混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响
。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mfGARCH包做
的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据,详细标注了模型的使用方
法,每步代码均有注释,上手快,能用自己的数据复现Garch-Midas模型。
下载链接:https://download.csdn.net/download/weixin_45892228/89128430点击下载:基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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