贝叶斯滤波器

给定t时刻以及之前的所有观测z和输入u，我们的目标是求得当前状态量x的概率分布（belief），即
$$bel(x_t)=p(x_t|z_{1:t},u_{1:t})$$
在实际使用中，一般将求解过程分为两步，首先求解在t时刻观测前的先验分布，即
$$\overline{bel}(x_t)=p(x_t|z_{1:t-1},u_{1:t})$$
然后再根据t时刻的观测通过贝叶斯公式更新先验分布，以得到后验分布，即
$$bel(x_t)=\eta p(z_t|x_t,z_{1:t-1},u_{1:t})\overline{bel}(x_t)$$
其中