随机变量均值、方差和期望

最新推荐文章于 2025-04-30 16:36:16 发布

yangdelu855

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文章标签：均值算法算法机器学习

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假设一个事件发生概率为 $p = 0.2$

经过k次实验第一次发生的概率为 $p\left ( X = k \right ) = \left ( 1 - p \right )^{k-1} * p$

这个概率质量函数称为几何分布，在一系列独立的伯努利试验中，需要进行多少次试验才能获得第一次成功的情况。

推广来看，如果我们希望n次实验中，有k次发生，对于离散变量我们得到二项分布概率质量函数

$f(k,n,p) = C(n,k) * p^{k} * (1-p)^{n-k}$

几何分布期望和方差：

$E[X] = \frac{1}{p}, Var[X] = \frac{1-p}{p^{2}}$

几何分布期望 $E[x] = \sum_{k=1}^{\infty} k*(1-p)^{k-1} * p$ ，令 $q = (1-p)$

$k * (1-p)^{k-1} = \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} q}q^{k}$ ，利用求导和求和的可交换性， $E[X] = p * \sum_{k=1}^{\infty } \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} q} q^{k} = p* \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} q}\left [ \sum_{k=0}^{\infty } q^{k} \right ] = p *\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} q}(\frac{1-q^{\infty }}{1-q}) = p * \frac{1}{\left (1-q \right )^{2}} = \frac{1}{p}$

如果p = 0.2 则第一次发生事件的平均实验次数为5次

二项分布期望和方差：

$E[X] = np$ , $Var[X] = np(1-p)$

假设进行一次实验，发生概率为p，未发生为1-p，期望= 1*p + 0*(1-p) = p n次实验则为np

方差 = n*p*(1-p)

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