几种估计办法+例题

最小二乘估计(LSE)

最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据,也就是估计值与观测值之差的平方和最小。
注:OLS(普通最小二乘法)是LSE的一种特殊形式?

均方误差(MSE)

一种加权最小二乘法,权值是概率。

最大似然估计(MLE)

最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本的观测值的概率最大,也就是概率分布函数或者似然函数最大。

例题

一个有偏的硬币,抛了100次,出现1次人头,99次字。问用最大似然估计(ML)和最小均方误差(LSE)估计出现人头的概率哪个大?

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