平滑

原创 2016年05月31日 23:45:01

有很多种。

  • 一次的
    • 平均
      • 前面窗口的均值
      • 问题是:
        • 需要记录多个数
        • 不能对近期的数进行加权
    • 指数
      • Ft+1 = alpha * Xt + (1 - alpha) * Ft
      • 前一项即可,前一项预测与真实的差异
  • 二次的
    • 平均
      • 针对上面一次的问题,进行二次再求平均,然而问题也是类似的
    • 指数
      • 布朗:
        • 算两次指数平滑,求得对应的at,bt,然后预测m期后结果
      • 霍尔特
        • 前一期的参数直接修正
      • 布朗三次:
        • 算三次指数平滑
      • 温特线性和季节性
        • 看起来最合理,因为考虑了三方面:平稳的、趋势的、季节性的,然而有三个参数,难调

实际应用过程中,发现有点问题,比如,基于预测的来做预测,会单调自增或单调自减,很奇怪。

参考:
http://wenku.baidu.com/link?url=8S5WO1vyW0wW4B5-xvXU4tnQU7sjKgAmG8uFSl8GQYmHtaGCLLJXHUWYC0EZbTcsT60vLOfcpuj_p0ffDJZjKOtRimYw9TndFOPnSEzddLK

http://wenku.baidu.com/link?url=Nxt-iBZ_DK0vfraKFiswcSz-wOz_UfVK-i2CiepRYpNXQLV5EvvQzBnyf9nsiu68DK4nQjIbCIOYBFaAkHaOTqcK7fVAvd9WD00Rjl28uDC

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