时间序列分析（1）R语言-计算简单收益率

#########################################计算简单收益率
#install.packages('xts')
library(xts)
da=read.csv('luowen.csv')#读取文件
class(da)#查看文件类型
head(da)#查看数据
da=da[,c(2,9)]#截取时间和收盘价
c=da[,2]#获取收盘价
head(c)
df=xts(c,order.by=as.Date(da[,1]))#时间序列
df=df[-1,]
df=df[!is.na(df)]
df1=lag(df,1)#滞后一天
df1=df1[-1,]
df1=df1[!is.na(df1)]
data=merge(df,df1)
head(data)
simplerate=(df-df1)/df
head(simplerate)
############使用R包计算简单收益率
install.packages('quantmod')
library(quantmod)
rate=periodReturn(df,period="daily",type="arithmetic")
head(rate)
head(simplerate)

使用的数据是螺纹钢的日线数据。