数据分析技术：时间序列分析的AR/MA/ARMA/ARIMA模型体系

最新推荐文章于 2024-08-20 14:40:42 发布
最新推荐文章于 2024-08-20 14:40:42 发布
阅读量4.5w 收藏 185
点赞数 31
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/D07Qs2KxkH0KkSxEx/article/details/78477256
版权
本文介绍了时间序列分析的AR/MA/ARMA/ARIMA模型，包括它们的定义、适用场景及优缺点。AR模型关注自回归过程，MA模型处理移动平均，ARMA模型结合两者优势，而ARIMA模型则适用于非平稳时间序列，通过差分使其平稳。文章还探讨了时间序列的平稳性和差分在模型构建中的作用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

基础准备

前面草堂君已经按照时间序列分析的教学顺序推送了以下文章，大家可以直接点击下方文章名称阅读回顾：


在以上这些文章中，介绍了什么是时间序列以及时间序列分析的作用、时间序列的描述、时间序列的变动成分组成、如何用指数平滑模型分析带有长期趋势和季节变动两种变动成分的时间序列。可惜的是，事实总比想象来得复杂，

最低0.47元/天 解锁文章
SPSS生活统计学
关注
时间序列分析之AR、MA、ARMA、ARIMA详解（5）
白马负金羁
05-14 2334
时间序列分析是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。它包括一般统计分析（如自相关分析，谱分析等），统计模型的建立与推断，以及关于时间序列的最优预测、控制与滤波等内容
ML之TS：量化金融之金融时间序列分析之ES/ETS/GARCH模型的简介、Box-Jenkins方法-AR/MA/ARMA/ARIMA模型的简介及其建模四大步骤之详细攻略
近期请国内外头部出版社可尽快私信博主！——心比天高，仗剑走天涯，保持热爱，奔赴向梦想！低调，谦虚，自律，反思，成长，还算是比较正能量的博主，公益免费传播……内心特别想在AI界做出一些可以推进历史进程影响力的东西(兴趣使然，有点小情怀，也有点使命感呀)…
03-18 1191
​ ML之TS：量化金融之金融时间序列分析之ES/ETS/GARCH模型的简介、Box-Jenkins方法-AR/MA/ARMA/ARIMA模型的简介及其建模四大步骤之详细攻略 目录 时间序列预测模型之ES/HLES/HWES模型/ETS模型/GARCH模型的简介 时间序列预测模型之Box-Jenkins方法(AR/MA/ARMA/ARIMA)的简介及其建模步骤 时间序列预测模型之ES/HLES/HWES模型/ETS模型/GARCH模型的简介 1、E
arma模型_【算法精讲】AR、MA、ARMA与ARIMA
weixin_39984442的博客
11-22 2082
AR、MA、ARMA与ARIMA题目中的几种模型，都是寻找时间序列上当前时刻的数值与之前时刻对应数据或扰动之间的内部关系，通过训练模型，从而达到预测的目的。P阶-自回归模型(AR)AutoRegression自回归和传统线性回归传统线性回归是探究因变量与自变量之间的关系。而自回归(AR)是处理一组杂乱数据内部之间关联的回归模型。适用条件当前时刻的数值与之前时刻对应数值有关，但与之前时刻...
时间序列预测 — — ARIMA模型（理论分析与代码详解）
SoyMilk的博客
07-25 5042
ARIMA模型的全称为：差分整合移动平均自回归模型是一种数据类型，它记录了在连续时间点上观测到的数值。这些数值可以是任何可以量化的度量，比如经济指标、股票价格、温度、销售额等。是一种按照时间顺序排列的数据集，其中每个数据点都与一个特定的时间点相关联。这种数据类型通常用于记录和分析随时间变化的数值信息。时间序列根据时间和数值的性质不同，可以分为和。性质：时期序列可加，时点序列不可加。
时间序列之AR、MA、ARMA、ARIMA模型
积一时之步，臻千里之遥程
06-10 4778
参考：《时间序列分析—基于R王燕 编著》 一、时间序列分析 时间序列分析就是对时间序列进行观察、研究，寻找它变化发展的规律，预测它将来的走势。 二、时间序列的预处理 对于一组观察值序列，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，根据检验的结果可以将序列分为不同的类型，对不同类型的序列采用不同的分析方法。 自协方差函数 γ(t,s)=E[(Xt−μt)(Xs−μs)] \gamma \left( t,s \right) =E\left[ \left( X_t-\mu _t \right) \left( X_s
时间序列模型——AR、MA、ARMA、ARIMA
小熊的博客
03-13 4万+
时序模型
ARIMA模型
m0_61688615的博客
09-14 1万+
ARIMA模型(Autoregressive Integrated Moving Average model)，差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型，时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)中，AR是"自回归"，p为自回归项数;MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。"差分"一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。
AR时间序列模型
weixin_71158509的博客
03-04 1053
其中，X(t)表示当前时刻的观测值，X(t-1)、X(t-2)、...、X(t-n)表示过去n个时刻的观测值，w1、w2、...、wn表示对应的权重，c表示常数项，ε(t)表示误差项。2. 阶数确定：AR模型可以根据观测数据的特性来确定合适的阶数，即过去几个时刻的观测值对当前时刻的影响。AR模型的基本思想是将当前时刻的观测值表示为过去几个时刻的观测值的线性组合，其中每个过去时刻的观测值与当前时刻的权重相乘。AR模型可以根据观测数据的特性来确定合适的阶数n，即过去几个时刻的观测值对当前时刻的影响。
时序算法—AR、MA、ARMA和ARIMA模型以及Auto ARIMA
柳杰的博客
04-02 8714
文章目录引言一、模型介绍1.AR模型2.MA模型3.ARMA模型4.ARIMA模型二、ARIMA建模流程1.第一步：获得观察值序列并平稳性检验2.第二步：一阶差分并平稳性检验3.第三步：白噪声检验4.第四步：模型定阶5.第五步：建立模型6.第六步:白噪声检验7.完整代码三、Auto ARIMA1.常用参数介绍2.案例 引言   时间序列分析的目的是给定一个已被观测了的时间序列，预测该序列的未来值。ARIMA模型系列模型常用于基于时间序列的短期预测。为方便后面理解，这里简单介绍拖尾与截尾的含义。 截尾是指
14时间序列分析ARMA模型,时间序列arma模型案例,matlab
09-10
ARMA（AutoRegressive Moving Average）模型是时间序列分析中的重要工具，用于建模具有自回归特性和移动平均特性的随机过程。在MATLAB中，ARMA模型的构建和预测提供了强大的支持。 ARMA模型由两个部分组成：自回归...
数学建模 | 关于ARIMA模型你必须知道的18个知识点
weixin_47964305的博客
05-08 1569
ARIMA(p,d,q)模型,p表示自回归模型的阶数,d表示差分次数,q表示移动平均模型的阶数。ARIMA模型是ARMA模型的扩展,针对非平稳时间序列通过差分转换达到平稳后建立ARMA模型。时间序列的值随时间变化,且经差分后过去的观测值与未来值之间存在较强的相关性。SARIMA模型是季节性ARIMA模型,引入了时间序列的季节性周期变化。不太适合,ARIMA模型建立的短期相关模型难以跟上时间序列的趋势变化。可以对非平稳时间序列进行预测,具有自回归模型和移动平均模型的优点。定期重新估计ARIMA模型的参数;
时间序列模型ARIMA
qq_46070624的博客
02-16 880
**ARIMA模型**是时间序列建模的一种方法，ARIMA模型的**基本思想**是将**非平稳时间序列**经过多个**差值**转换成平稳时间序列，再根据差值确定预测值。
时间序列分析入门：概念、模型与应用【ARMA、ARIMA模型】
v20000727的博客
06-27 1193
我们将全面探讨时间序列分析的基本概念和分类，深入理解平稳性及其检验方法，并介绍自回归模型（AR）、滑动平均模型（MA）、自回归滑动平均模型（ARMA）以及自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的定义和应用。
理论加实践，终于把时间序列预测ARIMA模型讲明白了
热门推荐
fengdu78的博客
11-15 12万+
上篇我们一起学习了一些关于时间序列预测的知识。而本文将通过一段时间内电力负荷波动的数据集来实战演示完整的ARIMA模型的建模及参数选择过程，其中包括数据准备、随机性、稳定性检验。本文旨在实...
时间序列-AR模型与MA模型的原理与实现
weixin_60200880的博客
10-02 2939
AR（自回归模型）是最早、最淳朴的时间序列模型之一，它适用于“时间-标签”一一对应的单变量时序数据。AR模型的基本思想可以被概括为一句谚语：罗马城不是一日建成的，今天的结果一定依赖于过去的积累，因此AR模型相信：一个时间点上的标签值一定是依赖于之前的时间点上的标签值而存在的。这一基本思想包含了两个假设：在这两个前提假设下，AR模型将时间点之间的关系解构为：一个时间点上的标签值可以由过去某个时间段内的所有时间点上的标签值线性组合后构成（实际就是加权求和）。用数学公式表示则有： yt=c+β1yt−1+β2yt
时间序列预测（二）—— AR模型
kewei168的博客
05-20 1万+
时间序列预测（二）—— AR模型 文章链接 （一）数据预处理 （二）AR模型（自回归模型） （三）Xgboost模型 （四）LSTM模型 （五）Prophet模型（自回归模型） 模型原理   AR（auto-regressive）模型，亦即是自回归模型，是时间序列分析模型中最简单的两个模型其中之一（另一个是MA/Moving Average/滑动平均模型）。其原理是利用观测点前若干时刻的变量的线...
时间序列预测系列之ARIMA模型
君子之学必日新，日新者日进也。不日新者必日退，未有不进而不退者
09-12 2569
在提到的AR模型，描述的是当前时刻的观测值Xt​与过去时刻Xpp1...t​的观测值之间的依赖关系MA模型描述的则是当前时刻的数据与过去噪声的关系。严格定义上来讲：其模型的定义是基于白噪声序列的假设。白噪声是一种特殊的时间序列模型，每个时间点的数据都是独立且服从相同分布的，且具有常数的均值和方差。MA模型的核心思想是使用一系列过去的白噪声（随机误差）观测值的线性组合来预测当前时刻的数据点。
时间序列分析1|AR模型|MA模型|ARMA模型
最新发布
CoderZzz6310的博客
08-20 644
自然界以及社会经济生活中存在着大量的指标都按照年、季、月或日等进行统计，随着时间的推移，就形成了相应的时间序列 时间序列是某一统计指标长期变动的数量表现 时间序列分析就是分析和研究时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性均值：时间序列XtX_{t}Xt​的数学期望 μX(t)=E[Xt], t∈T \mu_{X}(t)=E[X_{t}],\ t\in T μX​(t)=E[Xt​], t∈T 方差：时间序列XtX_{t}Xt​的方差，反映了时间序列XtX_{t}Xt​取值的离散程度 DX(t)=γX(t,
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值