QMT获取股票历史tick数据

我尝试了一下qmt去获取历史的tick数据,用了国金的miniqmt和大qmt发现tick数据是拉不下来的,或者说是打不开的,哪怕是下载好了,也是打不开的。这个时候我们就要用到国信的QMT

在拉取历史数据的时候,首先需要将这个历史数据下载到本地上。

这里只是为了演示一个demo,我就只下载了一个股票的历史数据

#encoding:gbk
import pandas as pd

# 修改 pandas 显示的最大行数和列数
pd.set_option('display.max_rows', None)  # 设置显示所有行
pd.set_option('display.max_columns', None)  # 设置显示所有列
pd.set_option('display.width', None)  # 设置显示宽度为无限制
def init(C):
    local_data = C.get_market_data_ex(
        [ 'high','amount'], ['600000.SH'], period='tick'
        , start_time='20250509093000', end_time='20250509145000', count=-1
        , dividend_type='follow', fill_data=True
        , subscribe=True)
    local_data['600000.SH']['last_amount'] = local_data['600000.SH']['amount'] - local_data['600000.SH']['amount'].shift(1)
    print(local_data)
def handlebar(C):
    pass

这个就是将这一天的股票拉下来,并且得到最近的这个tick的成交额

03-12
<think>好的,用户的问题是关于QMT(Quantitative Trading Platform)、quantmod和trader的。首先需要明确用户的具体需求。QMT是迅投公司开发量化交易平台,主要用于A股市场。而quantmod是R语言中一个用于量化金融分析的包,常用于数据获取、可视化和技术分析。用户可能想知道如何将quantmod与QMT结合使用,或者如何在QMT中实现类似quantmod的功能。 需要确认QMT是否支持R语言的集成。查阅资料发现,QMT主要支持Python和VBA,而quantmod是R的包,因此直接集成可能有难度。可能需要通过其他方式在QMT中使用R代码,比如调用外部脚本或者使用中间件进行通信。 接下来,考虑用户提到的“trader”,可能是指实际的交易执行部分。用户可能希望了解如何在QMT中实现策略回测和自动化交易。需要查找QMT的API文档,了解其交易函数和回测框架的结构。例如,QMT提供XtTrader和XtQuant等模块,用于连接交易接口和数据获取。 然后,整合信息。用户可能需要将quantmod的分析结果应用到QMT的交易策略中。可能的解决方案包括:使用R进行数据分析后导出结果,再用Python读取并执行交易;或者使用Python的类似库(如pandas、TA-Lib)替代quantmod,直接在QMT的策略中实现分析。 此外,需要检查QMT的API是否支持实时数据获取和订单提交。例如,XtQuant提供历史数据获取函数get_market_data,而XtTrader处理订单。代码示例可能涉及初始化交易接口、订阅数据、计算指标、生成交易信号等步骤。 最后,确保回答符合格式要求:分步骤、无第一人称、代码和公式正确格式化,并在最后添加相关问题。相关问题应围绕QMT的功能扩展、quantmod替代方案以及策略部署问题展开。</think>QMT(迅投量化交易平台)与quantmod的结合应用涉及数据获取、策略开发和交易执行三个核心环节。以下是实现量化交易的关键方法: --- **数据对接与处理** 通过XtQuant模块获取实时行情数据,使用Python的pandas进行数据处理: ```python from xtquant import xtdata data = xtdata.get_market_data(['000001.SZ'], period='1d') df = data.to_dataframe().reset_index() ``` **技术指标计算** 替代quantmod的技术分析方法,使用TA-Lib实现MACD指标计算: ```python import talib df['macd'], df['signal'], _ = talib.MACD(df['close'], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) ``` **交易策略实现** 构建双均线策略并通过XtTrader执行: ```python from xtquant.xttrader import XtQuantTrader class Strategy: def on_tick(self): short_ma = df['close'].rolling(5).mean() long_ma = df['close'].rolling(20).mean() if short_ma.iloc[-1] > long_ma.iloc[-1]: XtQuantTrader.order_stock('000001.SZ', 'BUY', 1000) else: XtQuantTrader.order_stock('000001.SZ', 'SELL', 1000) ``` --- **回测验证** 使用QMT内置回测框架验证策略有效性,核心评价指标包括: - 年化收益率:$R_{annual} = (1 + R_{total})^{252/N} - 1$ - 夏普比率:$Sharpe = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p}$ - 最大回撤:$MDD = \max_{0≤i<j≤T}(P_i - P_j)/P_i$ ---
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