关于多元正态分布的条件分布的证明

最新推荐文章于 2024-03-03 15:54:59 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 多元正态分布 条件概率 证明

之前在机器学习 cs229学习笔记3 (EM alogrithm,Mixture of Gaussians revisited & Factor analysis )中直接给出了多元正态分布的条件概率

正好今天上课讲了多元正态分布的内容，但没有涉及条件概率，所以下来baidu了一下，找到一个不错的ppt

（ps:其实试着自己搞了一下。。。。没搞出来，所以说数学功底弱啊。。。。）

下面是ppt的内容：（有可能涉及到之前的一些性质，如果需要请下载点击打开链接）

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专栏目录
【应用多元统计分析】CH3 多元正态分布
m0_72318954的博客
10-05 5352
多元正态分布相关知识介绍
多元正态分布的条件分布与边缘分布
xiaomlu的博客
10-17 2万+
问题概述 问题是这样的，一个nnn元的随机向量 x=[x1x2]x = \left [ \begin{matrix}x_1 \\ x_2\end{matrix} \right ]x=[x1​x2​​] 服从正态分布N(x,μ,Σ)N(x,\mu,\Sigma)N(x,μ,Σ)，其中 μ=[μ1μ2]\mu = \left [ \begin{matrix}\mu_1 \\ \mu_2\end{...
多元正态分布的条件分布
tengxiang的博客
05-02 9320
https://blog.csdn.net/xiaomlu/article/details/83107168
[公式推导]用最简洁的方法证明多元正态分布的条件分布
JD13514611076的博客
06-03 1217
在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中，遇到了多元正态分布的条件分布的证明，百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦，所以自己写了一个。 实际上多元随机变量的公式证明一般用矩阵的方法处理，这里就是采用这种方法，处理的结果非常好，证明过程很简洁，给大家推荐。 推导的过程中，公式有可能有输错，读者有问题的地方可以留言指出。 引理1 引理2 正式证明 结论 ...
关于多元正态分布的条件概率密度
wjj5881005的专栏
11-24 2万+
多元正态分布 多元正态分布的条件密度多元正态分布多元正态分布的密度函数如下 ： fx(x1,...xn)=1(2π)k√|Σ|exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))f_{x}(x_{1},...x_{n})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{k}}|\Sigma|}exp(-\frac{1}{2}(x-\mu)^{T}\Sigma^{-1}(x-\mu)) (1) 其对应的矩母
正态分布的条件分布与边缘分布
分析101
04-14 5108
本文总结多元正态分布的条件分布与边缘分布，证明不难，但都比较繁琐，故不做详细证明，有兴趣可以参考Pattern Recognition and Machine Learningy一书。 1 正态分布的条件分布 对于联合正态分布变量x∼N(μ,Σ)x\sim N(\mu,\Sigma)x∼N(μ,Σ)，定义精度矩阵（the precision matrix）为协方差矩阵的逆，即Λ≡Σ−1\Lambda\equiv \Sigma^{-1}Λ≡Σ−1，做分块处理： x=[xaxb],μ=[μaμb],Σ=[Σaa
多元正态分布的条件概率分布(一)
omadesala的专栏
06-04 2万+
多元正态分布的条件概率分布 假设分别有两个多维向量和 其中 那么的协方差矩阵为： 那么的协方差矩阵为： 那么的协方差矩阵为： 那么的协方差矩阵为： 那么向量的协方差矩阵为 其中 其中
多元正态分布（Multivariate Normal Distribution）
最新发布
weixin_39699362的博客
03-03 1956
多元正态分布（Multivariate Normal Distribution），也称为多变量高斯分布，是单变量正态分布（高斯分布）在多维空间中的推广。通常通过样本的均值和样本协方差矩阵来估计。多元正态分布是许多多变量统计方法的基础，如多变量回归分析、主成分分析（PCA）等。上述特殊情况下的多元正态分布在理论探讨和实际应用中都有重要的地位，比如在金融模型、社会科学研究、工程问题等领域。这些性质使得多元正态分布在理论研究和实际应用中都非常重要，尤其是在统计推断、风险管理、机器学习和许多其他领域。
概率机器人——多元正态分布密度函数
weixin_44752440的博客
11-06 768
概率机器人——多元正态分布密度函数
概率机器人——多元正态分布的密度函数
wongkingkeng的博客
05-26 6184
首先，已知有一个满足一维正态分布的概率密度函数为： p(x) = exp{} 在多元正态分布下，其数据为x =，对应的均值方差分别为 =，=， 则其概率密度可由一下展开表示： p(x) = =exp{} *exp{} *exp{}...exp{} （整理一下，把，exp{}分别放在一起） =...*exp{}exp{}exp{}...exp{} =...*exp{} 令=，， ...
多元高斯分布的边际分布与条件分布
03-30
MCMC算法--Gibbs采样2：多元高斯分布的边际分布与条件分布
多元正态分布多元正态分布
11-20
多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看 多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看 多元正态分布一些性质的证明，比较详细。有兴趣的可以下去看看
多元正态分布
landing_guy_的博客
07-05 2049
介绍多元正态分布的知识
多元正态分布条件分布公式总结
omadesala的专栏
06-04 9172
假设X是有两个随机向量组成 其中 假设X服从多元高斯分布其中 多元正态分布
3-24 浅谈多元正态分布的基本性质
weixin_45366589的博客
03-24 3146
多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。 三个比较重要的性质： 一，设为p维随机向量，则X服从p元正态分布的充要条件是：对任一p维实向量a ,是一维正态随机变量。 （简单好用的定理，举反例证明的线性组合不服从正态分布，就可证明X不服从p元正态分布） 二，设为p维随机向量 ，则X服从p元正态分布的充要条件是：存在一个p元标准正态分布，向量以及一个m*n矩阵A，满足 (这是根据定义给出的性质，X由相互独立的标准随机向量的线性组合所构成） 三，由特.
多元统计分析(1):多元分布(均值、协方差、统计距离)、多元正态分布(密度函数、性质、条件分布)、估计、常用多元分布及抽样分布
qq_64279967的博客
10-18 1933
若为定值，随着X的变化，其轨迹为一个椭圆面，是X 的密度函数的等值面。但是若一个随机向量的任何边缘分布均为正态分布，并不能导出它是多元正态分布。标准化数据的协方差阵正好是原指标的相关阵。是极大似然估计，是强相合估计，但是有偏。为p维随机变量，期望和协方差存在，记。,A为p*p的常数阵，则。
机器学习（十六）——多元正态分布（The multivariate normal distribution）
热门推荐
qq_31589695的博客
05-15 4万+
原文：http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes2.pdfn维的多元正态分布，也称为多元高斯分布，是用均值向量和协方差矩阵参数化的，其中Σ≥0是对称的和正半定的。也被写作，它的密度函数为在上面的方程中，“|Σ|”表示矩阵Σ的行列式。对于一个随机变量X分布的，均值是向量值随机变量Z的协方差定义为。这是一个实值随机变量方差的概念.协方差也可以定义为。(你应该...
MCMC算法--Gibbs采样2：多元高斯分布的边际分布与条件分布推导
Eric2016_Lv的博客
03-30 3186
因为在下篇博客中会介绍Gibbs采样，代码示例用到的是多元高斯分布，所以对条件分布，边际分布公式必须写出来，所以博主整理了下。 参考文献为：http://fourier.eng.hmc.edu/e161/lectures/gaussianprocess/node7.html 由于文献中有几处错误，博主特意修正了下，呈现在下文中： （BTW，当然大家也可以去我的资源下载pdf文件：https:...
多元正态分布的定义及基本性质
欢迎来到道的世界
10-03 8693
引言  正态分布是19世纪德国科学家Gauss（1777—1855）在研究单个测量误差ε\varepsilonε的分布时导出一元正态分布N(0,σ2)N(0,\sigma^2)N(0,σ2)，而多元正态是由多个测量误差的联合分布导出的Np(μ,ε)N_p(\mu,\varepsilon)Np​(μ,ε)。多元正态分布在多元统计分析中所占的重要地位，如同一元统计分析中一元正态分布所占的重要地位一样，多元统计分析中的许多重要理论和方法都是直接或间接建立在正态分布的基础上，多元正态分布是多元统计分析的基础，同时它
多元正态分布性质：子向量的条件分布
这意味着如果随机向量 \( \mathbf{X} \) 遵循多元正态分布，给定 \( \mathbf{X}_1 \) 的值，\( \mathbf{X}_2 \) 的条件分布仍会是多元正态的，其中 \( \mathbf{X}_1 \) 和 \( \mathbf{X}_2 \) 是 \( \mathbf{X} \) ...
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