数学分析复习：黎曼引理、黎曼-勒贝格引理

本篇文章适合个人复习翻阅，不建议新手入门使用

黎曼引理、黎曼-勒贝格引理

Riemann引理

我们知道一般情况下积分算子是无法保持乘法的，即
$${\int }_a^{b}f(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x\ne {\int }_a^{b}f(x)\mathrm{d}x\cdot {\int }_a^{b}g(x)\mathrm{d}x$$

对于某些具有特殊性质的函数，我们有相像的结论

Riemann（黎曼）引理
若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$g(x)$ 以 $T$ 为周期，且在 $[0,T]$ 上可积，则
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_a^{b}f(x)\mathrm{d}x$$

如果我们能证明 $g(x)\ge 0$ 的情形，那么一般情形也证得，只需将 $g(x)$ 分成正部和负部即可；以下设 $g(x)\ge 0$

证明
由于 $g(x)$ 以 $T$ 为周期，故 $g(x)$ 以 $\frac{T}{n}$ 为周期，当 $n$ 充分大时，存在足够大的正整数 $m$ ，使得
$$[A,b]=[-mT,mT]\supset [a,b]$$

令 $$F(x)=\{\begin{array}{ll}f(x),& x\in [a,b]\\ 0,& x\in [A,B]/[a,b]\end{array}$$

故 $F(x)$ 在 $[A,B]$ 上可积，且
$$I_n\triangleq {\int }_a^{b}f(x)g(nx)\mathrm{d}x={\int }_A^{B}F(x)g(nx)\mathrm{d}x$$

将 $[A,B]$ 等分 $2mn$ 份，每个小区间长度为 $\frac{T}{n}$ ，设分划
$$A=x_0<x_1<\cdots <x_{2mn}=B$$

从而
$$I_n={\int }_A^{B}F(x)g(nx)\mathrm{d}x=\sum _{i=1}^{2mn}{\int }_{x_{i-1}}^{x_i}F(x)g(nx)\mathrm{d}x=\sum _{i=1}^{2mn}F(c_i){\int }_{x_{i-1}}^{x_i}g(nx)\mathrm{d}x$$

作代换 $t=nx$ ，则有
$${\int }_{x_{i-1}}^{x_i}g(nx)\mathrm{d}x={\int }_0^{\frac{T}{n}}g(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{n}{\int }_0^{T}g(t)\mathrm{d}t$$

从而 $$I_n=\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x\sum _{i=1}^{2mn}{c}_i\frac{T}{n}$$

又 $$\sum _{i=1}^{2mn}{m}_i\frac{T}{n}\le \sum _{i=1}^{2mn}{c}_i\frac{T}{n}\le \sum _{i=1}^{2mn}{M}_i\frac{T}{n}$$

注意到该不等式左右两端分别为 $F(x)$ 在 $[A,B]$ 上的Darboux大、小和，从而
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{I}_n=\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x\cdot {\int }_A^{B}F(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x\cdot {\int }_a^{b}f(x)\mathrm{d}x$$

上述Riemann引理有如下适应反常积分的情形
Riemann引理
设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty )$ 上绝对可积，$g(x)$ 是周期为 $T$ 的函数，在 $[0,T]$ 上可积，则
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_a^{\infty }f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_a^{\infty }f(x)\mathrm{d}x$$

证明
设 $|g(x)|\le M$ ，取 $A\in (a,\infty )$ ，当 $A$ 充分大时，
$$\begin{array}{rl}& |{\int }_a^{\infty }f(x)g(nx)\mathrm{d}x-\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_a^{\infty }f(x)\mathrm{d}x|\\ =& |{\int }_a^{A}f(x)g(nx)\mathrm{d}x+{\int }_A^{\infty }f(x)g(nx)\mathrm{d}x-\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_a^{A}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_A^{\infty }f(x)\mathrm{d}x|\\ =& |{\int }_a^{A}f(x)g(nx)\mathrm{d}x-\frac{1}{T}{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x{\int }_a^{A}f(x)\mathrm{d}x|+M|{\int }_A^{\infty }f(x)\mathrm{d}x|+\frac{1}{T}|{\int }_0^{T}g(x)\mathrm{d}x|{\int }_A^{\infty }|f(x)|\mathrm{d}x\\ \to & 0\end{array}$$

其中第一项趋于零由常规积分的 Riemann引理保证，第二、三项趋于零由 $f(x)$ 的绝对可积性保证

以下引理是Riemann引理的直接推论，是信号处理中重要的一个结论

Riemann-lebesgue引理
设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则有
$$\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x=\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x=0$$

该结论直观的意义是，若被积函数振荡过快，其积分为零

Riemann-Lebesgue引理

重述一遍结论
Riemann-lebesgue引理
设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则有
$$\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x=\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x=0$$

换一种思路证明Riemann-Lebesgue引理，不妨假设 $f$ 还是可导的，那么由分部积分公式

$${\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x={\int }_a^b{f}^{\prime }(x)\frac{\cos x}{n}\mathrm{d}x+\frac{f(a)}{n}\cos (na)-\frac{f(b)}{n}\cos (nb)$$

从而
$$|{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x|\le \frac{1}{n}{\int }_a^b|f^{\prime }|\mathrm{d}x$$

这即是说 ${\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x$ 收敛于零，且收敛速度估计为 $|{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x|=O(\frac{1}{n})$

若进一步假设 $f\in C^k[a,b]$ ，且 $f$ 的 $k$ 阶导数始终在 $a,b$ 附近为0，则不断使用分部积分公式可以得到
$|{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x|=O(\frac{1}{n^k})$

再换一种思路证明 Riemann-Lebesgue引理，若 $f$ 是连续函数，则用光滑函数（即一阶连续可导）逼近连续函数；若 $f$ 是可积函数，则用简单函数逼近它；

结论
设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则有
$$\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x=\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x=0$$

证明
对任意 $\epsilon >0$，存在 $N$ ，当 $n\ge N$ 时，由 Weierstrass-Stone 定理，存在多项式 $P(x)$ ，使得
$$\underset{x\in [a,b]}{\sup }|P(x)-f(x)|<\frac{1}{2}\frac{\epsilon }{b-a}$$

由分部积分公式容易得到当 $n$ 充分大时
$$|{\int }_a^{b}P(x)\sin (nx)\mathrm{d}x|\le \frac{1}{n}({\int }_a^b|P^{\prime }|+2)<\frac{\epsilon }{2}$$

从而
$$|{\int }_a^{b}f(x)\sin nx\mathrm{d}x|\le |{\int }_a^{b}P(x)\sin nx\mathrm{d}x|+{\int }_a^b|P(x)-f(x)||\sin (nx)|\mathrm{d}x<\frac{\epsilon }{2}+\frac{\epsilon }{2}=\epsilon$$

结论
设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则有
$$\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\cos kx\mathrm{d}x=\underset{k\to \infty }{\lim }{\int }_a^{b}f(x)\sin kx\mathrm{d}x=0$$

证明
存在阶梯函数 $\phi$ 使得 $${\int }_A^b|\phi -f|<\epsilon$$

故有$$|{\int }_a^{b}f(x)\sin nx\mathrm{d}x|\le |{\int }_a^b\phi (x)\sin nx\mathrm{d}x|+{\int }_a^b|f(x)-\phi (x)||\sin nx|\mathrm{d}x<\frac{\epsilon }{2}+\frac{\epsilon }{2}=\epsilon$$

参考书：

• 《数学分析》陈纪修 於崇华 金路
• 《数学分析之课程讲义》清华大学数学系及丘成桐数学中心
• 《数学分析习题课讲义》谢惠民 恽自求 易法槐 钱定边 著