泊松随机变量及指数随机变量

最新推荐文章于 2024-04-27 13:56:11 发布
最新推荐文章于 2024-04-27 13:56:11 发布
阅读量6.5k 收藏 7
点赞数 1
分类专栏： 概率学基础 文章标签： 概率论
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/AlwaysSpring/article/details/121968289
版权
本文探讨了泊松随机变量和指数随机变量在概率论中的概念和应用。泊松随机变量作为离散型随机变量，描述事件在特定时间内的发生次数，其概率分布具有特定的性质。指数随机变量作为连续型随机变量，常用于表示独立随机事件发生的时间间隔，且具备无记忆性。两者间存在一定的联系，即当事件发生的次数符合泊松分布时，事件发生的时间间隔服从指数分布。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

泊松随机变量(poisson random variables）是离散型随机变量
指数随机变量 (exponential random variables) 是连续型随机变量

泊松随机变量

该变量描述的是一个事件，在指定时间范围内，可能发生的次数（这里涉及到三个元素，分别是时间，事件，以及事件发生的可能次数）

泊松分布(poisson distribution)

1、描述在一定时间范围内，一个事件发生的次数的概率分布
2、泊松分布的概率质量函数（probability mass function），期望及方差
在这里插入图片描述

泊松分布例子

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

指数随机变量

指数随机变量是连续的，用来描述独立随机事件发生的时间间隔，
在这里插入图片描述

指数分布（Exponential distribution）

用于描述独立随机事件发生的时间间隔的概率分布
在这里插入图片描述

指数分布的一些特性

1、如果在特定时间内，事件发生的次数符合泊松分布，那事件发生的间隔的时间就是指数分布（这里描述的是指数分布与泊松分布存在的关系）
在这里插入图片描述
2、指数分布的无记忆性
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2022-5-27 随机过程之二项，泊松随机变量及其关系
林微的博客
05-27 230
1. The Binomial Random Variable 1.1. Definition Suppose that nnn independent trails, each of which results in a success with probability ppp and a fail with probability 1−p1-p1−p. If XXX represents the number of successes that occur in the nnn trails, then
泊松随机变量的分解与求和
scott198512的博客
11-22 2518
泊松随机变量的分解与求和
概率论知识点（2）指数分布随机变量PDF，CDF及其特征函数
最新发布
qq_51260415的博客
04-27 1519
（1）X∼exp1，Y∼exp1，fX​xe−xx0fY​ye−yy0FX​x1−exϕX​w1−jw1​（2）YaX∼expa)fY​ya1​e−ay​y0FY​y1−e−ay​ϕY​w1−ajw1​（3）ZXYfZ​zze−zz0FZ​z1−z1e−zϕZ​w1−jw1−jw1。
概率论——泊松随机变量
qq_39378221的博客
01-25 5764
泊松随机变量   如果一个取值于0,1,2,⋯0,1,2,\cdots0,1,2,⋯的随机变量对某一个λ>0\lambda\gt 0λ>0，其概率质量函数为： p(i)=P{X=i}=e−λλii!       i=0,1,2,⋯ p(i) = P\{X=i\}=e^{-\lambda}\cfrac{\lambda^...
概率论g是什么分布_随机过程学习笔记(1)：指数分布与泊松过程
weixin_39920415的博客
11-22 3845
笔记主要基于中文版《应用随机过程 Introduction to Probability Models 》(Sheldon M. Ross)，只有非常少的一部分是我自己的注解。写这个笔记的目的是自己复习用，阅读需要一定的微积分和概率论基础。本人为初学者，且全部为自学，如果笔记中有错误，欢迎指正。提示：概率论和指数分布作为本节的基础，我把一些重要公式写在开头，但是可以直接从泊松过程开始阅读，在泊松过...
指数随机变量 泊松过程跳_永远”年轻”的指数分布
weixin_39845039的博客
12-30 1192
在概率论和统计学中，指数分布(Exponential distribution)是一种连续型概率分布。其概率密度函数为可以看出，当X取值增大时，落在X附近的概率呈指数式衰减．指数分布通常描述泊松过程中的事件之间的间隔时间的概率分布，比如旅客进机场的时间间隔、中文维基百科新条目出现的时间间隔等等。指数函数的一个重要特征是无记忆性(Memoryless Property，又称遗失记忆性)。这表示如果一...
指数分布的随机变量
听海边涛声
12-15 612
指数分布的随机变量
Poisson_泊松分布_随机变量_
10-02
在实际应用中，泊松分布的随机变量生成尤为关键。C语言实现泊松随机数生成有多种算法，如舍伍德(Scheuer)算法、倒数累积分布函数法等。以舍伍德算法为例，其核心思想是利用均匀分布的随机数生成器，通过一系列数学...
指数随机变量 泊松过程跳_随机过程学习笔记(1)：指数分布与泊松过程
weixin_32494599的博客
12-28 544
笔记主要基于中文版《应用随机过程 Introduction to Probability Models 》(Sheldon M. Ross)，只有非常少的一部分是我自己的注解。写这个笔记的目的是自己复习用，阅读需要一定的微积分和概率论基础。本人为初学者，且全部为自学，如果笔记中有错误，欢迎指正。提示：概率论和指数分布作为本节的基础，我把一些重要公式写在开头，但是可以直接从泊松过程开始阅读，在泊松过...
指数随机变量 泊松过程跳_随机变量概率分布函数汇总
weixin_29289821的博客
01-11 892
概率分布用以表达随机变量取值的概率规律，根据随机变量所属类型的不同，概率分布取不同的表现形式离散型分布：二项分布、多项分布、伯努利分布、泊松分布连续型分布：均匀分布、正态分布、指数分布、伽玛分布、偏态分布、贝塔分布一.伯努利分布伯努利分布只有两种可能的结果，1-成功和0-失败，具有伯努利分布特征的随机变量X可以取值为1的概率为p，取值为0的概率1-p，其中成功和失败的概率不一定相等成功的概率=0....
从多元相关二元和泊松随机变量中采样：这些 Matlab 函数可用于生成多元相关二元变量，并关联-matlab开发
05-31
您可以使用此软件包中的软件从(1) 相关多元二元随机变量（multivariate Bernoulli） (2) 相关多元泊松随机变量(3) 将随机变量与任意边际统计相关联。 应用包括人工神经数据的建模和生成。 实现包括二分高斯分布的...
复合泊松模拟：对用于生成复合泊松随机变量的多个版本的代码进行基准测试-matlab开发
06-01
复合泊松随机变量的形式为 S=X1+...+XN，其中 Xj 是 iid 随机变量，N 是泊松分布的随机变量。 复合泊松变量在物理学和金融学中有很多应用。 该文件对多个代码进行了基准测试，以从复合泊松分布中生成 100 万个随机...
指数随机变量的一个不怎么合理但还能看的例子
weixin_34009794的博客
02-05 169
假定有100个人，他们在单位时间内死亡的概率是个常数，比如每十年挂10%吧。 那么这100个人里头有10个在头十年挂掉，还剩下90个人； 这90个人里头有9个会在接下来的十年内挂掉，还剩下81个…… 于是： 寿命在0~10岁间的有10个人； 寿命在11~20岁间的有9个人； 寿命在21~30岁间的有8.1个人…… 指数随机变量密度函数的表达式和图形可能会给我们一种错觉，让我们以为寿命...
指数随机变量 泊松过程跳_Exam P：精算入门 （ii）基本概率和单随机变量
weixin_29491635的博客
12-24 1472
今天正好有时间，赶紧把P写一些吧。这一次会有些长，可以慢慢食用。1.基本概率General Probability这一部分基本上都是较为简单的题目，但是部分题目叙述比较的长。如果对于英语不太好的人来说，可能在这块看题会有点吃力。知识点一：集合一般来说这一个知识点的题目可能会出1道，而且还是那种叙述非常长的类型的。我认为这一部分只要你画的好韦恩图(Venn dia...
指数随机变量 泊松过程跳_泊松过程的模拟
weixin_36330888的博客
12-06 959
齐次泊松过程参数为 的泊松过程 是取整数值的随机过程。 表示到时刻 为止到来的事件个数，两次事件到来的时间间隔服从指数分布 。在 时刻发生的事件数服从参数为 的泊松分布。泊松过程在极短的时间内只会发生一次事件。方法一：给定泊松过程的事件次数 ，我们可以用 个指数分布 的随机数 来得到 个事件的发生时间 ， 模拟并画出一条轨道的Python代码：lam = 1.5 #...
python正态检验_【python】正态性检验
weixin_39769039的博客
11-27 687
1. Shapiro-Wilk test单样本的K-S检验是用来检验一个数据的观测经验分布是否是已知的理论分布。当两者间的差距很小时，推断该样本取自已知的理论分布。作为零假设的理论分布一般是一维连续分布 F（如正态分布、均匀分布、指数分布等），有时也用于离散分布（如Poisson分布）。即H0：总体X 服从某种一维连续分布 F。检验统计量为：​#原假设：符合正态分布import scipyscip...
指数随机变量 泊松过程跳_如何深刻的理解随机变量
weixin_28989055的博客
12-13 261
大多数学校的统计学悲剧在于它是多么愚蠢。老师们花费数小时来研究导数，方程式和定理，当您最终达到最佳效果时（将概念应用于实际数字），就会出现一些无关紧要，没有想象力的示例，例如掷骰子。遗憾的是，如果您跳过推导（您可能永远不需要），而专注于使用这些想法来解决有趣的问题，那么统计数据就很有趣。如果随机变量是什么我们都不清楚，那我们还在讨论什么！随机变量在统计和概率中非常重要的概念，必须先具有随机变量，才...
指数分布java_指数分布的随机数
weixin_33736386的博客
02-25 441
一、功能产生指数分布的随机数。二、方法简介1、产生随机变量的逆变换法定理设 \(F(x)\) 是任一连续的分布函数，如果 $ u \sim U(0, \ 1) $ 且 $ \eta \sim F(x) $。证明由于$ u \sim U(0, \ 1) $，则有\[P(\eta \leqslant x)=P(F^{-1}(u)\leqslant x)=P(u\leqslant F(x))=F(x)\...
第二章 随机变量
约定的博客
03-25 6079
随机变量 　目标：将实验结果数量化。实验结构有数字型和非数字型。数字型：降雨量、上车人数等。非数字型：晴天/阴天/下雨、化验结果阴性/阳性等。 　定义：随机试验样本空间S，如果X=X(e)为定义在S上的实数单值函数，则称X(e)为随机变量。简写为X。 　补充：随机变量X(e):S->R 的映射关系。随机变量实质是一个函数。 　　　如果i≠ji\neq j，那么　{X=i}∩{X=j}
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值