时间序列预测 | SVM时间序列预测建模,单步、多步(Python)

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(1)代码解读

scikit-learn 提供了3种支持向量机 (SVM) 的回归器:sklearn.svm.SVR、sklearn.svm.NuSVR和sklearn.svm.LinearSVR:

(a)SVR (Support Vector Regression)

说明:SVR是基于libsvm的支持向量回归的实现。

核函数:可以使用多种核函数,例如线性、多项式、RBF(径向基函数)和sigmoid等。

主要参数:

sklearn.svm.SVR(*, kernel=‘rbf’, degree=3, gamma=‘scale’, coef0=0.0, tol=0.001, C=1.0, epsilon=0.1, shrinking=True, cache_size=200, verbose=False, max_iter=-1)
C: 误差项的惩罚参数。C越大,模型对误差的容忍度越低。

epsilon: ε-不敏感损失函数中的ε。它指定了没有惩罚的训练样本的边界。

kernel: 使用的核函数。例如 ‘linear’, ‘poly’, ‘rbf’, ‘sigmoid’, ‘precomputed’ 或者是一个自定义的函数。

degree: 多项式核函数的度(只在kernel='poly’时使用)。

gamma: ‘rbf’, ‘poly’ 和 ‘sigmoid’ 的核函数系数。

coef0: 多项式和sigmoid核函数的独立项。

shrinking: 是否使用收缩启发式。

其他参数还有tol, cache_size, verbose, max_iter等。

(b)NuSVR

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Python的支持向量机(Support Vector Machine, SVM)可以用于时间序列预测时间序列预测是根据过去的数据来预测未来的趋势或数值。 在Python中,你可以使用一些库来实现支持向量机算法和时间序列预测,如scikit-learn、statsmodels和tensorflow等。 首先,你需要准备你的时间序列数据,并将其分为训练集和测试集。训练集用于训练SVM模型,测试集用于评估模型的预测性能。 接下来,你可以使用scikit-learn库中的SVR类来构建支持向量回归模型。SVR类是SVM算法在回归问题上的实现。 以下是一个简单的示例代码,演示了如何使用scikit-learn库中的SVR类进行时间序列预测: ```python from sklearn.svm import SVR # 准备训练集和测试集数据 # train_data 是训练集的特征矩阵 # train_target 是训练集的目标变量 # test_data 是测试集的特征矩阵 # test_target 是测试集的目标变量 # 创建支持向量回归模型 svr_model = SVR(kernel='rbf', C=1.0, epsilon=0.1) # 训练模型 svr_model.fit(train_data, train_target) # 预测测试集 predictions = svr_model.predict(test_data) # 打印预测结果 print(predictions) ``` 在上面的示例代码中,我们使用了径向基函数(RBF)作为SVM模型的核函数,并设置了一些参数,如C和epsilon。 请记住,这只是一个简单的示例,你可能需要根据你的具体数据和问题进行调整和优化。另外,还可以使用其他库和算法来实现时间序列预测,具体取决于你的需求和偏好。

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