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RSS订阅原创 读研报20180929
1.A股缺乏有效的股票做空机制，因子收益率无法完全转换为投资收益。对于纯多头投资，alpha因子的空头组合可以起到帮投资者筛选股票的作用，但收益的主要收益还是来自多头。如果把因子得分前10%的股票做成等权组合，能获取收益的只有估值因子。流动性因子和投机因子的多头组合都是亏钱的，它们高额因子收益率主要来自组合的空头。2.估值，盈利和成长这三类基本面因子属于“国际通行”的因子。这些因子是alpha...
2018-09-29 17:34:59
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转载 使用随机逻辑回归进行特征筛选，并利用筛选后的特征建立逻辑回归模型
from:https://blog.csdn.net/carolinedy/article/details/80691877 from sklearn.linear_model import LogisticRegression as LR from sklearn.linear_model import RandomizedLogisticRegression as R...
2018-09-28 15:53:02
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转载 几种归一化方法（Normalization Method）python实现
from：https://blog.csdn.net/kryolith/article/details/39770187数据归一化问题是数据挖掘中特征向量表达时的重要问题，当不同的特征成列在一起的时候，由于特征本身表达方式的原因而导致在绝对数值上的小数据被大数据“吃掉”的情况，这个时候我们需要做的就是对抽取出来的features vector进行归一化处理，以保证每个特征被分类器平等对待。下面...
2018-09-27 11:29:30
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转载 如何做出一个优秀的多因子策略
from：https://guorn.com/forum/post/p.76943.78949722606344?tag=share一、因子那么多，怎么用才有效？（剔除多重共线性） 1、因子分类：将因子按照风格或经济学含义不同分为收入因子、规模因子、技术因子、估值因子、统计因子等大类； 2、相关系数法：计算所有因子的相关系数在高度相关的因子...
2018-09-18 17:56:57
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转载 Alpha策略因子的选择与评价
from：http://www.sigmaschina.com/h-nd-391.html1.量化对冲Alpha策略简介1.1 Alpha的含义根据拓展的CAPM模型，我们知道，证券s的实际收益率满足： 其中，Rs为现货组合的预期收益率，rf为无风险利率，Rm为市场指数的预期收益，ϵs为误差项，α衡量了非系统性风险，βs衡量了系统性...
2018-09-17 18:34:16
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转载 如何防止量化策略的陷阱
from：https://guorn.com/forum/post/p.76943.78487311456937?tag=share新古典经济学派增长理论告诉我们，全要素生产率的增加能提高劳动和资本的效率，改变经济发展模式。各行各业都享受到了科技进步的红利，这在我们已经有点过度繁荣的金融业，当然也是显而易见的：投资标的、工具越来越多样化，交易软件、交易方式越来越便捷，这些都拉近了人们与金融市场...
2018-09-17 17:39:54
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转载 提高量化策略收益的三个排雷方法
from：https://guorn.com/forum/post/p.119494.112112125741704?tag=share量化投资相比主观投资，通常持股数量更多更分散，有的量化策略为了获得稳定α甚至持有上百只股票。所以，我们在实际的投资中，很可能因为整个策略持有的股票数量过多，不慎踩中地雷。本文就向大家介绍几个投资实战中容易出现的雷，以及在果仁网上对应的排雷方法，为你的策略构...
2018-09-17 16:53:54
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转载 量化策略里的过度拟合
from：https://guorn.com/forum/post/p.3.115068058489034?tag=share本篇文章试图对量化策略中的过度拟合问题，作一个系统的梳理，给策略研究者一个清晰的思考框架。 什么是过度拟合过度拟合最初是统计学数据挖掘领域中的概念， 现在机器学习、量化策略领域里也有重要的地位。过度拟合指的是调优一个复杂模型（变量多的模型）去完美拟合历史事件...
2018-09-17 16:49:32
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转载 量化评估--年化收益、最大回撤、阿尔法、贝塔、夏普比率解释
https://guorn.com/forum/post/p.5.63210231981918年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。 年化收益率=[（投资内收...
2018-09-17 15:31:29
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空空如也
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