大数定律（1）：Markov不等式

在概率论中有许多著名的大数定律。它们主要结果如下:

给定一个随机变量$X$. 它可能是离散的随机变量（样本空间有限或者可数），也可能是连续随机变量（样本空间不可数）。这里说的样本空间，是指随机变量$X$可能取值的范围。从测度论的角度来看，样本空间总可以认为是实数集，或者其子集。因为如果样本空间不是实数集或者其子集，那么我们总能找到从样本空间到实数集或者其子集的一一映射。假设随机变量$X$的期望$E[X]$有限，如果我们依随机变量i.i.d.（独立同分布，Independently and identically distributed）地生成$N$个样本，记为 X1,X