理组如果没有受到政策干预，其。时间趋势应与控制组一样，规范地对平行趋势假定进行检验是一篇DID论文中至关重要的。在多期双重差分法（DID）中，不同个体的政策实施时点不同，所以平行趋势检验。
关于DID双重差分的几点说明
小高~的博客
09-03 1193
diff命令：简单易用，适合标准的DID设计，但灵活性有限。回归命令（xtreg等）：更灵活，适合处理复杂的DID设计，尤其在处理多期、多组等情况时。DID分析通过回归模型实现，不仅能够有效捕捉处理效应，还能控制多种潜在干扰因素，并提供稳健的统计推断。这使得回归方法在实际研究中比简单的差分操作更具优势和适用性。
双重差分法（DID）的种类和区别-如何选取合适的DID
艽野尘梦的博客
05-17 5303
双重差分法（DID）是近年来的“学术明星”，常用于各种经济政策的评估。只要有一个政策外生冲击使得我们的被解释变量y在两个维度发生变化，其实就可以考虑双重差分法（DID）。当然，这两个维度一般都是时间维度和地区维度，所以DID常见于面板数据。不过，双重差分法（DID）是一个大家族，除了标准DID模型之外，还存在多种扩展的（准）DID模型，今天咱们就来总结和梳理一下“DID大家族”的成员信息。
“傻瓜”学计量——平行趋势检验 （看完就会）
nnpersistent的博客
04-05 4万+
“傻瓜”学计量——平行趋势检验 （看完就会）
双重差分模型DID学习笔记
热门推荐
Claire_chen_jia的博客
06-22 16万+
1.DID介绍 1.1 特点 双重差分模型 （Difference-Differences, DID）是政策评估的非实验方法中最为常用的一种方法，其中交互项是DID的灵魂。 交互项形式拥有各种形式，包括（1）传统DID；（2）经典DID；（3）异时DID；（4）广义DID；以及（5）异质性DID。下面分别介绍这几种。 1.2 传统DID 双重差分法是研究“处理效应”（treatment effects）的流行方法。一般来说，DID的使用场景为，在面板数据中，个体可分为两类，即受到政策冲击的“处理组”（tre
时间固定效应和个体固定效应的选择_互助问答第98期：固定效应与PSMDID相关问题...
weixin_39569389的博客
01-09 3818
老师好！我想咨询一下关于双向(个体和时间)固定效应与PSM-DID两者各自优缺点的问题。1、双向(个体和时间)固定效应与PSM-DID各自有何优缺点？2、分别使用这两种方法进行估计时(双向固定效应的控制变量与PSM-DID的协变量完全相同)，为什么核心变量的系数估计值差别很大(两倍以上)？3、双向固定效应与PSM-DID两种核心变量的系数估计值，哪种更可信？为什么？辛苦各位老师，多谢！1...
DID会固定年份吗_双重差分（DID）操流程及代码
weixin_39918928的博客
11-20 5427
01简介现代计量经济学和统计学的发展为我们的研究提供了可行的工具。倍差法来源于计量经济学的综列数据模型，是政策分析和工程评估中广为使用的一种计量经济方法。主要是应用于在混合截面数据集中，评价某一事件或政策的影响程度。该方法的基本思路是将调查样本分为两组，一组是政策或工程作用对象即“作用组”，一组是非政策或工程作用对象即“对照组”。根据作用组和对照组在政策或工程实施前后的相关信息，可以计算...
var模型系数不显著
最新发布
03-13
### 解决 VAR 模型中系数不显著的方法 在 VAR (Vector Autoregression) 模型的应用过程中，如果发现某些变量的滞后项对应的系数不显著，则可能会影响模型的整体解释力和预测能力。针对这种情况，可以采用以下几种方法进行改进： #### 1. **引入贝叶斯向量自回归模型（BVAR）** 对于小样本数据或者存在大量参数估计的情况，传统 VAR 模型可能会面临过拟合的风险，从而导致部分系数无法通过统计检验变得不显著。此时可以通过引入 BVAR 模型来缓解该问题。BVAR 利用了来自经验与历史资料中的先验信息，在一定程度上约束了待估参数的空间范围，使得这些参数更接近于合理值而非完全随机的结果[^2]。 具体而言，BVAR 方法允许我们将所有变量的系数视为围绕某个均值上下波动的形式，而不是固定不变的确切数值关系。这种设定有助于减少因自由度不足而导致的标准误增大现象，并最终提高各滞后期数对应系数的显著水平。 #### 2. **调整滞后阶数 p 的选取标准** 另一个可能导致 VAR 模型中某些系数失去显著性的原因是选择了不当的滞后长度p 。因此重新审视并优化滞后阶数的选择过程显得尤为重要。常用的准则包括 AIC(Akaike Information Criterion)，SC(Schwarz Bayesian Criterion) 或 HQ(Hannan-Quinn Criterion)[^1]。适当降低或增加滞后阶数可以帮助改善整体模型性能的同时也可能增强特定路径上的因果联系强度表现出来更加明显的效果。 #### 3. **施加结构化假设条件** 除了上述两种方式外还可以尝试通过对原始无约束形式下的VAR体系加入额外限制条件形成SVAR(Structural Vector AutoRegressive Model). SVAR 能够更好地捕捉经济机制背后隐藏的真实动态行为模式, 并且往往能够得到更为清晰稳定的脉冲响应函数(IRF) 及方差分解(VDC), 进一步验证哪些因素确实影响其他目标变量的变化趋势. 例如，可以根据理论预期预先规定一些交叉效应应该为零或者其他恒定值；又或者是依据实际业务场景设置不同时间段内的权重差异等等措施都可以有效提升最终输出结果的质量可靠性 [^1]. --- ```python import numpy as np from statsmodels.tsa.api import VAR # 假设我们有一个时间序列矩阵 data data = np.random.rand(100, 3) model = VAR(data) results = model.fit(maxlags=10, ic='aic') # 使用AIC自动选择最佳滞后阶数 print(results.summary()) ``` 以上代码片段展示了如何利用 `statsmodels` 库构建一个简单的 VAR 模型，并通过 Akaike information criterion 自动挑选合适的滞后阶数。 --- ###
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