我们常见的一维高斯分布公式为:
拓展到高维就变成:
其中, 表示维度为
的向量,
则是这些向量的平均值,
表示所有向量
的协方差矩阵。
本文简单探讨一下,上面这个 高维的公式是怎么来的。
二维的情况
为了简单起见, 本文假设所有变量都是相互独立的。即对于概率分布函数 而言, 有
成立。
现在,我们用一个二维的例子推出上面的公式。
假设有很多变量 , 他们的均值为
, 方差为
。
由于 ,
是相互独立的, 所以,
的高斯分布函数可以表示为: