【回归分析】[9]--加权最小二乘法

最新推荐文章于 2023-04-20 22:00:20 发布
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分类专栏： 回归分析
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这篇博客介绍了加权最小二乘法用于处理异方差性的概念。通过一个直观的示例，展示了如何构造数据，进行线性拟合，分析残差变化，并计算权重以进行加权重新拟合，从而改善残差情况。
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[回归分析][9]--加权最小二乘法

  这一节会讲一下关于加权最小二乘法，这种方法是用来处理 ”异方差“ 的。如下图
 

关于处理的方法：



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专栏目录
加权最小二乘法和离群值.pdf
07-10
总的来说，加权最小二乘法和离群值处理是数据分析中不可或缺的工具，它们能帮助我们建立更稳健的模型，提高预测准确性，并揭示数据的真实结构。在实际应用中，应当结合具体问题灵活运用这些方法，确保模型的可靠性。
认识最小二乘法---对“用最小二乘法探求回归直线方程”的教学反思
jtop0的专栏
12-16 1万+
最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。 利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。 最小二乘法还可用于曲线拟合。 其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达.   认识最小二乘法 ——对“用最小二乘法探求回归直线方程”的教学反思 北京师
加权最小二乘（Weighted Least Squares，WLS）回归及R语言计算
weixin_61593847的博客
06-24 7504
与OLS回归相比，加权最小二乘（Weighted Least Squares，WLS）回归是当残差中方差不变的最小二乘假设被违背（异方差性）时可以考虑的一种方法，即different observations have different residuals。 可以看出数据比较符合幂函数模型，所以思路是对y和x都取对数，将非线性模型线性化，然后再用最小二乘法拟合。 可以看出流速慢的时候残差大，流速越快残差越小，符合WLS使用条件异方差性 OLS是minimize sum(residuals^2),而WL
spss回归分析笔记记录
m0_57988018的博客
03-31 2174
10.1.3 加权的最小二乘法（举例子） [概要]加权最小二乘法回归（Weightel Least Square Regression,WLS）用于建立含有加权变量最小二乘法意义下的方程。 Eg:实验中收集到15对数据，每对数据均为将n份样品混合后测得的平均结果，但各对数据的n大小不等，显然，n愈大，则该对数据愈重要。试建立加权变量最小二乘法意义下的直线回归方程。 步骤： 建立数据文件ssl1.sav,变量名为n,x,y; 线性回归主对话框中，{因变量}为y,{自变量}为x,方法选择“输入”，{w
R构建加权最小二乘回归模型（Weighted Least Squares Regression）
data+scenario+science+insight
07-18 2435
R构建加权最小二乘回归模型（Weighted Least Squares Regression） 目录 R构建加权最小二乘回归模型（Weighted Least Squares Regression） 加权最小二乘回归模型（Weighted Least Squares Regression） 创建数据 线性回归 Breusch-Pagan异方差检验 加权最小二乘回归 加权最小二乘回归模型（Weighted Least Squares Regression） 线性回归的一个关
加权最小二乘法
热门推荐
hxlove123456的博客
04-18 2万+
最小二乘法是对参数估计的一种算法，其优点是不需要系统的先验知识，所以是一种系统辨识很重要的算法。下面对其进行简单的介绍： 一般最小二乘法 这里假设状态x为n*1维的列向量，而测量值为状态x的线性组合，假设进行了L次观测，则局部观测模型有： 利用所有的观测信息合成观测模型则有： 其中有： 根据上述模型，给出最小二乘的极小化性能指标： 对最小化性能指标J求偏导，可得： ...
最优化参数估计系列-线性方程-最小二乘法
12-01
在实际应用中，数据点的重要性可能不同，加权最小二乘法允许为每个观测值赋予不同的权重。这种方法在处理噪声水平不同或某些观测值更可靠的情况时特别有用。通过调整权重，我们可以调整不同数据点对模型的影响程度...
各种最小二乘法汇总
09-13
最小二乘法是一种数学优化技术，通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。该方法广泛应用于曲线拟合、系统辨识、数据分析等领域。在系统辨识和自动化领域，最小二乘法为模型参数的估计提供了基础方法。 1. ...
R语言回归分析-异常观测值
01-07
最小二乘法回归是通过预测变量的加权和来预测量化的因变量，其中权重是通过数据估计而得的参数，目标是通过减少响应变量的真实值与预测值的差值来获得模型参数（截距项和斜率），具体而言，即使得残差平方和最小。...
局部加权线性回归、最小二乘、逻辑回归、牛顿法
qq_45940507的博客
07-09 649
一、局部加权线性回归 由来及原理 原始线性回归目标函数： J(θ)=12Σi=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(θ) = \frac12Σ_{i=1}^{m}(h_θ(x^{(i)}) - y^{(i)})^2J(θ)=21​Σi=1m​(hθ​(x(i))−y(i))2 局部加权线性回归目标函数： J(θ)=12Σi=1mω(i)(hθ(x(i))−y(i))2J(θ) = \frac12Σ_{i=1}^{m}\omega ^{(i)}(h_θ(x^{(i)}) - y^{(i)})^2J(θ)=2
SPSS基础操作(一)：用幂指数型的权函数建立加权最小二乘回归方程
My_daily_life的博客
04-20 1万+
1、【分析】—【回归】—【权重估计】 2、添加因变量、自变量、权重变量，然后点击【确定】 可以自己该变幂的范围 3、得到的幂值，即m=1.5 4、【转换】—【计算变量】 5、目标变量中输入w，填入数字表达式，然后点击【确定】 (提示：权函数为w=1/x**m) 6、然后出现此界面 7、【分析】—【回归】—【线性】 8、添加因变量、自变量、和WLS权重，然后点击【确定】 9、观察系数，如图，得到加权最小二乘回归方程，即 ...
加权最小二乘法与局部加权线性回归
bbbeoy的专栏
05-15 1万+
一.前言 在往前可以看得见的历史里，我们漫长的一生中不知道做了多少个回归，然而并不是每一个回归都尽如人意，究其原因就很多了，可能是回归的方程选择的不好，也可能是参数估计的方法不合适。回归的本质是在探寻因变量Y和自变量X之间的影响关系(PS：国外的论文里常常叫因变量为响应变量，自变量为解释变量)，如何来描述这种相关关系呢？我们可以假设Y的值由两部分组成，一部分是X能决定的，记为f(X),另一部
数学建模最小二乘法拟合_多元线性回归，异方差怎么处理？加权最小二乘法
weixin_39616961的博客
11-20 1448
01 研究问题 在构建多重线性回归模型时，需要满足4个条件：因变量与自变量之间存在线性关系(Line)，各观测值之间相互独立(Independence),残差近似正态分布(Normality),残差的方差齐(Equal variance),即LINE原则。如果不满足方差齐性时，应该如何解决？ 首先如何判断残差的方差齐？即残差的大小不随预测值水平的变化而变化，通常在分析残差的...
【教男朋友用python做计量】05.加权最小二乘回归WLS
最新发布
qq_42455430的博客
04-20 2155
利用python的statsmodels进行WLS回归，解决异方差的问题。
两阶段最小二乘法_加权最小二乘法(文末送书)
weixin_39921087的博客
12-15 1326
总第222篇/张俊红今天这篇来讲讲加权最小二乘法(WLS)，加权最小二乘是在普通的最小二乘回归(OLS)的基础上进行改造的。主要是用来解决异方差问题的，关于异方差可以看看：讲讲什么是异方差OLS的常规形式如下：我们在前面讲过OLS有几个基本假定，其中一个就是ui是随机干扰项，即随机波动的，不受其他因素的影响，即在x取不同值时var(ui)都是一个固定的常数。但有的时候ui不是随机干扰项，...
python13 之线性回归（WLS加权最小二乘法）
HaileeRPIJNU的博客
11-15 3721
加权最小二乘法（weighted least square，WLS）回归。 OLS是minimize sum(residuals^2),而WLS是minimize sum(w*residuals^2),即将权数与残差平方相乘后再求和，所以要先定义权重。
SPSS线性回归分析：异方差处理与加权最小二乘法
处理异方差是线性回归分析中的关键步骤，通过适当的变量变换和加权最小二乘法，可以提高模型的准确性和可靠性，确保分析结果的有效性。在SPSS中，这些工具和方法使得数据科学家能够更好地理解和解决实际数据集中的异...
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