拉格朗日乘子法（Lagrange Multiplier Method）是一种解决带有等式约束的优化问题的方法。这种方法可以用来求解最优化问题中的约束条件，特别是在支持向量机（SVM）中用于寻找最大间隔超平面时非常有用。
基本原理
假设我们有一个目标函数
f
(
x
)
f(\mathbf{x})
f(x)需要优化，并且存在一个或多个等式约束条件
g
i
(
x
)
=
c
i
g_i(\mathbf{x}) = c_i
gi(x)=ci，其中
x
\mathbf{x}
x 是变量向量，
g
i
(
x
)
g_i(\mathbf{x})
gi(x) 是约束函数，
c
i
c_i
ci 是常数。拉格朗日乘子法构造了一个新的函数——拉格朗日函数
L
(
x
,
λ
)
\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})
L(x,λ)，其中
λ
\boldsymbol{\lambda}
λ 是拉格朗日乘子向量。拉格朗日函数的形式为：
L
(
x
,
λ
)
=
f
(
x
)
−
∑
i
=
1
m
λ
i
[
g
i
(
x
)
−
c
i
]
.
\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i [g_i(\mathbf{x}) - c_i].
L(x,λ)=f(x)−∑i=1mλi[gi(x)−ci].
求解步骤
- 构造拉格朗日函数：基于原始问题构造拉格朗日函数。
- 求解偏导数：对拉格朗日函数关于变量 x \mathbf{x} x 和 λ \boldsymbol{\lambda} λ 求偏导数，并令它们等于零。
- 求解方程组：解由偏导数组成的方程组，得到最优解 x ∗ \mathbf{x}^* x∗ 和相应的拉格朗日乘子 λ ∗ \boldsymbol{\lambda}^* λ∗。
解释
- 无约束问题：当不存在约束时，我们直接对目标函数求导，令导数等于零来找到极值点。
- 带约束问题：当存在约束条件时，我们不能简单地对目标函数求导，因为约束条件限制了变量的取值范围。此时，拉格朗日乘子法为我们提供了一种途径，它将约束条件纳入目标函数中，使得问题可以像无约束问题那样求解。
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