机器学习(2) 变分推断

最新推荐文章于 2024-07-22 21:16:57 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 数学
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本文链接：https://blog.csdn.net/GZHermit/article/details/66472671
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本文探讨了变分推断的概念，通过将函数x替换为函数y(x)来寻找极值。变分推断旨在通过现有数据推断隐含分布q(z)，并利用KL散度和Jensen不等式来优化模型。该方法在处理如音频和图片数据的特征分布时尤其有用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

变分

对于普通的函数 f(x) ，我们可以认为 f 是一个关于 x 的一个实数算子，其作用是将实数 x 映射到实数 f(x) 。那么类比这种模式，假设存在函数算子 F ，它是关于 f(x) 的函数算子，可以将 f(x) 映射成实数 F(f(x)) 。对于 f(x) 我们是通过改变x来求出 f(x) 的极值，而在变分中这个 x 会被替换成一个函数 y(x) ，我们通过改变 x 来改变 y(x) ,最后使得 F(y(x)) 求得极值。

变分推断

logP(x)=logP(x,z)−logP(z|x)=logP(x,z)
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专栏目录
机器学习笔记之变分推断(二)公式推导过程(基于平均场假设)
静静的学习就好
09-15 1960
上一节介绍了分别从频率角度和贝叶斯角度认识机器学习问题，并介绍了推断(Inference)在整个贝叶斯角度的重要作用。本节将正式介绍确定性近似推断的代表方法——变分推断(Variational Inference)
机器学习之变分推断(三)基于平均场假设变分推断与广义EM
静静的学习就好
09-18 1210
上一节介绍了基于平均场假设的变分推断推导过程。本节将介绍平均场假设变分推断与广义EM之间的联系。
机器学习系列：变分推断
qq_39068872的博客
03-29 348
1. Introduction 我们已经知道概率模型可以分为，频率派的优化问题和贝叶斯派的积分问题。从贝叶斯角度来看推断，对于 x^\hat{x}x^ 这样的新样本，需要得到： p(x^∣X)=∫θp(x^,θ∣X)dθ=∫θp(θ∣X)p(x^∣θ,X)dθ p(\hat{x}|X)=\int_\theta p(\hat{x},\theta|X)d\theta=\int_\theta p(\th...
变分推断相关公式通俗理解
最新发布
神经美学_茂森的博客
07-22 980
变分推断是一种求解概率模型参数的方法，尤其在处理隐变量模型时表现出色。其核心在于通过最大化关于模型参数的对数边缘似然的下界（即ELBO）来估计参数。θmax​Eqz∣x​logpxz−logqz∣x)]其中，θ是模型参数，x是观测数据，z是隐变量，pxz是联合分布，qz∣x是隐变量的后验分布的近似。
VI变分推断
weixin_43458628的博客
04-15 197
变分推断 我们已经知道概率模型可以分为，频率派的优化问题和贝叶斯派的积分问题。从贝叶斯角度来看推断，对于 x^\hat{x}x^ 这样的新样本，需要得到： p(x^∣X)=∫θp(x^,θ∣X)dθ=∫θp(θ∣X)p(x^∣θ,X)dθ p(\hat{x}|X)=\int_\theta p(\hat{x},\theta|X)d\theta=\int_\theta p(\theta|X)p(\hat{x}|\theta,X)d\theta p(x^∣X)=∫θ​p(x^,θ∣X)dθ=∫θ​p(θ∣X)p(
变分推断|机器学习推导系列（十四）
weixin_42431920的博客
08-29 498
一、概述 对于概率模型来说，如果从频率派角度来看就会是一个优化问题，从贝叶斯角度来看就会是一个积分问题。 从贝叶斯角度来看，如果已有数据xxx，对于新的样本x^\hat{x}x^，需要得到： p(x^∣x)=∫θp(x^,θ∣x)dθ=∫θp(x^∣θ,x)p(θ∣x)dθ=x^与x独立∫θp(x^∣θ)p(θ∣x)dθ=Eθ∣x[p(x^∣θ)]p(\hat{x}|x)=\int _{\theta }p(\hat{x},\theta |x)\mathrm{d}\theta =\int _{\theta
超详尽的变分推断算法教程及例子
m0_46385527的博客
11-04 4701
1、变分推断的算法 在推导之前先陈述一下各个变量的含义 X：观测变量，Z:隐变量+参数 根据我们的贝叶斯公式，我们所要求的后验分布为： p(Z∣X)=p(X,Z)p(X) p(Z|X) = \frac {p(X,Z)}{p(X)} p(Z∣X)=p(X)p(X,Z)​ p(Z∣X)=p(X,Z)∫Zp(X∣Z)p(Z)dZ p(Z|X) = \frac {p(X,Z)}{\int_Z p(X|Z)p(Z)dZ} p(Z∣X)=∫Z​p(X∣Z)p(Z)dZp(X,Z)​ 很多时候p(Z∣X)p(Z|X)p(
机器学习笔记之变分推断(四)随机梯度变分推断(SGVI)
静静的学习就好
09-18 1894
上一节介绍了基于平均场假设的变分推断与广义EM算法的关系，本节将介绍通过随机梯度的思想实现变分推断。
机器学习笔记之变分推断(五)重参数化技巧
静静的学习就好
09-19 2954
上一节介绍了随机梯度变分推断(Stochastic Gradient Variational Inference,SGVI)。本节将介绍SGVI求解过程中遇到的问题，并针对为题介绍一种处理方法——重参数化技巧。
变分推断原理1
08-03
变分推断是一种在贝叶斯统计和机器学习中用于解决复杂概率模型中推断问题的方法，特别是当模型包含难以处理的隐变量或参数时。它主要针对两大挑战：一是后验概率的计算通常涉及困难的积分或求和操作；二是随着数据量...
机器学习理论基础学习11--- 变分推断
dili8870的博客
02-15 350
一、背景（为什么要有变分推断？） 简单来说便是需要根据已有数据推断需要的分布P；当P不容易表达，不能直接求解时，可以尝试用变分推断的方法。即，寻找容易表达和求解的分布Q，当Q和P的差距很小的时候，Q就可以作为P的近似分布代替P。 二、公式推导 三、总结 变分推断是利用已知分布通过调整使其符合我们需要却难以用公式表达的分布。由ELOB和KL散度的关系，...
Python-PyTorch自编码变分推断主题模型
08-09
(PyTorch)自编码变分推断主题模型
变分例子
kexinxin1的博客
10-26 648
接着主要讲几个变分推断的例子，试图阐述清楚变分推断到底是如何应用的。首先是二元高斯分布的近似。我们假设二元高斯分布是可分解的，也就是两变量之间独立。二元高斯分布其中可分解形式为：我们想用q(z)去近似p(z)，用前面推导出来的(10.9)： 因为是求z1的分布，所以按(10.9)，我们在z2上求期望，得到(10.11)。然后，我们就可以祭出第二章修炼的法宝——配方法，从(10.11)得到高斯分布...
【机器学习】机器学习视角下的因果推断
fengdu78的博客
03-19 4805
机器学习可以通过样本直接匹配以及提升倾向性得分（PSM）准确度来实现样本的精准匹配，使得样本对反事实预测的研究更具有随机化实验的特性。本文从匹配法、断点回归法、双重差分法、合成控制法四个方...
变分推断（variational inference）
weixin_40248634的博客
06-13 2457
变分推断对观测值的边缘分布进行分解分解概率分布 把所有潜在变量和参数组成的集合记作Z\mathbf ZZ.观测变量的集合记作X\mathbf XX. 找到后验分布p(Z∣X)p(\mathbf Z|\mathbf X)p(Z∣X)的近似分布q(Z)q(\mathbf Z)q(Z), 用q(Z)q(\mathbf Z)q(Z)来逼近p(Z∣X)p(\mathbf Z|\mathbf X)p(Z∣X). 逼近的度量就是KL 散度。 通过Evidence lower Bound(ELOB) 目标函数的最小化 来间
变分推断（Variational Inference）最新进展简述
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10-24 1万+
动机变分推断（Variational Inference, VI）是贝叶斯近似推断方法中的一大类方法，将后验推断问题巧妙地转化为优化问题进行求解，相比另一大类方法马尔可夫...
机器学习笔记之概率图模型(六)推断基本介绍
静静的学习就好
10-22 1208
前面部分分别介绍了贝叶斯网络(Bayessian Network)和马尔可夫随机场(Markov Random Field)的结构表示(Representation)，本节开始将介绍概率图模型的第二部分——推断(Inference)。
机器学习-变分
weixin_34146410的博客
08-30 165
变分推断学习笔记(2)——一维高斯模型的例子
AiTODD1的专栏
11-13 2122
ref：http://www.crescentmoon.info/?p=745
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