牛顿最优法（多维变量）

最新推荐文章于 2024-05-17 14:12:17 发布
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分类专栏： 非线性优化 文章标签： 算法
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牛顿最优法（多维变量）

最优化问题其实就是求解一个目标函数 f(x)的极大极小值问题，即求解方 程 f '(x) = 0 的解。

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无敌的炎龙侠
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专栏目录
matlab多变量牛顿方法求解非线性方程组
green_building_xliu的博客
04-02 3091
这本是个作业，但因为各种原因及出错，这个简单的代码写了2个多小时，内心不爽。因此写下博客记录。 clear; clc; syms u v f1 = 6 * u^3 + u * v - 3 * v^3 - 4; f2 = u^2- 18 * u * v^2 + 16 * v^3 + 1 ; f=[f1 f2 ]; df0=[diff(f,u);diff(f,v)]; df =
多变量非线性方程求解问题（牛顿迭代法）
热门推荐
beta
03-09 1万+
关于多变量的多元函数，我们求解考虑解的问题与单变量是极其类似的。考虑在x处的一阶泰勒展开，我们有0=f(x0)=f(x)+j(x)(x-x0)(后面的等号近似成立，j表示jacobian矩阵.        我们以一个例题来说明牛顿迭代法： 考虑这个问题：求解方程组 x^2+y^2-5=0  (x+1)*y-3*y-1=0 假设给定初值（0,1），那么牛顿迭代法的R程序如下： f1
多变量函数极值-牛顿法
最新发布
qq_60699468的博客
05-17 778
之前我们已经采用过牛顿法进行一维搜索，这次我们将牛顿法推广到多维。利用牛顿法来求解多变量极值问题。跟一维问题类似，在局部采用二次函数φx来近似替代目标函数fx，然后用φx的极小点作为fx的近似极小点。设xk为fx的一个近似极小点，将fx在xkfx≈φxfxk▽fxkTx−xk21​x−xkT▽2fxkx−xk故fxxk1xk−▽fxk−1▽2fxk。
数模笔记_多变量最优化计算之牛顿法
weixin_45358177的博客
02-22 2059
Date: 2_22 Name: Guo Yehao Theme: Calculation in Optimality with multiple variables Reference: 数学建模方法与分析(华章) 在上一节中，我们讨论多变量最优化计算中的随机搜索算法，它的精度并不是众多算法中最高的。在精度问题上，有的时候问题本身就带有明显的误差性，以至于我们不能将其忽略，比如上一节消防站部署的问题，我们在区域划分时就有了误差，因此我们并不需要对结果要求很高的精确度，所以用一些比较粗略的算法就可以.
一维牛顿法与多维牛顿法
tu__zi的博客
03-20 3536
Julia中文文档：https://docs.juliacn.com/latest/stdlib/LinearAlgebra/#LinearAlgebra.eigmin 牛顿法 鼎鼎有名的泰勒展开式 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-FIn6OhXn- 一元目标函数 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-X04IS...
精确线搜索_精确线搜索_最速下降法_
10-02
在多维空间中，目标函数通常表示为f(x)，其中x是变量向量。最速下降法的目标是找到一个方向d，使得沿这个方向下降最快，即函数值下降最快的方向是梯度的反方向，因为梯度∇f(x)指向函数增长最快的方向。因此，负梯度...
无约束多维极值问题matlab工具箱
01-22
无约束多维极值问题在数学优化领域是一个重要的研究方向，主要目标是寻找一个多变量函数的全局最小值或最大值，而没有特定的限制条件。MATLAB作为一个强大的数值计算环境，提供了丰富的工具箱来解决这类问题。在这个...
现代机械设计理论与方法.docx
07-04
无约束多维优化方法有最速下降法、共轭梯度法、牛顿法、坐标轮换法、变尺度法和鲍威尔法等。最速下降法是一种古老的算法，理论明确，方法简单，概念清楚。共轭梯度法是一种快速收敛的方法，收敛速度远超过梯度法。...
数学建模-23.第二十三章 现代优化算法.zip
01-17
优化算法的目标是找到一组参数或决策变量，使某个目标函数达到最优状态，比如最小化或最大化。在数学建模中，这通常涉及到寻找一组输入值，使得输出结果最接近或最优。现代优化算法包括了多种方法，如梯度下降法、...
matlab开发-nraphsvm
08-26
在MATLAB环境中，"nraphsvm"是一个针对支持向量机（SVM）算法的定制化实现，专注于单变量牛顿-拉斐逊优化方法。本文将深入探讨这个工具箱的核心概念、工作原理以及如何在实际应用中使用它。 一、支持向量机（SVM） ...
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08-10
多维变量函数GA优化，希望给大家带来帮助。
牛顿法，高斯牛顿法以及L-M法的详细推导
07-22
对牛顿法解方程，牛顿最优化方法的一维和多维变量情况，高斯牛顿法和L-M法进行了详尽的推导。
修正牛顿法（Modified Newton‘s method）解决多变量问题的python代码
m0_64357419的博客
03-18 1077
与传统的牛顿法相比，修正牛顿法在每次迭代时不是使用目标函数的一阶导数，而是使用目标函数的一个近似，例如使用函数的二阶导数，或者使用一阶导数的某种平均值。这样做的好处是，可以避免一些导致牛顿法失败的情况出现，例如目标函数的一阶导数为零，或者一阶导数不连续的情况。修正牛顿法的效果取决于选择的近似函数的质量，一般需要对目标函数进行分析，选择合适的近似函数。在计算每次迭代的 $x$ 值时，使用了目标函数的一阶导数和二阶导数来修正牛顿法的迭代方向。与传统的牛顿法不同，修正牛顿法需要传入目标函数的二阶导数。
Hessian矩阵与牛顿法
安静的美男子
04-27 4489
牛顿法 主要有两方面的应用： 1. 求方程的根； 2. 求解最优化方法； 一. 为什么要用牛顿法求方程的根？        问题很多，牛顿法 是什么？目前还没有讲清楚，没关系，先直观理解为 牛顿法是一种迭代求解方法（Newton童鞋定义的方法）。        假设 f(x) = 0 为待求解方程，利用传统方法求解，牛顿法求解方程的公式： f
最优化学习笔记(五)——牛顿法（多维数据）
chunyun0716的专栏
06-19 9814
在最优化学习系列中，第一次就说的是牛顿法，但是那是在一维搜索上的，它其实就是将函数ff在xx处利用泰勒公式展开，得到它的近似函数，进而求解最小值。本节内容主要说明牛顿法在多维数据上的迭代公式。最优化学习笔记中讲到的最速下降法是一种速度比较快的优化方法，但是最速下降法只用到了函数的一阶导数，这种方法并不总是最高效的。而这里说的牛顿法用到了二阶导数，它的效率可能比最速下降法更优。     当目标函数f
多维牛顿法matlab,Logistic回归与牛顿法（附Matlab实现）
weixin_29802461的博客
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回归，是一种连续模型，受噪声的影响较大，一般都是用来做预测的，但也有除外，比如本文要讲的Logistic回归就是用来做分类的。Logistic RegressLogistic一般用于二分类问题，不同于之前讲的线性回归，它是用一条直线来分割两种不同类别的样本。其函数形式为 若令，则可以等价为 这个函数也叫sigmoid函数。其函数图像如下 得到了Logistic回归模型后，接着就要找到合适的θ去拟...
多维牛顿法matlab,当Matlab遇上牛顿法
weixin_35426022的博客
03-16 469
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MATLAB无约束多维极值之牛顿法
STM89C56的博客
04-20 8438
一、算法原理 无约束优化问题的目标函数为： 多维极值的牛顿法，不同于之前介绍过的梯度下降法，该方法引入了二阶导数的信息，假设当前迭代到第 kk 次，将目标函数在自变量 xk 处展开为二阶泰勒级数： （1） f(x)两端同时对 x求导，导数为零求得的极值点就是下一次迭代的取值 xk+1。 （2） 式中为梯度，为海塞矩阵。 将记做g ,记做 H，g 与 H 的形式分别如下： ...
抛物型最优控制牛顿迭代法
07-27
抛物型最优控制问题的牛顿迭代法是一种常用的优化算法，用于求解抛物型方程和最优控制问题的最优解。牛顿迭代法基于泰勒级数展开和二阶导数信息，通过迭代更新来逼近最优解。 以下是一个简化的使用牛顿迭代法求解...
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