金融时间序列分析：11. 模型分析小结

1. 自相关函数

自相关函数：Autocorrelation Function（ACF） ，是时间序列分析的基础，没有这个就不用分析了。
下面提到的几点都是以这个概念为基础的。
自相关系数是从相关系数演变出来的，是用来表述时间序列中k个间隔的单元存在的相关性。
参考：金融时间序列分析：2. 数学分析模型

k阶自相关函数：

$$\gamma_k = Cov(Y_t, Y_{t-k}) = E[(Y_t - \mu)(Y_{t-k} - \mu)]$$

自相关系数：

ρk=E[(Yt