蒙特卡洛模拟

参考文献:https://zhuanlan.zhihu.com/p/262263040

蒙特卡洛模拟是在计算机上模拟项目实施了成千上万次,每次输入都随机选择输入值。由于每个输入很多时候本身就是一个估计区间,因此计算机模型会随机选取每个输入的该区间内的任意值,通过大量成千上万甚至百万次的模拟次数,最终得出一个累计概率分布图,这个就是蒙特卡洛模拟。

模拟举例

我们以定量风险分析项目总成本为例来简要介绍一下蒙特卡洛模拟。你做为项目经理,项目主要有三大阶段需要花费成本,分别是计划,编码,测试。假设这三块内容预估费用的概率是正态分布(单位:万RMB)。分别对三要素得到如下最乐观,最可能和最悲观的成本数值。

在这里插入图片描述
现在我们需要用蒙特卡洛模拟来以这三个要素的成本分布为输入,来模拟得到整个项目的成本概率分布图。

在这里插入图片描述
我们要用蒙特卡洛模拟来定量分析整个项目的成本风险。于是我们用电脑来模拟项目的实施,

第一步: 随机抽取三要素(计划、编码、测试)的成本值作为输入;

  • 产生每个要素的随机成本值,Excel里面有个函数可以生成呈正态分布的随机数,就是NORMINV。

第二步: 然后把三个要素的值求和Σ得到整个项目的成本值,这样就完成了一次模拟;

第三步: 对第一二步进行重复套娃,然后就这样一次一次的模拟,需要模拟成千上万次最终得到成千上万个整个项目成本的数值(我们这个例子中套娃500次);

  • 对三要素重复500次生成随机值,就得到了500组三要素的随机值,并将它们的数值相加得到500组随机总成本。如下图:
    在这里插入图片描述

第四步: 再对这些海量成本值进行统计分析,得出最终的项目总成本概率分布。

通过对上面表格的数据可以计算出每个随机总成本出现的概率(和累计概率)。将分组数据为X轴,出现概率和累积概率的值为Y轴,可以得到总成本的概率分布图:

在这里插入图片描述
柱状图是整个项目估计刚好花多少成本完工的概率数据,比如图中花28万对应的概率大约是14%,表示整个项目刚好花28万完工的概率是14%。

图中的曲线是每个柱状图(每一次总成本)概率的累计值得到的曲线,是总成本的累计概率分布图。比如还是以28万这个点为例,X轴28万,曲线在Y轴上对应的是70%的概率,这就代表着总成本在28万的话,有70%的概率能够完成项目。

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