深度学习在金融文本多标签分类中的应用毕业论文【附数据】

📊 金融数据分析与建模专家 金融科研助手 | 论文指导 | 模型构建

✨ 专业领域：

金融数据处理与分析
量化交易策略研究
金融风险建模
投资组合优化
金融预测模型开发
深度学习在金融中的应用

💡 擅长工具：

Python/R/MATLAB量化分析
机器学习模型构建
金融时间序列分析
蒙特卡洛模拟
风险度量模型
金融论文指导

📚 内容：

金融数据挖掘与处理
量化策略开发与回测
投资组合构建与优化
金融风险评估模型
期刊论文
 

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（1）基于半监督向量量化变分自编码器的金融文本分类

在金融领域中，文本数据非常丰富，但标记数据相对稀缺。这主要是因为标记过程需要专业人员进行，不仅耗时而且成本高昂。为了解决这一问题，本文提出了一种基于半监督向量量化变分自编码器（Semi VQ-VAE）的模型，旨在有效利用有限的标记数据和大量的未标记数据来提高金融文本分类的性能。

• 模型结构与优势：Semi VQ-VAE结合了向量量化（VQ）和变分自编码器（VAE）的优势。向量量化操作将连续的潜在空间离散化，从而使得模型能够在相同的潜在空间下对相关的样本进行分组。这种类似于经典聚类算法的方法，能够更简单有效地处理文本数据。此外，Semi VQ-VAE通过引入向量量化操作，可以生成高质量的文本数据，进一步增强了模型的学习能力。
• 处理不平衡数据：金融领域的文本数据往往存在严重的类别不平衡问题，即某些类别的数据量远多于其他类别。Semi VQ-VAE通过同时学习标记数据和未标记数据的潜在表征，能够有效地缓解这一问题。具体来说，该模型可以通过未标记数据来增强对稀有类别的学习，从而提高整体分类性能。
• 实验结果与分析：为了验证Semi VQ-VAE的有效性，我们使用了真实的金融新闻和风险报告数据进行了实验。实验结果显示