台湾国立大学（林轩田）《机器学习技法》（第6讲）Support Vector Regression (SVR)

课程地址：https://class.coursera.org/ntumlone-001/class 
课件讲义：http://download.csdn.net/download/malele4th/10212756 
注明：文中图片来自《机器学习技法》课程和部分博客 
建议：建议读者学习林轩田老师原课程，本文对原课程有自己的改动和理解

目录

1 kernel ridge regression(核岭回归)
2 support vector regression primal
3 support vector regression dual 
4 summary of kernel models
5 总结

上节课我们主要介绍了Kernel Logistic Regression，讨论如何把SVM的技巧应用在soft-binary classification上。方法是使用2-level learning，先利用SVM得到参数b和w，然后再用通用的logistic regression优化算法，通过迭代优化，对参数b和w进行微调，得到最佳解。然后，也介绍了可以通过Representer Theorem，在z空间中，引入SVM的kernel技巧，直接对logistic regression进行求解。本节课将延伸上节课的内容，讨论如何将SVM的kernel技巧应用到regression问题上。

Kernel Ridge Regression

首先回顾一下上节课介绍的Representer Theorem，对于任何包含正则项的L2-regularized linear model，它的最佳化解w都可以写成是z的线性组合形式，因此，也就能引入kernel技巧，将模型kernelized化。

那么如何将regression模型变成kernel的形式呢？我们之前介绍的linear/ridge regression最常用的错误估计是squared error，即err(y,wTz)=(y−wTz)2。这种形式对应的解是analytic solution，即可以使用线性最小二乘法，通过向量运算，直接得到最优化解。那么接下来我们就要研究如何将kernel引入到ridge regression中去，得到与之对应的analytic solution。

我们先把Kernel Ridge Regression问题写下来：

其中，最佳解w∗的问题，得到：

ridge regression可以写成矩阵的形式，其中第一项可以看成是βn值，这样就解决了kernel ridge regression问题。

求解βn的问题可以写成如下形式：

Eaug(β)的解析解为：

β=(λI+K)−1y

这里需要关心的问题是(λI+K)的解大部分都是非零值。这个性质，我们之后还会说明。

所以说，我们可以通过kernel来解决non-linear regression的问题。下面比较一下linear ridge regression和kernel ridge regression的关系。

如上图所示，左边是linear ridge regression，是一条直线；右边是kernel ridge regression，是一条曲线。大致比较一下，右边的曲线拟合的效果更好一些。这两种regression有什么样的优点和缺点呢？对于linear ridge regression来说，它是线性模型，只能拟合直线；其次，它的训练复杂度是O(d3+d2N)，均只与N有关。当N很大的时候，计算量就很大，所以，kernel ridge regression适合N不是很大的场合。比较下来，可以说linear和kernel实际上是效率（efficiency）和灵活（flexibility）之间的权衡。

Support Vector Regression Primal

我们在机器学习基石课程中介绍过linear regression可以用来做classification，那么上一部分介绍的kernel ridge regression同样可以来做classification。我们把kernel ridge regression应用在classification上取个新的名字，叫做least-squares SVM（LSSVM）。

先来看一下对于某个问题，soft-margin Gaussian SVM和Gaussian LSSVM结果有哪些不一样的地方。

如上图所示，如果只看分类边界的话，soft-margin Gaussian SVM和Gaussian LSSVM差别不是很大，即的到的分类线是几乎相同的。但是如果看Support Vector的话（图中方框标注的点），左边soft-margin Gaussian SVM的SV不多，而右边Gaussian LSSVM中基本上每个点都是SV。这是因为soft-margin Gaussian SVM中的αn非零值较多，那么g的计算量也比较大，降低计算速度。基于这个原因，soft-margin Gaussian SVM更有优势。

那么，针对LSSVM中dense β，使得SV不会太多，从而得到和soft-margin SVM同样的分类效果呢？下面我们将尝试解决这个问题。

方法是引入一个叫做Tube Regression的做法，即在分类线上下分别划定一个区域（中立区），如果数据点分布在这个区域内，则不算分类错误，只有误分在中立区域之外的地方才算error。

假定中立区的宽度为2ϵ，对应上图中红色标注的距离。

通常把这个error叫做ϵ。

首先，我们把tube regression中的error与squared error做个比较：

然后，将err(y,s)与s的关系曲线分别画出来：

上图中，红色的线表示squared error，蓝色的线表示tube error。我们发现，当|s-y|比较小即s比较接近y的时候，squared error与tube error是差不多大小的。而在|s-y|比较大的区域，squared error的增长幅度要比tube error大很多。error的增长幅度越大，表示越容易受到noise的影响，不利于最优化问题的求解。所以，从这个方面来看，tube regression的这种error function要更好一些。

现在，我们把L2-Regularized Tube Regression写下来：

这个最优化问题，由于其中包含max项，并不是处处可微分的，所以不适合用GD/SGD来求解。而且，虽然满足representer theorem，有可能通过引入kernel来求解，但是也并不能保证得到sparsity β是sparse的。

所以，我们就可以把L2-Regularized Tube Regression写成跟SVM类似的形式：

值得一提的是，系数λ即b单独拿了出来，这跟我们之前推导SVM的解的方法是一致的。

现在我们已经有了Standard Support Vector Regression的初始形式，这还是不是一个标准的QP问题。我们继续对该表达式做一些转化和推导：

如上图右边所示，即为标准的QP问题，其中ξ⋁n分别表示upper tube violations和lower tube violations。这种形式叫做Support Vector Regression（SVR） primal。

SVR的标准QP形式包含几个重要的参数：C和ϵ个参数，2N+2N个条件。

Support Vector Regression Dual

现在我们已经得到了SVR的primal形式，接下来将推导SVR的Dual形式。首先，与SVM对偶形式一样，先令拉格朗日因子α⋁对应的拉格朗日因子。

然后，与SVM一样做同样的推导和化简，拉格朗日函数对相关参数偏微分为零，得到相应的KKT条件：

接下来，通过观察SVM primal与SVM dual的参数对应关系，直接从SVR primal推导出SVR dual的形式。（具体数学推导，此处忽略！）

最后，我们就要来讨论一下SVR的解是否真的是sparse的。前面已经推导了SVR dual形式下推导的解w为：

w=∑n=1N(α⋀n−α⋁n)zn

相应的complementary slackness为：

对于分布在tube中心区域内的点，满足|wTzn+b−yn|<ϵ。

所以，对于分布在tube内的点，得到的解βn=0。至此，我们就得到了SVR的sparse解。

Summary of Kernel Models

这部分将对我们介绍过的所有的kernel模型做个概括和总结。我们总共介绍过三种线性模型，分别是PLA/pocket，regularized logistic regression和linear ridge regression。这三种模型都可以使用国立台湾大学的Chih-Jen Lin博士开发的Liblinear库函数来解决。

另外，我们介绍了linear soft-margin SVM，其中的error function是err^svm，转换为QP问题进行求解，这也是我们本节课的主要内容。

上图中相应的模型也可以转化为dual形式，引入kernel，整体的框图如下：

其中SVM，SVR和probabilistic SVM都可以使用国立台湾大学的Chih-Jen Lin博士开发的LLibsvm库函数来解决。通常来说，这些模型中SVR和probabilistic SVM最为常用。

总结

本节课主要介绍了SVR，我们先通过representer theorem理论，将ridge regression转化为kernel的形式，即kernel ridge regression，并推导了SVR的解。但是得到的解是dense的，大部分为非零值。所以，我们定义新的tube regression，使用SVM的推导方法，来最小化regularized tube errors，转化为对偶形式，得到了sparse的解。最后，我们对介绍过的所有kernel模型做个总结，简单概述了各自的特点。在实际应用中，我们要根据不同的问题进行合适的模型选择。

注明：

文章中所有的图片均来自台湾大学林轩田《机器学习技法》课程

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