离散卡尔曼滤波器

1. 概述

      1960年，卡尔曼发表了他著作的用递归方法解决离散数据线性滤波问题的论文。从那以后，得益于数字计算技术的进步，卡尔曼滤波器已经成为推广研究和应用的主题，尤其是在自主或协助导航领域。

      卡尔曼滤波器用反馈控制的方法估计过程状态：滤波器估计过程某一时刻的状态，然后以（含噪声）测量变量的方式获得反馈。因而卡尔曼滤波器可以分为两个部分：时间更新方程和测量更新方程。时间更新方程负责及时向前推算当前状态变量和误差协方差估计得值，以便下一个时间状态构造先验估计。测量更新方程负责反馈--也就是说，他将先验估计和新的测量变量结合以构造改进的后验估计。

2. 公式

      

他的基本框架为：

 

  他的迭代公式为：