具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树（Matlab代码实现）

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📋📋📋本文目录如下：🎁🎁🎁

目录

💥1 概述

📚2 运行结果

🎉3 参考文献

🌈4 Matlab代码实现

---

💥1 概述

规范藤copula树是一种用于建模多维随机变量间相关性的工具。它是一种层次化结构，由根节点和若干个子树组成，每个子树都是一棵规范藤copula树。对于边缘分布具有连续边缘变量的情况，可以使用密度函数对相关性进行建模；而对于离散边缘变量，则需要使用质量函数进行建模。因此，规范藤copula树可以同时支持混合连续和离散边缘的情况。实际使用中，可以使用贪心算法或者动态规划等方法来构造规范藤copula树，以便准确地建模变量间的相关性。

规范藤copula树是一种用于建模多变量概率分布的统计工具，它可以捕捉变量之间的相关性和依赖关系。具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树是对规范藤copula树的扩展，它可以处理同时包含连续和离散变量的情况。

研究具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树可以涉及以下方面：

1. 模型构建：研究者可以探索如何构建适用于混合连续和离散边缘的规范藤copula树模型，包括如何处理不同类型变量之间的相关性和依赖关系。

2. 参数估计：针对混合连续和离散边缘的规范藤copula树模型，需要研究参数估计的方法和技术，以确保模型能够准确地捕捉变量之间的相关性。

3. 应用领域：研究者可以探讨具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树在不同领域的应用，例如金融、保险、气象等，以及在实际问题中的具体应用案例。

通过研究具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树，可以更好地理解和应用这一统计工具，为解决现实世界中复杂的多变量建模问题提供更多的选择和方法。

在本文中，我们实现了一个基于正则藤Copula的完整框架，用于对部分离散和部分连续的多变量数据进行建模。所得到的多元分布是灵活的，具有丰富的依赖结构和任意的裕度。对于连续裕度，我们提供了正态分布和伽玛分布的实现。对于离散裕度，我们提供了泊松、二项式和负二项式分布。作为二元copula构建块，我们提供了高斯族、学生族和克莱顿族以及旋转变换的克莱顿族。工具箱包括采样、似然计算和推理方法，所有这些方法都具有二次复杂性。将这些过程结合起来，通过蒙特卡罗积分来估计熵和互信息。

📚2 运行结果

主函数部分代码：

%% Construct 4D mixed copula vine
disp('Constructing mixed copula vine...');
d = 4; % Dimension
vine.type = 'c-vine'; % Canonical vine type
% Set margins
vine.margins = cell(d,1);
% Standard normal margin
vine.margins{1}.dist = 'norm';
vine.margins{1}.theta = [0;1];
vine.margins{1}.iscont = true; % Continuous margin
% Gamma margin
vine.margins{2}.dist = 'gam';
vine.margins{2}.theta = [2;4];
vine.margins{2}.iscont = true; % Continuous margin
% Poisson margin
vine.margins{3}.dist = 'poiss';
vine.margins{3}.theta = 10;
vine.margins{3}.iscont = false; % Discrete margin
% Binomial margin
vine.margins{4}.dist = 'bino';
vine.margins{4}.theta = [20;0.4];
vine.margins{4}.iscont = false; % Discrete margin
% Set copula families
vine.families = cell(d);
vine.theta = cell(d);
% Gaussian copula family
vine.families{1,2} = 'gaussian';
vine.theta{1,2} = 0.5;
% Student copula family
vine.families{1,3} = 'student';
vine.theta{1,3} = [0.5;2];
% Clayton copula family 
vine.families{1,4} = 'clayton';
vine.theta{1,4} = 5;
% Clayton copula family rotated 90° clockwise
vine.families{2,3} = 'claytonrot090';
vine.theta{2,3} = 5;
% Clayton copula family survival transformed
vine.families{2,4} = 'claytonrot180';
vine.theta{2,4} = 5;
% Independence
vine.families{3,4} = 'ind';
vine.theta{3,4} = [];
fprintf('\n');
​
%% Test probability density function
disp('Calculating probability density function on a grid...');
% Calculate probability density function on lattice
x1gv = linspace(-3,3,100);
x2gv = linspace(0.5,25,100);
x3gv = 0:20;
x4gv = 0:15;
[x1,x2,x3,x4] = ndgrid(x1gv,x2gv,x3gv,x4gv);
p = mixedvinepdf(vine,[x1(:),x2(:),x3(:),x4(:)]);
p = reshape(p,size(x1));
% Plot 2D margins
figure('Name','2D margins of mixed vine copula PDF','Position',[0,0,1600,1000]);
subplot(2,3,1);
margin12 = reshape(sum(sum(p,4),3),[length(x1gv),length(x2gv)]);
imagesc(x1gv,x2gv,margin12');
colormap('
hot
');
set(gca,'
YDir
','
normal
');
xlabel('
Margin 1
');
ylabel('
Margin 2
');
subplot(2,3,2);
margin13 = reshape(sum(sum(p,4),2),[length(x1gv),length(x3gv)]);
imagesc(x1gv,x3gv,margin13'
);colormap('hot');
set(gca,'YDir','normal');
xlabel('Margin 1');
ylabel('Margin 3');
subplot(2,3,3);
margin14 = reshape(sum(sum(p,3),2),[length(x1gv),length(x4gv)]);
imagesc(x1gv,x4gv,margin14');
colormap('
hot
');
set(gca,'
YDir
','
normal
');
xlabel('
Margin 1
');
ylabel('
Margin 4
');
subplot(2,3,4);
margin23 = reshape(sum(sum(p,4),1),[length(x2gv),length(x3gv)]);
imagesc(x2gv,x3gv,margin23'
);colormap('hot');
set(gca,'YDir','normal');
xlabel('Margin 2');
ylabel('Margin 3');
subplot(2,3,5);
margin24 = reshape(sum(sum(p,3),1),[length(x2gv),length(x4gv)]);
imagesc(x2gv,x4gv,margin24');
colormap('
hot
');
set(gca,'
YDir
','
normal
');
xlabel('
Margin 2
');
ylabel('
Margin 4
');
subplot(2,3,6);
margin34 = reshape(sum(sum(p,2),1),[length(x3gv),length(x4gv)]);
imagesc(x3gv,x4gv,margin34'
);colormap('hot');
set(gca,'YDir','normal');
xlabel('Margin 3');
ylabel('Margin 4');
fprintf('\n');

🎉3 参考文献

​[1]廖轶楠.基于Copula熵选股及集成神经网络预测的投资组合管理研究[D].南京信息工程大学,2023.

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🌈4 Matlab代码实现