统计学 决定系数(Coefficient of Determination) 和 相关系数 (Correlation of Coefficient )

最新推荐文章于 2024-09-23 12:43:41 发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/ytdxyhz/article/details/51730995
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在对数据进行线性回归计算之后,我们能够得出相应函数的系数, 那么我们如何知道得出的这个系数对方程结果的影响有强呢?
所以我们用到了一种方法叫 coefficient of determination (决定系数) 来判断 回归方程 拟合的程度.


首先我们先定义几个概念


1. Sum Of Squares Due To Error 

对于第i个观察点, 真实数据的Yi与估算出来的Yi-head的之间的差称为第i个residual, SSE 就是所有观察点的residual的和
2. Total Sum Of Squares


3. Sum Of Squares Due To Regression
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【深度学习基础-14】回归中的相关系数r和决定系数R^2
王博（Kings）的博客
01-15 3万+
1 皮尔逊相关系数（Pearson Correlation Coefficient） 皮尔逊相关系数广泛用于度量两个变量之间的相关程度，其值介于-1与1之间。 两个变量之间的皮尔逊相关系数定义为两个变量之间的协方差和标准差的商： 上式定义了总体相关系数，常用希腊小写字母  作为代表符号。估算样本的协方差和标准差，可得到皮尔逊相关系数，常用英文小写字母 代表： 2 决定系数：R平...
（转）决定系数R2
weixin_34067102的博客
11-08 7795
有些讲得太烂了，我来通俗的梳理一下R2. Calculating R-squared 在线性回归的模型下，我们可以计算SE(line), SE(y均值)。 The statistic R2describes the proportion of variance in the response variable explained by the predictor variable 如何理解...
【小白学机器学习7】相关系数R，决定系数R2和SST=SSR+SSE, 离差，偏差，方差，标准差，变异系数，标准误。
奔跑的犀牛先生
03-06 3895
简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。相关度：相关度又叫 皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)，衡量两个值线性相关强度的量取值范围 [-1, 1]: 正向相关: >0, 负向相关：
回归模型拟合效果的统计指标： 决定系数 R2 r2 r2_score
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u013172930的博客
09-23 2520
决定系数（Coefficient of Determination）的定义，计算公式和解释，在sklearn中模块为from sklearn.metrics import r2_score
统计学——线性回归决定系数R2
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决定系数（coefficient ofdetermination），有的教材上翻译为判定系数，也称为拟合优度。 决定系数反应了y的波动有多少百分比能被x的波动所描述，即表征依变数Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变数X来解释. 表达式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST 其中：SST=SSR+SSE，SST(total sum of squares)为总平方和，SSR(reg
相关系数与决定系数
学习 & 分享 ~
03-05 2万+
皮尔逊相关系数 也称为简单相关系数，用于研究变量之间 线性相关的程度。相关系数可以用简写 cccccc 表示，不过通常还是会用 rrr 来表示。NOTE：皮尔逊相关系数并不是唯一的相关系数，但是最常见的相关系数。定义： ρxy=r(X,Y)=Cov(X,Y)Var[X]Var[Y] \rho_{xy} = r(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var[X]Var[Y]}} ρxy​=r(X,Y)=Var[X]Var[Y]​Cov(X,Y)​ 其中，Cov(X,Y)Cov(X,Y)Co
统计-R(相关系数)与R^2(决定系数)
lihe的博客
03-18 3378
（4）相关系数的绝对值越大，相关性越强，相关系数越接近于1或-1，相关度越强；（3）当X的值增大（减小），Y值减小（增大），两个变量为负相关，相关系数在-1.00与0.00之间。（2）当X的值增大（减小），Y值增大（减小），两个变量为正相关，相关系数在0.00与1.00之间。SSE (error sum of squares) ：残差平方和。定义：考察两个事物（在数据里我们称之为变量）之间的相关程度。公式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST。（1）当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。
相关系数与决定系数的关系
老男人
10-20 1万+
  决定系数是相关系数的平方。 相关系数是用来描述两个变量之间的线性关系的，但决定系数的适用范围更广，可以用于描述非线性或者有两个及两个以上自变量的相关关系。 决定系数的意义是变量A可以解释变量B方差的多少。 因此，相关系数的意义(为正的情况）就是变量A可以解释变量B标准差的多少。 更直接的解释是，由于变量A的变动，变量B增加了C，而这C中有r的比例是因为变量A的变动造成的。 ...
决定系数
兔清风的博客
09-17 3万+
概念引用：http://blog.csdn.net/ytdxyhz/article/details/51730995 在对数据进行线性回归计算之后,我们能够得出相应函数的系数, 那么我们如何知道得出的这个系数对方程结果的影响有强呢? 所以我们用到了一种方法叫 coefficient of determination (决定系数) 来判断 回归方程 拟合的程度. 首先我们先定义几个概念
一文搞懂R(相关系数)与R^2(决定系数)
qq_36608036的博客
04-11 5万+
R与R^2没有关系，就如同标准差与标准误差没有关系一样。 相关系数（R） 定义：变量之间线性相关的度量。分三种， pearson（有秩）,spearman（无秩）, kendall。 公式： 公式解释：自变量X和因变量Y的协方差/标准差的乘积。 协方差：两个变量变化是同方向的还是异方向的。X高Y也高，协方差就是正，相反，则是负。 为什么要除标准差：标准化。即消除了X和Y自身变化的影响，只讨论两者之间关系。 因此，相关系数是一种特殊的协方差。 决定系数（R^2） 定义：对模型进行线性回归后，评价
线性回归之决定系数（coefficient of determination）
08-06 7949
1. Sum Of Squares Due To Error对于第i个观察点, 真实数据的Yi与估算出来的Yi-head的之间的差称为第i个residual, SSE 就是所有观察点的residual的和2. Total Sum Of Squares3. Sum Of Squares Due To Regression 通过以上我们能得到以下关于他们三者的关系 ...
相关系数r和决定系数R2的那些事
给永远比拿愉快
01-07 9万+
文章目录相关系数$r$和决定系数$R^2$的那些事协方差与相关系数决定系数（R方）参考资料 相关系数rrr和决定系数R2R^2R2的那些事 有人说相关系数（correlation coefficient，rrr）和决定系数（coefficient of determination，R2R^2R2，读作R-Squared）都是评价两个变量相关性的指标，且相关系数的平方就是决定系数？这种说法对不对呢？...
python中相关系数_day-14 回归中的相关系数和决定系数概念及Python实现
weixin_42513054的博客
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衡量一个回归模型常用的两个参数：皮尔逊相关系数和R平方一、皮尔逊相关系数在统计学中，皮尔逊相关系数( Pearson correlation coefficient)，又称皮尔逊积矩相关系数(Pearson product-moment correlation coefficient，简称 PPMCC或PCCs)，是用于度量两个变量X和Y之间的相关(线性相关)，其值介于-1与1之间。实际可用如下公...
最小二乘法、相关系数、决定系数的区别与联系
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yyy和xxx之间是一种相关关系，即当自变量变化时，因变量大体按某种规律变化，两者之间的关系不能直观的看出来，需要用统计学的方法加以确定，回归分析就是研究随机现象中某种变量间关系的一种数理统计方法，相关关系存在着某种程度的不确定性。例如，身高与体重，分析化学制备标准工作曲线中，浓度与吸光度间的关系。 最小二乘法 求回归方程的方法，通常是用最小二乘法，其基本思想就是从并不完全成一条直线的各点中用数理统计的方法找出一条直线，使各数据点到该直线的距离的总和相对其他任何线来说最小，记各点到回归线的差分和为最小，简称
决定系数R2相关知识，以及与相关系数之间的关系
m0_51761480的博客
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https://blog.minitab.com/en/adventures-in-statistics-2/regression-analysis-how-do-i-interpret-r-squared-and-assess-the-goodness-of-fit 决定系数R2的计算公式有很多，不同条件下用不同的公式进行计算，方可以得到正确的决定系数（拟合优度），下面做一个总结巩固一下知识点。 1、R2值一般为[0-1]之间的值，越靠近1说明拟合的越好。但时常为发生R2大于1的情况，这不是说明自己的
直线回归和相关------（四）直线相关系数和决定系数（原理与公式推导）
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一、相关系数 对于坐标点呈直线趋势的两个变数，如果并不需要由X来估计Y，而仅需了解X和Y是否确有相关以及相关的性质（正相关或负相关），则首先应算出表示X和Y 相关密切程度及其性质的统计数 —— 相关系数。一般以  表示总体相关系数，r表示样本相关系数。 设有一X,Y均为随机变量的双变数总体，具有N对（X,Y）。若在标有这N个（X,Y）坐标点的直角坐标平面上移动坐标轴，将X轴和Y轴分别平移到  ...
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机器学习之线性模型模型评估指标 R2决定系数（R2得分）计算过程，一起sklearn中关于模型评估的API
R squared or coefficient of determination
kevin_chan04的博客
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R squared or coefficient of determination This is my study notes in machine learning, writing articles in English because I want to improve my writing skills. Anyway, thanks for watching and if I made...
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https://blog.csdn.net/grape875499765/article/details/78631435
matlab求决定系数
05-13
决定系数（Coefficient of determination）是一种统计量，用于评估因变量的变化有多少可以由自变量的变化来解释。在 MATLAB 中，可以使用“corrcoef”函数计算决定系数。 具体步骤如下： 1. 首先，需要准备好自变量（x）和因变量（y）的数据，可以使用 MATLAB 的数据导入工具导入数据。 2. 然后，使用“corrcoef”函数计算出自变量和因变量之间的相关系数矩阵。 3. 根据相关系数矩阵，可以计算出决定系数，即相关系数的平方。具体计算公式为：r^2 = (Sxy)^2 / (Sxx * Syy)，其中，Sxy 为自变量和因变量之间的协方差，Sxx 为自变量的方差，Syy 为因变量的方差。 4. 最后，使用“disp”函数输出决定系数的值。 相关问题： 1. 什么是自变量和因变量？ 2. 什么是相关系数？ 3. 决定系数的取值范围是什么？
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