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『正文』
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大家好,我是Le Chiffre。今天与大家分享,关于多空不对称的情形下,把多头策略的止损点设得大一点,收益是否会都不错?空头设的小一点,宁愿吃不到全部趋势,也要保证每次别亏太多的问题。
这个问题最早是在7月14日,由一位会员朋友在群里面提出来的疑问,正好最近也在研究,异质化策略中涉及到的不同市场波动率和通道幅度关系这一块内容,虽然并不是针对止盈止损参数大小,但是具有异曲同工之妙。因此,分享出来为大家做一个学习和借鉴参考。
众所周知,我们最早经历的CTA策略基本上属于“均线”→“通道”,金死叉到突破的最初逻辑,其中通道是很多新人和老人还一直在用的方式,今天就来探讨一下,在不同市场波动率与涨跌情况下,大小参数的止盈止损的定性与定量问题
通道类型包括:海龟通道、布林带、百分比、ATR通道等主要四种类型。
(1)唐其安通道:上轨是20日所有高点的最高价,下轨是20日所有低点的最低价。
(2)布林带通道:基准价格是20日的平均价格&#x