数学系的数字信号处理：傅立叶级数

本篇文章适合个人复习翻阅，不建议新手入门使用

傅立叶（Fourier）级数

1. $L^2[-\pi ,\pi ]$ 上的正交函数系

（1） { 1 2 π , sin ⁡ x π , cos ⁡ x π , sin ⁡ 2 x π , cos ⁡ 2 x π , … …   } \{\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}},\dfrac{\sin{x}}{\sqrt{\pi}},\dfrac{\cos{x}}{\sqrt{\pi}},\dfrac{\sin{2x}}{\sqrt{\pi}},\dfrac{\cos{2x}}{\sqrt{\pi}},\dots\dots\} {2π ​1​,π ​sinx​,π ​cosx​,π ​sin2x​,π ​cos2x​,……}

（2） { e i n x 2 π : n = 0 , ± 1 , ± 2 , …   } \{\dfrac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}}:n=0,\pm 1,\pm 2,\dots\} {2π ​einx​:n=0,±1,±2,…}

证明思路
由积化和差公式易证（1）

2. $f(x)$ 的傅立叶级数（实形式）

2.1 $[-\pi ,\pi ]$ 上的傅立叶级数

$$f(x)=a_0+\sum _{k=1}^{\infty }[a_k\cos kx+b_k\sin kx]$$其中
$$a_0=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)\mathrm{d}x$$

$$a_k=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)\cos kx\mathrm{d}x$$

$$b_k=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)\sin kx\mathrm{d}x$$

2.2 $[-a,a]$ 上的傅立叶级数

$$f(x)=a_0+\sum _{k=1}^{\infty }[a_k\cos \frac{k\pi x}{a}+b_k\sin \frac{k\pi x}{a}]$$

其中
$$a_0=\frac{1}{2a}{\int }_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x$$

$$a_k=\frac{1}{a}{\int }_{-a}^{a}f(x)\cos \frac{k\pi x}{a}\mathrm{d}x$$

$$b_k=\frac{1}{a}{\int }_{-a}^{a}f(x)\sin \frac{k\pi x}{a}\mathrm{d}x$$

2.3 半区间 $[0,a]$ 上的傅立叶级数

展为余弦级数：
$$f(x)=a_0+\sum _{k=1}^{\infty }{a}_k\cos \frac{k\pi x}{a}$$其中
$$a_0=\frac{1}{a}{\int }_0^{a}f(x)\mathrm{d}x$$

$$a_k=\frac{2}{a}{\int }_0^{a}f(x)\cos \frac{k\pi x}{a}\mathrm{d}x$$

展为正弦级数：
$$f(x)=\sum _{k=1}^{\infty }{b}_k\sin \frac{k\pi x}{a}$$其中
$$b_k=\frac{2}{a}{\int }_0^{a}f(x)\sin \frac{k\pi x}{a}\mathrm{d}x$$

证明：
（1）：对（1）中等式两端同乘 $\cos nx(n\ge 0)$，再作积分${\int }_{-\pi }^{\pi }\cdot \mathrm{d}x$，即得系数$a_n(n\ge 0)$，$b_n$类似。

（2）：即对（1）作变量代换

命题
设 $f(x)$ 是以 $2\pi$ 为周期的函数，则其在任意长度为 $2\pi$ 的区间上的傅立叶级数都形如上面定理给出的（1）

证明：
引理：设F为周期为$2\pi$的函数，则
$$\forall c\in \mathbb{R},{\int }_{-\pi +c}^{\pi +c}F(x)\mathrm{d}x={\int }_{-\pi }^{\pi }F(x)\mathrm{d}x$$

3. $f(x)$ 的傅立叶级数（复形式）

3.1 $[-\pi ,\pi ]$ 上的傅立叶级数

$$f(x)=\sum _{n=-\infty }^{\infty }{\alpha }_n{e}^{inx}$$其中 $${\alpha }_n=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)e^{-inx}\mathrm{d}x$$

3.2 $[-a,a]$ 上的傅立叶级数

$$f(x)=\sum _{n=-\infty }^{\infty }{\alpha }_n{e}^{inx\cdot \frac{\pi }{a}}$$其中 $${\alpha }_n=\frac{1}{2a}{\int }_{-a}^{a}f(x)\cdot e^{-inx\cdot \frac{\pi }{a}}\mathrm{d}x$$

3.3 傅立叶级数实、复形式的相互推导

设 $n\ge 1$，容易验证 ${\alpha }_0=a_0,{\alpha }_n=\frac{1}{2}(a_n-i{b}_n),{\alpha }_{-n}=\frac{1}{2}(a_n+i{b}_n)$，则
$$\begin{array}{rl}& \sum _{-\infty }^{\infty }{\alpha }_n{e}^{inx}\\ =& {\alpha }_0+\sum _{n=1}^{\infty }{\alpha }_n{e}^{inx}+\sum _{n=1}^{\infty }{\alpha }_{-n}{e}^{-inx}\\ =& a_0+\sum _{n=1}^{\infty }\frac{1}{2}(a_n-i{b}_n)(\cos nx+i\sin nx)\\ & +\sum _{n=1}^{\infty }\frac{1}{2}(a_n+i{b}_n)(\cos nx-i\sin nx)\\ =& a_0+\sum _{n=1}^{\infty }[a_n\cos nx+b_n\sin nx]\end{array}$$

4. 傅立叶级数的收敛性

4.1 Riemann-Lebesgue引理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上分段连续（即在有界闭区间上仅有有限个间断点），则
$$\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x=\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x=0$$

证明
利用分部积分公式，当 $k\to \infty$
$$\begin{array}{rl}& {\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x\\ =& \frac{\sin kb\cdot f(b)-\sin ka\cdot f(a)}{k}-{\int }_a^b\frac{\sin kx}{k}{f}^{\prime }(x)\mathrm{d}x\\ & \to 0\end{array}$$

注：直观理解：即函数振荡过快会导致积分趋于0

4.2 点态收敛性

设 $f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的连续函数，在 $x$ 处有导数，则 $f(x)$ 在 $[-\pi ,\pi ]$ 上的傅立叶级数在 $x$ 处收敛于 $f(x)$

证明

1. 任取 $u\in [-\pi ,\pi ],u\ne 0$，由Euler公式及等比数列求和公式
   $$\frac{1}{2}+\cos u+\cdots +\cos Nu=\frac{\sin (N+\frac{1}{2})u}{2\sin \frac{u}{2}}$$
2. 令 $P_N(u)=\frac{1}{2\pi }\frac{\sin (N+\frac{1}{2})u}{2\sin \frac{u}{2}}$，容易发现 $P_N(u)$ 以 $2\pi$ 为周期，且
   $${\int }_{-\pi }^{\pi }{P}_N(u)\mathrm{d}u=1$$
3. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi .\pi ]$ 的傅立叶级数的部分和为 $S_N(x)$，则

$$\begin{array}{rl}{S}_N(x)=& \frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(t)[\frac{1}{2}+\sum _{k=1}^N\cos k(t-x)]\mathrm{d}t\\ =& {\int }_{-\pi }^{\pi }f(t)\frac{1}{2\pi }\frac{\sin (N+\frac{1}{2})(t-x)}{2\sin \frac{t-x}{2}}\mathrm{d}t\end{array}$$

3. 作代换 $u=t-x$ ，则
   $$\begin{array}{rl}{S}_N(x)=& {\int }_{-\pi -x}^{\pi -x}f(u+x)P_N(u)\mathrm{d}u\\ =& {\int }_{-\pi }^{\pi }f(u+x)P_N(u)\mathrm{d}u\end{array}$$

4. 又$$\begin{array}{rl}f(x)=& f(x){\int }_{-\pi }^{\pi }{P}_N(u)\mathrm{d}u\\ =& {\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)P_N(u)\mathrm{d}u\end{array}$$

5. 则$$\begin{array}{rl}& S_N(x)-f(x)\\ =& \frac{1}{2\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }\frac{f(u+x)-f(u)}{\sin \frac{u}{2}}\sin (N+\frac{1}{2})u\mathrm{d}u\\ \triangleq & \frac{1}{2\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }g(u)\sin (N+\frac{1}{2})u\mathrm{d}u\end{array}$$

6. 根据 Riemann-Lebesgue引理，只需说明 $g(u)$ 是分段连续的，这只需 $g(u)$ 在 $u=0$ 处不发散即可
   $$g(u)=\frac{f(u+x)-f(u)}{u}\cdot \frac{u}{\sin \frac{u}{2}}\to 2f^{\prime }(x)$$

推论：
分段连续函数的傅立叶级数点态收敛于 $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$

4.3 一致收敛性

设 $f(x)$ 以 $2\pi$ 为周期且分段光滑（即在有界闭区间上仅有有限个间断点且左右导数均存在），则 $f(x)$ 在 $[-\pi ,\pi ]$ 上的傅立叶级数一致收敛

证明：

1. 由分部积分公式，$$a_n=-\frac{a_n^{\prime \prime }}{n^2},b_n=-\frac{b_n^{\prime \prime }}{n^2}$$

2. $$\sum _{k=1}^{\infty }|a_k|+|b_k|=\sum _{k=1}^{\infty }\frac{|a_k^{\prime \prime }|+|b_k^{\prime \prime }|}{k^2}\le \sum _{k=1}^{\infty }\frac{2M}{k^2}$$

$$\begin{array}{rl}& |f(x)-S_N(x)|\\ =& |\sum _{k=N+1}^{\infty }{a}_k\cos kx+b_k\sin kx|\\ \le & \sum _{k=N+1}^{\infty }|a_k|+|b_k|\to 0(N\to \infty )\end{array}$$

4.4 依 $L^2$ 范数收敛性

设 $f(x)\in L^2[-\pi ,\pi ]$，则 $S_N$ 依 $L^2$ 收敛于 $f(x)$

引理：$L^2[-\pi ,\pi ]$ 上的函数可由一个周期为 $2\pi$ 的光滑函数任意逼近（不加证明）

定理证明
由引理给出 $f$ 的逼近 $g$ ，则
$$\begin{array}{rl}& ||f-f_N||\\ \le & ||f-g_N||\\ <& ||f-g||+||g-g_N||\\ <& \epsilon +\epsilon =2\epsilon \end{array}$$

5. Paseval等式

设 $f\in L^2[-\pi ,\pi ]$，则
$$\frac{1}{2\pi }||f|{|}^2=\sum _{-\infty }^{\infty }|{\alpha }_n{|}^2=|a_0{|}^2+\frac{1}{2}\sum _{n=1}^{\infty }|a_n{|}^2+|b_n{|}^2$$
更多地，若设 $g\in L^2[-\pi ,\pi ]$，则
$$<f,g>=2\pi \sum _{-\infty }^{\infty }{\alpha }_n\overline{{\beta }_n}$$

证明思路

$$\begin{array}{rl}& |<f,g>-<f_n,g_n>|\\ \le & |<f,g-g_n>|+|<f-f_n,g_N>|\\ \le & ||f||\cdot ||g-g_N||+||g_N||\cdot ||f-f_N||\to 0\end{array}$$