通过确定\lambda的值可以使得在方差和偏差之间达到平衡:随着\lambda的增大,模型方差减小而偏差增大。
对w求导,结果为: 2XT(Y−XW)−2λW 2X^T\left ( Y-XW \right )-2\lambda W
令其为0,可求得w的值: w^=(XTX+λI)−1XTY \hat{w}=\left ( X^TX+\lambda I \right ){-1}XTY
实验:
我们去探讨一下取不同的\lambda对整个模型的影响。
从上图我们可以看到偏差的权重对模型的影响很大,但是都将会在某一个范围趋同。
最后附上实验的代码:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model
# X is the 10x10 Hilbert matrix
X = 1. / (np.arange(1, 11) + np.arange(0, 10)[:, np.newaxis])
y = np.ones(10)
# Compute paths
n_alphas = 200
alphas = np.logspace(-10, -2, n_alphas)
coefs = []
for a in alphas:
ridge = linear_model.Ridge(alpha=a, fit_intercept=False)
ridge.fit(X, y)
coefs.append(ridge.coef_)
# Display results
ax = plt.gca()
ax.plot(alphas, coefs)
ax.set_xscale('log')
ax.set_xlim(ax.get_xlim()[::-1]) # reverse axis
plt.xlabel('alpha')
plt.ylabel('weights')
plt.title('Ridge coefficients as a function of the regularization')
plt.axis('tight')
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